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Trading algorítmico VS trading discrecional

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Tanto si te consideras un trader algorítmico o un trader sistemático sabes que necesitas un diario de trading para tener un registro detallado de las capturas de pantalla de tus gráficos (entrada, salida, trailing stop, etc). Gracias a estas capturas del gráfico podrás identificar fácilmente los aciertos y errores de tu operativa.

Y ahora, vamos a ver las ventajas y desventajas del trading algorítmico:

 

¿Qué es el trading algorítmico?

El trading algorítmico es un tipo de operativa tiene unas reglas de entrada y salida claras, definidas y documentadas antes de ejecutar las operaciones o los «trades«.

En esta clase de trading, un robot se dedica a ejecutar las órdenes siempre que se presenten esas reglas definidas programadas previamente.

Aquí tienes un ejemplo sencillo de cómo puede ser un robot de trading por dentro: (Foto sacada de tu diario de trading)

Trading algoritmico

 

Los dos tipos de trading (Trading discrecional vs trading algorítmico)

Como sabes, el trading puede ser discrecional o algorítmico.

El trading discrecional es aquel en el que nosotros decidimos si operar o no y la forma exacta de hacerlo en cada operación.

En cambio, trading algorítmico, es aquel en el que las reglas están 100% definidas de antemano. Aquí no hay lugar para decidir nada más que las propias condiciones que conforman el método de especulación.

En estos casos, el mercado sobre el que se opera siempre está determinado antes de empezar y lo que se hace es esperar a que se den las señales de entrada y salida en este gráfico en particular. Si el sistema da señal de entrada, el robot ejecutará dicha señal por ti, y lo mismo para salir.

 

Cómo funciona el trading algorítmico

Invertir en Bolsa, monedaEn realidad, para que el trading sea eficiente y nos lleve a ganar dinero de forma sostenida en el mercado, tiene que basarse en una sabia combinación de algorítmico y discrecional.

Salvo que tengamos un don natural para desenvolvernos en los mercados financieros y seamos unos virtuosos del trading intuitivo (cosa que se da en uno de cada trescientos mil individuos), para desarrollar un buen trading discrecional, tenemos que basarnos en un sistema de reglas muy estricto.

Es decir, utilizamos una fuerte base sistemática (definimos por completo las condiciones de entrada, los diferentes escenarios y las condiciones de salida en cada caso) y dejamos algunos detalles para ser decididos en el momento, como pueda ser desestimar un gráfico porque no nos convence, salir antes de tiempo de una posición (antes del stop loss o del take profit) porque reconocemos señales en el gráfico que nos invitan a pensar que es conveniente, etc.

Igualmente, si somos traders sistemáticos, tenemos que dejar un margen a la creatividad. Esto es así, porque, de otro modo, estamos condenados a morir por falta de mejora continua. El mercado evoluciona, pero nuestro sistema no, y esta es la llave para el fracaso garantizado.

Todas las entradas de tu sistema de trading tienen que estar registradas en tu diario de trading.

 

Los extremos más radicales

Desde luego, hay gente que opera por intuición en el mercado (aparente operativa discrecional pura). Seguramente, este trading sin reglas claramente definidas sea el fruto de veinte años de especulación activa en los mercados y un profundo conocimiento del entorno.

En realidad, sí hay un sistema de fondo y una serie de reglas, pero que no están claramente documentadas en un diario de trading, aunque sí lo están en las neuronas del trader veterano. Como suelo decir, esto sólo se consigue con muchas horas de vuelo.

No obstante, un novato jamás debería aspirar a tratar de aprender a operar de este modo, pues es preciso basarse en una sólida estructura sistemática si queremos (y por supuesto que queremos) poner la estadística de nuestra parte.

Del mismo modo que hay traders totalmente discrecionales, también los hay con sistemas algorítmicos. O, al menos, en apariencia.

La ventaja de estos últimos es que no necesitan muchísimos años de experiencia curtiéndose en los mercados para poder desarrollar un trading algorítmico.

