El punto de partida
Hace algunas semanas te ofrecí lo que me pedías: Un sistema sencillo basado en indicadores clásicos (aquí tienes todos los detalles).
Y así fue. Te di el código fuente de un sistema sencillo y fácil de seguir, que incluso puedes poner a funcionar de forma automática.
Por último, te dejé estos deberes para que hicieras:
1.- Que implementases el sistema. Es decir, que lo reprodujeses para poder seguir sus señales.
2.- Que lo optimizases para que ganase más dinero.
3.- Que operases con ese sistema.
Y prometí volver más adelante para continuar hablando del tema.
Y esto es lo que hay
No cabe duda de que te di un sistema ganador. Si quieres, llámalo una máquina de hacer dinero.
Sin embargo…
- De todos los que leísteis el artículo, unos pocos decidisteis replicar el sistema y verlo con vuestros propios ojos.
- De todos los que lo probásteis, apenas un puñado intentasteis tratar de optimizarlo.
- De los que habéis intentado mejorarlo o no, todavía no sé de nadie que se haya puesto a operar con él.
¿No quieres ganar dinero? ¿Eres un pasota?
¡Claro que quieres ganar dinero!
¡Y no, no eres un pasota!
Lo que pasa, es que del dicho al hecho, hay un (enorme-y-a-veces-insalvable) trecho.
Y este es un claro ejemplo.
Implementar el sistema
Esto era fácil, y podía hacerlo cualquiera que le dedicase media horita al asunto. En su versión más básica, no hacía falta más que replicar lo que yo había hecho en ProRealTime.
Para realizar esta parte, no había una gran motivación, puesto que yo ya estaba dando los resultados que obtendrías. Lo interesante venía después:
Optimizar el sistema
Esto son palabras mayores.
En el artículo previo hubo mucha participación (84 comentarios, y contando) así que no es que faltase interés, faltaban conocimiento, herramientas, experiencia en el tema (como es normal). Y lidiar con todo esto es una enorme inversión de tiempo y esfuerzo que no todo el mundo puede entregar de buenas a primeras. (De hecho, casi nadie puede hacerlo).
Pero es que, además, faltaba lo más simportante: un objetivo claro.
Es cierto, el sistema que te pasé era ganador, pero ganaba muy poco dinero a lo largo de muchos años.
Con la optimización, lo que se trata de hacer es afinar el sistema para que se vuelva más rentable sin perder (o incluso ganar) robustez.
Pero este paso es extraordinariamente difícil, y en muchos casos imposible para un determinado sistema.
Y aún hay más: Optimizar sí ¿Pero cuánto? ¿Hasta llegar a qué? ¿Se puede llegar a obtener algo verdaderamente interesante o peleamos por sacar cuatro euros más al año?
Algunos valientes como Aras11, Ced, RodriguezB, JordiGPS, JSF y otros os habéis lanzado a por el código. Y tengo que decir que habéis enfocado el tema muy bien, sacando a relucir enseguida los trapos sucios y algunas dificultades clave a batir.
Enseguida habéis visto que las «ideas de mejora» son difíciles de materializar. Pero es que además, cuando se hace, casi siempre se descubre que, no solo no mejoran los resultados, sino que los empeoran. Este es un campo en el que la lógica se da de bruces contra la estadística una y otra vez.
Una nota que me gustaría añadir, por si te quedaste con la duda: No es un problema de si los indicadores clásicos se han quedado obsoletos o no. Incorporar indicadores más complejos como koncorde trae los mismos problemas (normalmente, incluso más) que los clásicos y, en mi experiencia, no supone una ventaja real.
Operar el sistema
Este paso sólo puede ser dado de forma inteligente, habiendo pasado antes por los dos anteriores.
El problema es que una optimización razonable que lleve a un resultado robusto y eficiente a la vez es tan complicada y tediosa de hacer que rara vez se logra llegar a algo que compense operar. Así que normalmente no se pasa el esfuerzo.
Tengo experiencia en el tema
Lo cierto es que llevo un par de años inmerso en el mundo del trading cuantitativo o automático, dedicándole mucho tiempo, esfuerzo y dinero a este tema. Puedo decir que sé mucho sobre el tema, y a la vez tengo que asumir que todavía me queda mucho por descubrir.
Se trata de un campo increíblemente complejo en el que es complicadísimo extraer dinero del mercado de forma consistente; especialmente después de superar la barrera de los brokers.
Por ello, en mi experiencia, tengo que decir que es infinitamente más sencillo lograr ser ganador consistente como trader discrecional (manual), que como trader automático.
Innumerables horas de trabajo me han llevado a una conclusión: La fuerza bruta estadística vale de poco comparada con la capacidad de adaptación humana. Prefiero ser un trader discrecional que intenta disciplinarse como una máquina, que una máquina que no acaba de lograr adaptarse al mercado como un humano.
En el tema del desarrollo de sistemas automáticos de trading he llegado a un nivel bastante alto y he conocido a fondo el mercado de venta de sistemas. Puedo decir con poco miedo a equivocarme que lo que hay por ahí no funciona, o si lo hace, lo hace sin la menor garantía de estabilidad en el futuro próximo.
No está todo dicho, desde luego. Sigo trabajando en ello rodeado de los mejores, y gracias a ello avanzamos constantemente hacia el éxito.
Mi consejo personal
No pierdas el tiempo en el desarrollo de sistemas automáticos. Si se lleva a cabo como es debido, es una tarea que supera con creces la capacidad de una persona normal. Y tampoco utilices el de nadie que no te inspire la mayor confianza, por este mismo motivo.
Hacen falta meses, si no años, de investigación y trabajo duro para poder crear algo verdaderamente eficiente que simplemente logre no perder dinero. Lo sé por propia experiencia.
Por eso, si estás empezando, por mucho que te guste programar y se te den bien las matemáticas, mi consejo es que optes por aprender a operar entendiendo al mercado y jugando manualmente con el precio en cada momento.
Cuesta tanto lograr que, en la práctica, un robot opere como es debido que, aunque no es imposible, no vale la pena desgastarse con eso.
Conclusión final
Destierra la idea de operar con un sistema sencillo basado en indicadores (clásicos o no, es indiferente). Eso puede darte una guía o servir como sistema de aviso de operaciones potenciales, pero en ningún caso bastará para extraer dinero del mercado (de forma consistente).
Tienes que ponerle neuronas, atención y sentido común a todas y cada una de las operaciones que realices. Sin eso, el mercado no te da dinero, te lo quita.
En este tema en particular, muchos pueden hablar por intución, pueden hablar sin saber o pueden repetir lo que pone en los libros. En mi caso, te hablo por experiencia, con conocimiento de primera mano.
Te agradeceré tus comentarios. Además, si esta información te parece valiosa, te pido que la retuitees y difundas entre tus contactos.
¿Ningún comentario desde 2013? Algo ha debido de fallar a la hora de migrar a la nueva web.
Lo has expuesto de manera clarísima, Uxío. No compensa operar atendiendo, mecánicamente, a estadísticas.
En este tema, no existe máquina al alcance de un novato, capaz de sustituir al propio novato.