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Un sistema con indicadores clásicos

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Los indicadores clásicos

Muchos me habéis pedido que enseñe un sistema construido a partir de indicadores básicos, como MACD y compañía.

En mi intento de ayudar, yendo un poco más allá, esto me ha llevado a contestar numerosos y extensos emails explicando determinados conceptos a gente que, en muchos casos, no quería oírlos. Me pedían un sistema con indicadores clásicos y querían su sistema con indicadores clásicos ¡Nada más!

Así que he decidido darle la vuelta a la tortilla. He aprendido la lección: No se aprende en cabeza ajena.

Lo que voy a hacer es, en lugar de llevarte por el que yo creo que es el camino directo, llevarte por el camino que tú quieres ir (¡y por el que yo también he ido en su día!), ayudándote a avanzar todo lo deprisa que sea posible, para que no te atasques en fases intermedias de poco valor y puedas obtener esa experiencia en tiempo record y coste mínimo.

He visto que, por mucho que te cuente, si tú no lo experimentas, no sirve de nada, por eso no voy a intentar ahorrarte con un artículo o con un email el camino «largo». Te llevo por ese camino largo, que al final resulta que es el más corto, porque es el único que te permite reconocer por ti mismo cómo funciona esto en realidad.

Y, al fin y al cabo, si te oriento un poco, el camino largo, tampoco es tan largo.

¿Quieres un sistema con indicadores clásicos?

 

Toma nota

Ingredientes:

  • Un RSI de 10 periodos

Elaboración:

  • Compra (abre largos) cuando la media móvil apunte hacia arriba por primera vez (desde que apuntaba hacia abajo).
  • Vende (cierra largos) cuando RSI llegue a 70.
  • O vende (cierra largos) cuando RSI llegue a 30.

Notas:

  • No compres si el RSI ya ha llegado hasta 70 (o si ha caído por debajo de 30) cuando la media móvil se gira al alza.
  • Esta receta no aprovecha tendencias bajistas, por lo que no abre posiciones cortas.

 

El código para ProRealTime

Aquí tienes el código fuente del ProBackTest que implementa esta operativa:

Sistema con indicadores clásicos

Descárgate aquí el código fuente, para que no tengas que teclearlo a mano:

NTC_probacktest_ejemplo

Así, ya no tienes que ni que desarrollar tú mismo un sistema que funcione bien, ni tampoco perder el tiempo en aprender a programarlo desde cero. Eso te lo doy hecho.

 

El resultado cuando se pone a funcionar

He programado este sistema sobre un gráfico cualquiera (ni recuerdo el ticker) y luego me lo he llevado a la plantilla de ejemplo con la que siempre pongo mis gráficos en el blog. Con esto, te quiero decir que el resultado sobre este valor (Praxair) es fortuito. No he buscado un gráfico en el que funcionase especialmente bien, ni nada por el estilo.

Como puedes observar, se trata de un sistema ganador:

Resultado

 

A partir de aquí, sigues solo

Este sistema se puede modificar y mejorar tanto como quieras. De hecho, tiene infinitas posibilidades de mejora. El límite es una combinación de tu imaginación y tu habilidad.

Te animo a que busques en qué zonas lo hace peor y apliques medidas para que se adapte mejor en las zonas flojas; especialmente sobre aquellos gráficos en los que este sistema no funcione tan bien o incluso pierda dinero.

 

Tus deberes

1.- Coge este sistema e impleméntalo (en ProRealTime o donde tú quieras). No hace falta que lo programes si no quieres, pero tienes que montarte algo para poder reconocer sus señales en el mismo día que te las dé y estar listo para comprar y vender en consecuencia (ejecutando al día siguiente, este es un sistema para gráficos diarios). No tiene por qué ser automático, pero tienes que tener clarísimo cuándo tienes señal de compra o venta y cuándo no.

2.- Como paso intermedio optativo, te animo a que trates de optimizar el sistema. Mejóralo tanto como puedas para ganar más cuando ganes y perder menos cuando pierdas.

3.- El siguiente paso es que destines algo de dinero para operar con este sistema y empieces a operar con él, comprando y vendiendo única y exclusivamente cuando el sistema te lo indique. Es importante que lo hagas con dinero real. Tiene que dolerte cuando pierdas. (Incluso en el simulador, todos nos alegramos cuando ganamos; así que esa parte está resuelta).

Puedes operar en virtual, con algún simulador, pero entonces la experiencia será descafeinada. Por eso te recomiendo que sufras un poco.

Ni que decir tiene que el dinero que metas en esto tienes que estar 100% dispuesto a perderlo.

4.- Vete contándome y compartiendo con todos lo que te va sucediendo. Utiliza el espacio para comentarios de aquí abajo.

Hagamos de este artículo y sus comentarios un punto de encuentro para el trading sistemático. Veamos a dónde llegamos y cómo evolucionamos. El objetivo es llegar a algo, pero no te voy a decir qué, porque como te decía al principio, ese sería el camino corto, que a nadie sirve de nada: No se aprende en cabeza ajena.