Una vez más, el aprendiz cae en un engaño, pues piensa que, tan sólo copiando el método a uno de estos traders sistemáticos extremos, obtendrá una máquina de imprimir billetes.

La realidad de fondo, es que este tipo de traders se convierten en gestores de sistemas y se centran en desarrollar un trabajo matemático exhaustivo para controlar el rendimiento de sus sistemas y ponerlos a funcionar en base a unos parámetros de control que mantienen vigilados en todo momento.

 

Ventajas del trading algorítmico

Invertir en Bolsa, OKEl trading algorítmico nos brinda una ventaja de valor incalculable: Pasamos de luchar contra nuestras emociones a hacerlo contra los números. Esto es así, porque el trading algorítmico es totalmente automatizado.

Por eso, el operador medio que utiliza robots para operar es más estable que uno discrecional y tiende a ganar más dinero, sencillamente porque el factor emocional resta menos al rendimiento global.

Lo que está claro es que el trading algorítmico está realizando alrededor del 80% del volumen de operaciones que se realizan cada día en el mundo. Sin tener el dato preciso, es evidente que este número no para de crecer. Por eso, cada vez hay más recursos para acercar este tipo de trading a la persona de a pie. Hasta hace poco, este campo era dominio casi exclusivo de las grandes instituciones.

Por trading automático me refiero exactamente a que tú puedes diseñar un sistema, programarlo y ponerlo a comprar y vender sin intervención humana. Es, exactamente, una máquina de ganar dinero. Aunque, como ya has aprendido, necesita cuidados y atención constante.

Otra ventaja derivada de la automatización es que es posible realizar un gran número de operaciones al año, sin la necesidad de estar presente mientras se desarrollan estas operaciones. Esto permite suavizar enormemente la curva de beneficios.

 

Desventajas del trading algorítmico

Invertir en Bolsa, KOSi has comprendido bien todo lo que te he contado hasta ahora, estoy seguro de que ya tienes claras cuáles son las desventajas de este tipo de trading:

Es necesario saber mucho sobre testeo y optimización de sistemas y exige un nivel matemático notablemente alto. Además, requiere de dotes de programación.

Un buen trader discrecional es imbatible y no tiene techo de rentabilidad potencial. En cambio, una máquina, al menos por ahora, no es capaz de detectar el sentimiento del mercado con la misma calidad que un trader experto. Por lo tanto, aunque se pueden conseguir rendimientos excepcionales mediante sistemas algorítmicos puros, tienen un tope práctico muy por debajo de lo que puede llegar a ganar la élite del trading discrecional.

Hay determinados elementos fáciles de detectar por el ojo humano, pero difíciles de programar de forma eficiente en algoritmos robustos como, por ejemplo, las divergencias, el ajuste visual de indicadores, soportes y resistencias, nobleza de un gráfico, etc. Esto deja un margen al operador discrecional en el que a las máquinas les es muy difícil entrar.

Para el novato, resulta mucho más complejo inicialmente que el trading discrecional, porque requiere saber prácticamente lo mismo de Bolsa, análisis técnico, gestión de capital, mejora continua y control de riesgo, pero además incorpora el campo de la gestión activa de sistemas de trading, backtesting, matemáticas, dotes de programación, etc.

 

 

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Independientemente de si eres un trader algorítmico, discrecional o tienes una mezcla de ambos es obligatorio tener un diario de trading.

Espero que todo esto que te he contado te haya aclarado un poco las ideas. Hay mucho que decir de este tema y este es un buen punto de partida. En el futuro iremos viendo más sobre este apasionante mundo.

Ahora te pido que compartas el artículo pinchando en los botones bajo estas líneas.

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Además, me interesa mucho saber cúanto de sistemático y cuánto de discrecional eres tú.

