¿Cómo calcular el riesgo en trading?
Está bien ganar de vez en cuando. De hecho, tú y yo sabemos que no se puede ganar siempre.
Un buen sistema de trading suele acertar alrededor de la mitad de las veces. Hay sistemas que ganan mucho, pocas veces, y otros que ganan poco, muchas veces.
No obstante, hasta el mejor sistema del mundo perderá en un buen puñado de ocasiones a lo largo del año.
Así que ¿en qué se diferencia el profesional del aficionado? Desde luego, no en el número de pérdidas que tiene que asumir; sino en la cantidad perdida cuando toca perder.
¿Cuanto debo arriesgar en el trading?
Te suena aquello de «Corta rápido las pérdidas… « ¿verdad?
Esto mismo vale para las ganancias: Un profesional no gana más veces que un aficionado, pero sí que gana mucho más cuando gana.
Si estás pensando en que eso es porque el profesional maneja muchísimo más dinero, estás completamente equivocado. Estoy hablando de rentabilidades, de porcentajes. Tú puedes ganar lo mismo con una buena operación que un profesional. Al menos, en cuanto a porcentaje se refiere.
Ya sabes, «Corta rápido las pérdidas… y deja las ganancias correr».
La gran diferencia entre el profesional y el aficionado, es que el aficionado, si pierde, dobla la apuesta y si gana, rápidamente retira el dinero del juego. En cambio, el profesional, aprieta el acelerador a fondo cuando gana y, cuando pierde, pisa el freno sin pestañear.
Puede parecer poco importante, pero esta diferencia influye en los resultados de manera monstruosa.
Y aquí, es donde yo te digo ¡Cuidado, que te veo venir!
Como sabes, cuanto más arriesgas, más ganas. Lo sabes ¿verdad? Pues no, es mentira. Si te pasas arriesgando pierdes, y a la velocidad de la luz, además.
Te pongo un ejemplo extremo
Imagina que tienes 10.000€ y arriesgas el 95% de tu capital en tu próxima apuesta. Si ganas, ganas muchísimo; pero si pierdes, te quedas con 500€. Para escalar desde 500€ hasta 10.000€ (incluso arriesgando el 95% de tu capital) tendrías que ganar una enorme cantidad de veces seguidas. Muy probablemente perderías en alguna antes de lograrlo, cayendo aún más bajo que 500€ ¿Lo ves? Te hundes sin remedio por pasarte arriesgando.
Lo que hace el profesional es calcular la cantidad justa que tiene que arriesgar para conseguir el resultado óptimo . Este número depende de los resultados de tu sistema. Si te va bien, te dice que aumentes el riesgo, si te va regular, te sale que debes arriesgar muy poco.
El profesional, arriesga siempre en la cima de la montaña, yendo todo lo rápido que se puede, pero sin salirse de la trazada.
¿Cómo calcular el riesgo de una operación?
No te voy a volver loco con matemáticas; de eso ya me ocupo yo. Sólo debes saber que, en función de tus resultados, tendrás una montaña u otra. Tu misión es estar en la cima en todo momento para así ganar el máximo posible.
Así que te traigo un regalo: Riesgo Exacto, una súper-herramienta que te calculará automáticamente cuánto tienes que arriesgar en tu próxima operación, para obtener los mejores resultados matemáticamente posibles. De paso, te calcula exactamente cuántas acciones debes comprar en tu próxima operación para estar siempre en la cima.
Para que te resulte más rápido y fácil aprender a utilizar Riesgo Exacto te he preparado esta animación:
Pincha aquí para entender cómo funciona esto
Ha llegado la hora de que operes con más precisión que nunca para obtener mejores resultados que nunca. Ahora estarás en la cima.
Aquí tienes una imagen del aspecto de Riesgo Exacto 1.1
Para obtener Riesgo Exacto, sólo tienes que unirte al Club. Recibirás una increíble colección de herramientas, entre las que también tienes la que te acabo de presentar:
Uxío Fraga (Trader y fundador)
Gracias Uxío, he podido ampliar la anchura de la celda y ya va como tiene que ir.
Hola. Por probar le he metido a Riesgo Exacto1.1 45 valores más o menos lógicos y en la f óptima a menudo me sale el simbolo #### , a veces también me sale en la f de Kelly. Otras veces quito un valor negativo, con lo cual debería salir una f mejor, y la f baja su valor. Repito que meto más de 45 valores.
Si no tienes pérdidas, el cálculo no sirve. Métele al menos 30 (o mejor 40) valores reales y homogéneos, correspondientes a una operativa real y homogénea. Así te dará un buen cálculo.
Si de momento vas un poco a tumbos con los resultados, o aún tienes pocos o poco consistentes, cíñete al 2% fijo, es lo mejor.