Yo estaré por aquí y, cuando crea que los comentarios de este artículo han alcanzado el grado de madurez necesario, escribiré un nuevo artículo explicando el siguiente paso. Puede que sea este jueves, o puede que sea dentro de tres meses. Todo depende de las ideas que vayan surgiendo y de las cosas de las que nos vayamos dando cuenta y reflejando en los comentarios.

Pincha en los botoncitos para retuitear, facebookear, +1ear y todas esas cosas.

¡Te espero! 🙂

 

 

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España. Síguelo en LinkedIn.
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Revisores:

87 Comentarios

  1. novato22

    AYUDA!

    No tengo ni idea de hacer un backtesting con prorealtime des de haace semanas que quiero provar una estrategia y llevo dias peleandome con el prorealtime y la programación me supera… Podrias alguien echarme un mano?

    gracias a todos

  2. JOSEGARCIA

    En respuesta a tu invitación de pruebas cosas interesantes a ver que os parece, he hecho modificaciones en tu rsi con varias optimizaciones sobre todo de niveles. Este primero entra tanto largo como corto.
    http://subefotos.com/ver/?b4b7a74c9d6b509dc5bfe65fe555ad82o.jpg
    http://subefotos.com/ver/?436d38dd19ae02bffee0597bb655bb0eo.jpg
    Una cosa en la que ando trabajando. Entra con acumulación de posición cada vez que da señal a no ser que diga fuera. rem DEFPARAM CumulateOrders=False
    http://subefotos.com/ver/?12e583c39da7b0b1d0230157f9726526o.jpg
    http://subefotos.com/ver/?b5fb6d27f990e49cee7155aac9b0c465o.jpg
    Un saludo.

  3. Uxío Fraga

    Las conclusiones están aquí:

    https://www.novatostradingclub.com/formacion/conclusiones-sobre-los-sistemas-mecanicos/

    ¡Saludos a todos y gracias por vuestra intensa participación! 😀

  4. JSF

    Aras11 buenas tardes,
    De tu post del 12-sept 23:23h cuando introduces el estocástico y en la segunda parte comentas la super-optimización… agradecería fueras tan amable de indicarme los parámetros optimizados
    Saludos cordiales

  5. JSF

    sigue igual…pruebo con texto:
    osciladores a la entrada Menor de sesenta y cinco Y Mayor de veinticinco

  6. JSF

    El punto 1 anterior con los parámetros optimización ha salido incompleto. Lo repito:

    1) Optimización como explicada post anterior proporciona los siguientes parámetros:
    Siempre en gráfico de DOS DÍAS!!!
    Media 60 y RSI 26
    Osciladores a la entrada … 25
    Osciladores para salida.. >=82 y <=34

    confío ahora salga bien

  7. JSF

    Al post inmediato anterior añado:
    Las rentabilidades arriba indicadas… SIN TENER EN CUENTA LOS DOS MEJORES RESULTADOS NI EL PEOR, EN CADA LOTE DE ACCIONES… la rentabilidad bajaría a:
    Valores españoles 55,3% (en lugar 68,8% con todos)
    Europeos 27,1% (en lugar 33,8% con todos)
    USA 11,6% (en lugar 17,7% con todos)
    Con Sistema de Aras11 en su hilo del 14septiembre a las 14:43h

    Con Sistema inicial de Uxío…

    1) Optimización como explicada post anterior proporciona los siguientes parámetros:
    Siempre en gráfico de DOS DÍAS!!!
    Media 60 y RSI 26
    Osciladores a la entrada … 25
    Osciladores para salida.. >=82 y <=24

    2) Rentabilidades SIN TENER EN CUENTA LOS DOS MEJORES RESULTADOS NI EL PEOR, EN CADA LOTE DE ACCIONES y sí teniéndolos entre paréntesis ()
    Valores españoles 3,8% (5,2% con todos)
    Europeos 18,7% (46,3% con todos)
    USA 10,1% (17,9% con todos)

    3) La rentabilidad agrupada para los 71 valores SIN TENER EN CUENTA LOS DOS MEJORES RESULTADOS NI EL PEOR, EN CADA LOTE DE ACCIONES y para los 80 valores sí teniéndolos en cuenta y señalándolos entre paréntesis () comparativamente para los dos sistemas analizados, queda así:
    -ARAS11……….. 23,78% (31,94%)
    -INICIAL Uxio …. 11,97% (23,98%)
    con las optimizaciones indicadas, puesto que sin optimización ambos sistemas dan pérdidas.

    A destacar que los resultados en cada valor individual pueden tener una gran dispersión, de manera que un sistema puede ser muy bueno en un valor y muy malo en otro. Éste es el motivo por el que he aplicado un montón de optimizaciones a cada índice y valores individuales y cada una de ellas las he comprobado en los demás. Si en lugar de 80 valores,se toma una muestra mayor, quizás los resultados sean distintos.

    Confío haber aportado mi granito de arena.
    Cordialmente,

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