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56 Comentarios

  1. cage

    Hola Uxío, siempre darte las gracias, eres un crack

  2. Francisco

    Hola Uxío,
    Solo quería agradecer tu iniciativa y manifestarte que me entusiasma tu nuevo proyecto. No se programación pero todo lo referente a sistemas me parece del máximo interés para todos los que intentamos arañarle algo al mercado. Lo que, al menos para mi, no es tarea fácil.
    Saludos a todos.

  3. Rafa

    Hola Harris. El intradia es la cumbre de la cima. Tienes que dominar muchas cosas antes de llegar ahi, y mas con la volatilidad que corre por estos tiempos. Yo te aconsejaria dominar el analisis tecnico poco a poco. Un saludo.

  4. harris

    Yo lo que quiero y necesito es a operar en intradia
    Como lo tengo que hacer ?
    que tengo que aprender ?
    que sistema tengo que seguir ?


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    Uxío Fraga

    tomas, tu pregunta da para escribir 10 libros. Tengo entre manos un proyecto que enseñará justamente a eso ¡pero no lo voy a exponer a golpe de breves comentarios! 😀

    Victor Fernandez, es su principal ventaja sin duda. No se quita por completo la fortaleza emocional necesaria, pero se alivia muchísimo.

    Daniel, hay muchas formas de hacerlo. Tal como yo lo voy a presentar, verás que no hay (no puede haber) trampa ni cartón.

    Sergio Echeverria, todo lo que comentas está tenido en cuenta. Ya sabes que me gusta enseñar de forma gradual y transparente. Todo eso quedará aclarado hasta el último detalle. Es un tema en extremo complejo, pero si te guían y te ayudan desde el principio puedes avanzar a pasos agigantados.

    José, yo no he programado en VC. De hecho, hace años que ya no lo abro, por lo que no puedo opinar.

    ¡Gracias a todos por contribuir y un saludo!

  6. José

    Me gustaría conocer vuestra opinión sobre Visual Chart, a la hora de programar sistema de trading automatico. Alguin lo conoce?, que experiencia a tenido?.

    Estupendo articulo Uxio!

    Un saludo a todos.

  7. Sergio Echeverria

    Espero con interés tu futuro sistema automatizado aunque confío que para entonces ya estará un poco más rodada mi practica discrecional. Me ha parecido muy atractiva la vista que se percibe de tu análisis de las de ventajas y desventajas de los dos sistemas.

    Entiendo que quieres desarrollar un sistema que luego pondrías en nuestras manos. El primer problema que veo es que estos sistemas solo los entiende el que los ha parido. Los demás recibiríamos una «black box» y no sabríamos muy bien que hacer con ella ni entender como funciona en detalle. El segundo problema es que tendría que permitir al usuario no-programador, ajustar y personalizar un número suficiente de parámetros.

  8. Daniel

    Es una opcion. con un buen y sencillo sistema (condiciones ambas imprescindibles) puede dar buenos resultados. tengo dudas sobre el numero de operaciones que se generen pueda resultar demasiado caros en comisiones y que se efectuen en un mercado No oficial o Plataforma «privada» (o como se llame..) en el que nunca sabes si te estan engañando de antemano. un saludo

  9. Victor Fernandez

    Muy buen análisis Uxio. Para los aficionados, que además suspendemos de forma estrepitosa en el aspecto psicológico del trading, puede ser una alternativa muy interesante.
    Gracias por tu trabajo.

  10. tomas

    hola como y cuando comprar y vender?

  11. Leibvitz Ssariews

    No se qué posibilidades ofrece PRT para para la automatización de sistemas. Pero la mayoría de plataformas ofrecen la posibilidad de implementar un sistema en un lenguaje de script semejante al C/Java capaz de obtener datos en tiempo real del mercado y actuar en consecuencia. Por ejemplo, en MetaTrader4 (que es el que más conozco) o NinjaTrader, o también, JForex (aunque este no lo conozco muy bien) está hecho en java.