Hola. Aunque la bolsa siempre me ha parecido interesante hasta hace poco la he visto como a los toros: desde la barrera. Bueno, la verdad es que alguna vez me he lanzado a la arena y hasta me ha cogido el toro. Ahora que tengo más tiempo me lo quiero tomar más en serio, entre otras cosas porque he visto que me gusta. Me he quedado sorprendido al ver que éste es un mar muy grande donde algunos, además de hacer lo vuestro, ayudáis a los novatos: GRACIAS.
Además de llevar un tiempo siguiendo tus artículos y de leer tu libro «Aprende a especular en bolsa» (que me parece buenísimo para que los novatos no empecemos dejándonos la piel nada más empezar en esto), he empezado a jugar, siguiendo los consejos del libro, y la verdad no me ha ido mal. Yo creo que he tenido suerte y además la bolsa lleva dos meses, los que yo he jugado más fuerte, muy buenos.
Bueno, y ahora la cuestión: he recibido el SuperpackNovatos y lo primero que he hecho es intentar sacar mi f óptima con el archivo Riesgo Exacto 1.1, y no me funciona bien. Te explico, cuando le meto valores me da resultados un poco raros, por ejemplo cuando introduzco los míos en la f optima me salen unos corchetes como cuando un número no cabe en la celda, y no se puede cambiar el tamaño de celda ya que está protegida. También he observado que si introduzco 30 resultados todos de 1000 me sale una f óptima de 1 y un f de Kelly con corchetes.
Con esto tengo un problema ya que mi último resultado es, efectivamente, de 1000. así que mi f óptima la veo con corchetes.
Perdona el rollo que te he soltado pero como es la primera vez pues….
Estoy suscripta pero no me ha llegado ninguna herramienta. Me la podrías enviar? Desde ya muchas gracias.
Te lo acabo de pasar por email.
Hola Uxío, estoy suscripto a la web, me podrías mandar la colección de herramientas por favor?
Saludos.
Ya está : )
Hola Uxio, yo estoy suscrito al Club aunque no sé si desde antes de que enviases la herramienta, pero lo cierto es que no la tengo. ¿me la podrías enviar?
Un saludo
A efectos de cuentas, las operaciones ganadoras son las que tienen un resultado neto (tras comisiones y deslizamientos) mayor que cero.
El B/R es un número teórico antes de empezar, una estimación. Cuando ya tienes un resultado real, hablamos del ratio Win/Loss.
El ratio Win/Loss, y no el B/R se usa constantemente en los cálculos de gestión de capital, como por ejemplo, en la fórmula de Kelly.
Un saludo
Hola Uxio. Muy buen articulo como siempre :). Me asalta la misma duda con varios post en los que hay tener en cuenta el porcentaje de veces que ganas o tus resultados para cálculos de operaciones futuras. Me explico. No siempre cuando ganas llegas al objetivo marcado, bien porque tocas un stop que has ido subiendo o porque te retiras antes por ejemplo porque el precio no avanza y ya ha pasado el tiempo que tenias planteado estar. Esas operaciones si bien no se cierran con perdidas no llegan a tocar el objetivo final. Ganas algo pero no llegas a ganar el objetivo. Habría que reajustar tu beneficio/riesgo a posteriori para esa operación en concreto ? ¿cuentan dentro del porcentaje de operaciones ganadas?
Perfecto!! Gracias
¿Qué tal ahora?
¡Muy cierto! Estoy intentando resolverlo
Hola,
Cuando pincho en el enlace de «Pincha aquí para entender cómo funciona esto» me redirecciona a http://ntc0.46914175v.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/03/fop.html y no se ve nada.
He probado desde Firefox, Chrome y Safari, y en los tres pasa lo mismo.
Saludos
Hola, muchas gracias por este foro y por toda la ayuda.
¿Sería posible que me mandaras la herramienta?
De nuevo muchas gracias y un saludo.
Estimado Uxío. Excelente tu trabajo. Hace tiempo leo tus interesantes artículos y aprendo con cada uno de ellos. Es posible que me envíes la Herramienta RiesgoExacto 1.1. Muchas Gracias. Juan
Hola Uxío!
gracias por toda la información que compartes!
me podrías pasar el excel para calcular el riesgo?
Muchas gracias
Saludos!
Buenos días Uxío,
quisiera, por favor que me enviases el fichero de Riesgo exacto.
Muchas gracias anticipadas.
Saludos cordiales
Hola Uxio. como consigo la guia de riesgo exacto.