    Pero, como ya se ha comentado anteriormente, lo fundamental para automatizar tu sistema (y no por ello debería ser peor que operarlo por ti mismo), no es quizá la complicidad del sistema o si eres buen programador, sinó saber traducir las reglas de tu sistema al lenguaje que la máquina sepa interpretar.

    Tanto si eres buen trader como buen programador te puedes encontrar con el problema de no saber como traducir exactamente tus reglas a lenguaje de programación. Y más aún si tu sistema es discrecional y te basas en subjetividades o «intuiciones» para operar. Por ello es importante saber descomponer tu sistema en un conjunto de reglas lo más precisas posible para que luego sea facil de traducirlo. Me atrevo a decir que si puedes explicar tu sistema a alguien y éste es capaz de reproducirlo exactamente, has conseguido desmembrar tu sistema en reglas básicas preparadas para ser traspasdas de forma (más o menos) sencilla a la máquina.

  12. Carlos Herraiz

    Y teniendo claro que ProRealtime no es la plataforma para esto, ¿cuales son las plataformas más adecuadas que conocéis para el trading sistemático?

  13. Trick

    Tienes toda la razón Franci, gracias por tu aclaración.
    De todas formas, un sistema que opere interpretando precios al cierre no necesita ser automático, quizás uno que lo haga en tiempo real pueda caer con más facilidad en «trampas» de falsas subidas o bajadas que luego quedan en nada, porque no son más que ruido.
    A mi, personalmente, éste último no me interesa, prefiero mirar y analizar y actuar con la cabeza fría después del cierre.
    Y por cierto…¿no es encanta a todos analizar el valor al final del día e implementar las órdenes a mano vosotros mismos?
    Saludos y…que siga el debate…

  14. Ramon

    Os paso un vídeo que veo que me acaban de pasar de la web que menciona @Luis. Mejor explicado lo que es un backtesting imposible. Creo que ésta web está haciendo un buen trabajo de acercar el trading al usuario no profesional

    http://www.youtube.com/watch?v=jHFnouhkY_4

  15. franci

    @Trick un sistema automático (bien implementado) no tiene por que perder más que uno discrecional en un fallo hardware, de software o de red, ni tiene porque operar más que uno discrecional, ni perder más en un gap. Si tiene dichos problemas es que el programador no sabe implementarlo correctamente, o la API del broker no lo permite.

    Yo diría que se necesita un trader profesional que conozca la reglas a programar, y programador profesional que las implemente. En esto los programadores partimos con ventaja.

  16. Trick

    Fantástico debate! 🙂
    Mi opinión es que lo mejor es apropiarse de las virtudes de ambas opciones, es decir, tendríamos que operar de una manera totalmente automatizada con nuestro sistema, evitando las emociones y siendo extremadamente disciplinados.
    Puedo afirmar con total seguridad que un sistema relativamente sencillo puede vencer a cualquier máquina, si es aplicado con disciplina y control del riesgo y para que para mi lo más importante, forjamos en nuestra personalidad estas virtudes que nos ayudarán en cualquier cosa que hagamos en la vida.
    Las máquinas pueden caer fácilmente en un overtrading mortal, que hace de oro a los brokers, principales instigadores de estos sistemas entre otras cosas.
    Yo personalmente prefiero un sistema que dé un beneficio neto (descontado comisiones) de un 30 % anual aplicado manualmente con 20 operaciones anuales, que otro que dé el mismo con 400 automatizadas, además un simple fallo mecánico o de conexión, o un simple gap de apertura puede arruinarte.
    Saludos y enhorabuena a todos por los interesantes comentarios!

  17. Luis

    sobraría la tercera línea, (estoy en pruebas..)

    set{ canalsup , Abs(High 30 days High)}
    set{ canalinf , Abs(Low 30 days Low)}
    Canalsup is less than 3.0 % above canalinf

    S2!

  18. Luis

    @franci

    hace apenas una semana que me suscribí a eurostockscreener y aunque no sé si es la mejor opción porque todavía estoy aprendiendo, para programar un canal de 30 días encerrado en un rango de un 3%

    set{ canalsup , Abs(High 30 days High)}
    set{ canalinf , Abs(Low 30 days Low)}
    set{ delta , canalsup divided by canalinf}
    Canalsup is less than 3.0 % above canalinf

    espero que te ayude!

    Luis

  19. Uxío Fraga

    franci, yo también coincido en que ProRealTime es limitado hasta decir basta. Para cualquier cosa hay que estar parcheando.

    Alberto Arpa, tanto como años no, pero sí algunos meses.

    Francisco, te veo con un planteamiento fatalista tipo Matrix. Por supuesto que podemos ganarle algunas manos a las máquinas de las instituciones financieras. Todo método que explota una debilidad ofrece a su vez una debilidad distinta. Por combinaciones rentables no será, si bien es cierto que son difíciles de encontrar, las hay, y además son infinitas.

    Eso sí, a día de hoy, un simple cruce de medias es muy difícil que dé la talla.

    ¡Un saludo!

  20. Francisco

    El problema del trading automático es que el factor humano pasa a ser poco relevante, es una competición entre máquinas, donde la máquina (y toda la estructura complementaria) y el programa o algoritmo son los aspectoa determinantes, el que tiene el mejor algoritmo y la mejor estructura gana, por tanto es una competición perdida de antemano para el trader aficcionado, nunca podremos competir en trading automático con una institución.

    Nuestra única posibilidad de ganar está en el trading manual, donde nuestra capacidad de improvisación y nuestra sensibilidad a las circunstancias nos dan alguna ventaja sobre las máquinas. Habrá alguna ocasión en que el algoritmo no tenga prevista un cambio de circunstancias o que las máquinas se caigan o fallen por un fenómeno eléctrico o magnético o fallo de programación y el humano barrerá de calle a las máquinas, ése día, sólo ese día,…

  21. Alberto Arpa

    Hola Uxío:

    Por supuesto entiendo que se pueden combinar, yo me refería a que, para poder programar un trading sistemático se necesita como bien dices en el artículo «Saber mucho sobre testeo y optimización de sistemas y exige un nivel matemático notablemente alto. Además, requiere de dotes de programación.»

    Supongo que aprender todo esto llevaría años para alguien con un nivel básico de matemáticas y nulo en programación como es mi caso.

  22. franci

    @Uxío coincido contigo en lo de la simplicidad, que menos es más, no tiene por que ser muy complicado, pero no todos los sistemas de los que he leído son sencillos de implementar, fibonacci, Hombro-Cabeza-Hombro, Canales, …

    Yo ahora estoy intentando escribir en papel mi versión del Weinstein que es mucho más simple (para humanos) que el de Elder pero no es tan fácil de implementar (prográticamente) ¿Cómo se detecta un canal? Si fuese en java creo que podría, pero con el script de prorealtime lo veo imposible.

    Como todo, la virtud está en termino medio.

  23. Uxío Fraga

    Hola a todos, gracias por participar.

    Alberto Arpa, sí que se pueden combinar. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en liquidez como pocas veces he estado, pero el intradía automático es independiente de todo eso.

    andres, esto suponer ir un paso más allá de las reglas. Quizás no aproveches todo el brillo que podrías sacar manualmente, pero te desentiendes de las operaciones puntuales.

    Rafa, el problema no es tanto de la plataforma, sino del tipo de condiciones que se exigen. Si en promedio, cada pequeña batalla es ganadora, entonces compensa hacerla. Quizás haya que ser más exigentes con las condiciones.

    Tradingwind, claro que se aplica. De todos modos, con el tarding sistemático automatizado sólo te libras de una disciplina muy particular: la de la ejecución de la operación, pero no la de gestión del trading. Aún así, supone un enorme avance.

    Jordi, a mi también me gusta más el discrecional, pero creo que una componente sistemática viene demasiado bien como para ignorarla.