Gracias
Pero yo por ejemplo, que uso un método que comentaste tu aquí en novatostrading, de poner un riesgo de 2%, 1,8%, 1,6%, 1,4%, 1,2%, 1%, 1%, 1%… entro:
Operación 1: Entro con 10.000€, riesgo máximo 2% = 200€
Pierdo 200€
Operación 2: Entro CFDs con 10.000€, riesgo máximo 1,8% = 180€
Pierdo: 180€
Operación 3: Entro CFDs con 10.000€, riesgo máximo 1,6% = 160€
Pierdo 160€
Operación 4: Entro CFDs con 10.000€, riesgo máximo 1,4% = 140€
Gano por ejemplo 700€
Operación 5: Entro CFDs con 10.020€, riesgo máximo 2% = 200,2€
y así. No creo que aumente tanto mi probabilidad de ruina, de la otra manera si pierdes las 4 primeras operaciones, por ejemplo, te cuesta mucho mas remontar y mas o menos controlas el riesgo.
Sí, claro que es un error. Si tu cuenta merma, tu riesgo debe mermar.
No aumenta la probabilidad de ruina ¡la dispara!
Hola uxio,
¿sería un error si por ejemplo tienes una cuenta de 10.000€ y pierdes 200€ en una operación. ¿sería un error en la segunda operación entrar con 10.000€ otra vez? hoy en día con los apalancamientos se puede y con un control de riesgo donde arriesgas 1 o 2% por operación no habría problema. Yo es que me acostumbré a hacerlo así hasta que mi curva de rentabilidad se ponía positiva, imagínate que empiezo el año en enero y no se pone positiva hasta febrero y una vez ahí iba arriesgando por ejemplo cuando iba ganando un 10% por ejemplo en julio operaba con 11.000€ y no con 10.000.
¿es una locura hacer esto? ¿está mal? ¿aumenta la probabilidad de ruina? ¿cómo lo ves?
Kelly es una aproximación rápida. Usa f óptima.
Te la acabo de mandar por correo.
Hola Uxio, me ha parecido muy interesante este artículo porque creo que la gestión del capital unida a una buena gestión del riesgo es el 50% del tradding. Me gustaría que me dieras la herramienta de riesgo exacto y me dijeras si es posible cual es mejor; la F de kelly o la F óptima para utilizar la mejor siempre en mis operaciones. Un cordial saludo.
Sergio Fernández
Listo 🙂
Uxio , te agradeceria me enviaras Riesgo Exacto para analizar mis resulltados. Muchas gracias por anticipado
Te las acabo de pasar por email 😉
Buenos días,
Estoy intentando aprender de este mundo tan interesante (y tan extenso), me dí de alta en Novatos, pero no he recibido las herramientas en el correo, me las podrían enviar? espero ser mas activo en los próximos meses.
Gracias.
Hola, Daniel.
Desde luego que vale. Puedes operar con CFD sin apalancarte (publicaré algo próximamente explicándolo). Y el tamaño de cuenta no cambia para nada las cosas. Fíjate que esto siempre habla de porcentajes.
¡Un saludo!
Llevo un mes leyendo tu web y me parece increible el trabajo que haces.
Empece de cero sin nada de nada de idea de bolsa y ahora, poco a poco ya voy entendiendo algo.
Tengo una preguntilla sobre esto:
Este metodo no sirve para aplicarlo en CFDs no? Por culpa del apalancamiento imagino? Y menos con un capital de iniciacion bajo, por ejemplo 2000€, no?
Gracias por todo los articulos y las herramientas del SuperParNovatos, realmente utiles 🙂
Saludos
Son ratios que ayudan a saber cómo de bueno es tu sistema.
El primero es cuánto ganas cuando ganas respecto a lo que pierdes cuando pierdes. Si sale dos, pues sería el doble.
Expectativa es lo que es esperable ganar (en base a tus resultados pasados). Por operación, o por cada euro que pones en juego.
uxio,
perdona
que significa en el cuadro excel:
-Win/loss ratio
-Expectativa por operación
-Expectativa por € arriesgado
Gracias
¡Nou!
Esta herramienta ya recibe resultados netos, después de gastos.
uxio
que siginifica en le cuadro excel:
Win/loss ratio
Expectativa por operación
Expectativa por € arriesgado
¿no tiene en cuenta los gastos esta herrameinta?
gracias
uxio,
me podrias enviar la herramienta de riesgo exacto
gracias
UXIO ME PODIAS ENVIAR LAS HERRAMIENTAS DE RIESGO
MUCHAS GRACIAS
¡Gracias! 😀 😀 😀 😀
hola uXIOOOOOOOOO CADA DIA TE AMO MASSSSSSSSSSSSSS FINANCIERAMENTE HABLANDOOOOOO.. YA SOY MIEMBRO DE NOVATOS TRADING CLUB GRANDE GRANDE UXIOOOOOOOOOOOOO ERES LOE MEJOR…ME GUSTARIA TENER ESTA HERRAMIENTAAA UN ABRAZOOOOOOOOOOOOOO
Adri, en el tema de futuros, la gestión de capital se asemeja más a la de los jugadores de un casino en el que dividen su capital en «balas» a disparar y hacen todas las cuentas en función de ello. en cualquier caso, el principio de fondo es el mismo: Minimizar el riesgo de ruina.
Un saludo.