    Sergi Torrens, estoy totalmente de acuerdo contigo (gracias por el artículo, es muy bueno). Automático no es desatendido, aunque tampoco tienes que estar tan encima del mercado y puedes centrarte más en el trading a nivel de gestión. Yo doy especialista en automatización (a nivel industrial) y sé bien que no hay sistema infalible. Lo más importante es que, las pocas veces que falle, que se detecte rápido y que se pueda arreglar con agilidad.

    Leibvitz, el mercado es, ante todo, esquivo, cambiante y traidor. Nuestra misión es ponderar sus estado y adaptarnos a él. Si no, estamos muertos 😀

    Albertole, esos artículos eran más orientativos que otra cosa. Valen como punto de partida, pues ProRealTime funciona solo regular para estos temas. Aún así, reforzaré este tema.

    Aparroyos, yo creo que, más que sexto sentido, son horas de vuelo delante de los gráficos. Desde luego, no es fácil.

    I72, exacto. Discrecional primero. El algorítmico es una vuelta de tuerca más.

    Rtaddia, muchas gracias 🙂

    D2s, no soy muy fan de repetir formatos ni de confundir a la gente. En Campus de Bolsa no me voy a meter en estos asuntos. Pero iré trayendo este material de una forma independiente.

    franci, los mejores sistemas no son necesariamente los más complicados, aunque llegar a una estructura mínima requiere cierto tiempo y complejidad, desde luego.

    miguel aprendiz de brujo, creo que hay espacio para todo tipo de traders y no creo qu elas máquinas reemplacen a los humanos. En todo caso, se han hecho un hueco (un buen hueco) dentro del trading.

    ¡Un saludo a todo el mundo!

  24. MIGUEL APRENDIZ DE BRUJO

    No hace mucho leí un artículo sobre las famosas máquinas automáticas. Le preguntaban a un veteranísimo de los parquets que opinaba de ellas y esos nuevos sistemas.
    El respondió «Estan haciendo ricos a gente»
    «Si?»-contestó el entrevistador
    «Si»-volvió a afirmar el entrevistado- » a los que las venden»…
    —————

    Mi opinion es que posiblemente sea el futuro, no lo dudo, pero hay que tener en cuenta que al principio o al final de todo está la mano del hombre, o sea, sentimientos,miedos,dudas,euforia,etc
    Quizá cuando el 100% del mercado esté operado por autómatas podría ser que fuese muy fiable, pero seguro que se dedicarían a matarse las unas a las otras.
    Ante un simple rumor inesperado o ante una palabra mal entendida del presidente de la FED ¿cómo actuaría una máquina? ¿tienes a un tipo las 24 horas los 365 dias del año pensando un algoritmo nuevo por si acaso?
    Existen tal multitud de variables que ….. no sé. Programar lo improgramable. ¿Y si se te mete en un bucle infinito de ventas o compras?

    Para terminar:

    Pregunta de primero de informática «¿qué es una computadora?»
    Respuesta: «un tonto muy rápido».

    Saludos a todos

  25. Aparroyos

    A eso me referia… El mejor programador del mundo poco podria hacer si no conoce a fondo el sistema discrecional.

  26. franci

    @Sergi Torrens respecto a la caída del sistema (hardware, software, red, …) no debieras perder más de un 6% si sigues la regla del 2% y el 6%, y nunca dejas una orden sin su respectivo stop, no las pongas seguidas sino de forma atómica.

    Respecto a los bugs, debería incluirse como parte principal del sistema un vigilante o varios que paren el sistema al superar el máximo de perdida por hora, por día, semana o mes. Además de supervisarlo de cerca.

    @pepe no creo que el contenido de esta web sea invalido para la programación sistemática, para mí la única variación sería que en vez de hacerlo tú, las ordenes las lanza el sistema de forma automática, el algoritmo, puede ser el de Elder, Weinstein, o comprar el 30 de cada mes y vender el 1 del siguiente. Lo único que hay que tener es un sistema o la mezcla de varios, en el que se tenga en cuenta las particularidades del sistema automático como por ejemplo la capacidad para operar varias veces cada segundo.

    De todas formas si el sistema es muy complicado dudo que un trader normal pueda programarlo salvo que sea buen programador, y al igual que buenos traders hay pocos programadores, lo que si hay es mucho «picateclas» al igual que gente que compra y vende acciones.

    Un saludo.

  27. D2s

    Hola a todos
    Gran tema este de los sistemas automáticos,que curiosidad que tengo. Aunque primero tengo que acabar de empaparme del campus de bolsa, que cada dos por tres estoy repasando cosillas.
    Uxio ¿tienes pensado hacer algo parecido al campus, o agrandar este con nuevos capítulos dedicados a los sistemas automáticos?
    Un saludo

  28. Rtaddia

    En mis poco años de aprendizaje del trading, esta verdad que yo intuía hace un tiempo, nunca fue expresada con tanta claridad y didáctica. Eres un gran profesor. Un abrazo y adelante……!!!!!

  29. I72

    Para los novatos si no profundizas en sistema discrecional no creo que puedas llegar a utilizar nunca el sistemático. Forma parte del proceso de aprendizaje.

    Gracias Uxío por el artículo para que podamos seguir aprendiendo.

  30. Aparroyos

    Buenas tardes a todos:

    En mi opinion, creo que el objetivo de todo novato es dejar a un lado todos los aspectos externos que puedan influir en nuestra psicologia, en nuestra manera de percibir el mercado, en el estudio de los graficos… Es decir, actuar como un programa de ordenador eficaz que solo atiende a señales de compra reales y que cumplan ciertas condiciones prefijadas, vamos, un metodo sistematico…Cuando podamos conseguir este primer objetivo sera el momento de anteponer nuestra inteligencia, nuestra logica y la coherencia que nos diferencia de las maquinas para poder desarrollar y mejorar nuestro metodo diariamente y tener poder de decision de descarte, de riesgo… Creo que es necesario un pequeño de eso que llaman 6° sentido.

  31. Aparroyos

    Buenas tardes a todos:

    En mi opinion, creo que el objetivo de todo novato es dejar a un lado todos los aspectos externos que puedan influir en nuestra psicologia, en nuestra manera de percibir el mercado, en el estudio de los graficos… Es decir, actuar como un programa de ordenador eficaz que solo atiende a señales de compra reales y que cumplan ciertas condiciones prefijadas, vamos, un metodo sistematico…Cuando podamos conseguir este primer objetivo sera el momento de anteponer nuestra inteligencia, nuestra logica y la coherencia que nos diferencia de las maquinas para poder desarrollar y mejorar nuestro metodo diariamente y tener poder de decision de descarte, de riesgo… Creo que es necesario un pequeño de eso que llaman 6° sentido.

  32. Albertole

    Sobre este tema tenemos el la blioteca de Novatos dos artículos que no tienen desperdicio: «Sistemas de trading. Episodio I: Diseño» y «Sistemas de trading. Episodio II: Optimización».
    Esperamos Uxío el tercero.
    Un saludo
    Alberto

  33. Leibvitz Ssariews

    Pues yo cada día veo más obvio que el «sistema ideal» es aquél automático previamente calibrado por el hombre. Seguro que en todo esto de sistemas y datos Blai5 nos puede echar una mano.

    He programado muchos sistemas, fundamentalmente para MT4, y al final siempre es lo mismo. Debes calibrarlo sino no sirven para nada ya que el mercado cambia.

    Un saludo!

  34. Sergi Torrens

    Uxío,

    he encontrado un artículo que leí respecto a la seguridad.

    Pinchando el enlace te descargas una revista en formato pdf:

    http://goo.gl/JPtdI

    El nombre del artículo es: «Factores prácticos del trading: entorno de producción»

    Sergi

  35. Sergi Torrens

    Buen artículo.

    Sin duda el trading automático resulta muy interesante.

    Como problema adicional yo añadiría el tema de la redundancia del lugar donde se ejecuta el algoritmo. Normalmente el algoritmo se ejecuta en tu PC: ¿Qué pasa si se estropea mientras opera?¿un corte de luz?¿pérdida de la conexión internet?….

    Estos factores son importantes a tenerlos en cuenta. Y hay todo un negocio alrededor de esta parte, incluso empresas que te ofrecen PC «en la nube» y te aseguran la redudancia.

    El otro riesgo es la programación en si. Yo he programado durante años, y puedo aseguraros que no hay código libre de errores. Es imposible preveer todos los casos que se pueden dar, con lo que siempre puedes pasar por alto un caso que te lleve el algoritmo a un estado indefinido, y en ese estado puede ser que no te cierre una posición sobre la que estás perdiendo.

    Sobre esto, recordaréis que hace cerca de un año se produjo una caída repentina de la bolsa americana, le llamaron «Micro Intraday Crash». Al final se sospecha que fueron los robots que por un error de programación deplomaron el mercado unos minutos. Por tanto, si las grandes corporaciones con cientos o miles de programadores pueden meter la pata, siempre hay que tener presente que tu eres solo uno.

    Resumiendo:

    – Seguridad propiamente dicha del equipo y comunicaciones.

    – Probar mucho el algoritmo, y yo añadiría, no con datos del pasado, sino con datos a tiempo real dejandolo operar fictíciamente durante unos días o semanas (hay que buscar una plataforma que te lo permita).

    – Automático no es sinónimo de desatendido. Mientras el robot opera hay que vigilarlo, no sea que te monte un sidral.

  36. Jordi

    Me parece interesante aunque yo por el momento tengo faena en formarme en el discrecional pero es bueno ir leyendo artículos sobre la tendencia futura.

    Gracias

  37. Tradingwind

    Parafraseando a Mark Douglas es vital para ser un trader exitoso el ser flexible con tu posición e inflexible a la hora de aplicar tu sistema.

    Creo que esto se puede aplicar a cualquier dimensión temporal, tipo de trading y mercado.

    Un abrazo.

  38. Rafa

    Lo cierto es que soy programador y llevo tiempo usando este tipo de operaciones a traves de metatrader. Tiene una opcion con la cual puedes crearte tu propio sistema automatizado, sin tener que saber ni programar, incluyendo muchisimos indicadores y herramientas. Una vez que lo construyes, puedes testearlo, viendo como hubiera funcionado por ejemplo desde hace un año para acá, viendo el numero de operaciones realizadas, balance de perdidas y ganancias, … El fallo que le veo es que normalmente se lanzan muchisimas operaciones al mercado, lo que encarece mucho nuestro sistema.
    Asi que estaria encantado en que alguien comentara si ha probado otro sistema que no sea con metatrader, con el que haya conseguido buenos resultados, y en el que haya un poco mas de profundidad a la hora de programar. Un saludo y enhorabuena por el articulo a Uxio

  39. andres

    Hola,

    En mi caso prefiero seguir operando de forma discrecional, pero con reglas de sistema automático, esto con el fin de dominar las emociones en el trading.

    Gracias por compartir el articulo.

  40. Alberto Arpa

    Buenos días:

    La verdad es que, con lo que he podido leer hasta ahora sobre el tema, era un poco escéptico respecto a los sistemas de trading automáticos, pero por lo que se explica en el artículo, una vez más en la variedad está la virtud. Integrar los dos tipos de trading sería lo ideal pero, como bien dice Uxío, requiere unos conocimientos que no están al alcance de todos (por lo menos en mi caso).

    No obstante, aunque me centre en el trading discrecional, seguiré con mucho interés lo que aquí se diga sobre trading sistemático.

    Saludos.

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