La verdad sobre el trading cuantitativo

¿Qué es el trading cuantitativo?

El trading cuantitativo, se trata de un enfoque del trading basado en la automatización de procesos. Es decir, tal como su propio nombre indica, se apoya en métricas, en datos. Tiene como finalidad la implementación de estrategias de trading que permitan anticiparse al comportamiento del mercado. El trading cuantitativo está fundamentado en un método científico de análisis financiero y, como tal, su base se asienta principalmente en el análisis fundamental.

Trading con análisis técnico vs trading fundamental

A diferencia del análisis técnico, el análisis fundamental no solamente tiene en cuenta los gráficos o el mercado, sino que toma en consideración otros aspectos como el macroentorno (factores políticos, sociales, económicos, índices, ratios, etc). Es decir, un análisis más completo y exhaustivo.

Es por ello, que al comprender mayor número de variables, se tiende a percibir como un trading más seguro pero… ¿Es del todo cierto? ¡Sigue leyendo!

Características del trader cuantitativo

Así pues, el perfil del trader cuantitativo no sólo ha de conocer ampliamente el mercado y sus características y, lógicamente, saber operar en trading. Sino que además, debe ser un experto en matemáticas y programación (desarrollos estadísticos, algorítmicos, etc).

¿Cómo se lleva a cabo el trading cuantitativo?

A través de numerosos estudios e hipótesis recabamos datos. Un historial de datos con los cuales podemos intentar predecir comportamientos acerca del mercado, de los productos financieros. A partir de este punto, se desarrollan modelos matemáticos y estadísticos basados en estos datos con el fin de anticiparse a estos movimientos.

Como en toda recaudación de datos, lo primero será analizarlos minuciosamente con el objetivo de validarlos, ya que serán estos datos la base esencial de predicciones de comportamiento.

Una vez recopilados, analizados y validados, se establecen reglas y modelos que permitan crear sistemas de trading. 

Con el avance tecnológico, se crean software configurados con estas reglas y algoritmos apoyados en el gran histórico de datos. Estos datos, serán los encargados de consentir la configuración de estos procedimientos de manera automática. Y, así terminaría el proceso técnico previo al desarrollo de estrategias de trading cuantitativo.

¿No te da pereza sólo de pensarlo?

Lo que no te cuentan del trading cuantitativo

De primeras, el trading cuantitativo aparenta ser un modelo idílico de trading a seguir. ¿Quién no lo querría? Un trading fruto del tratamiento de cantidad de datos cuidadosamente analizados, un trading automatizado y fiable, cómodo y con estrategias ganadoras que se gestionan prácticamente solas.

Existen cantidad de gurús del trading cuantitativo haciendo alarde de sus estrategias ganadoras, otorgándoles esa característica definitiva y divina. Aquí va la otra cara de la moneda:

• No te confundas, por mucho que el trading este “automatizado,” se requiere cantidad de tiempo destinado a controlar estos procesos, a que funcionen tal y como están programados.

• El desarrollo de cada una de las estrategias (si se diseñan como debería) es una tarea ardua y duradera, con fluctuaciones en todos los procesos (acordémonos del proceso inicial de validación y análisis de datos).

• La preparación técnica que has de poseer como trader es muy específica y profesional. Lo cual se traduce en tiempo. También puedes contratar a un programador que se encargue del tema más específico, pero esto precisa de Don dinero.

• Hablando de Don dinero, el capital mínimo para comenzar a operar en trading cuantitativo abarca un rango de entre 50.000 y 100.000 euros.

• En cuanto a las estrategias se refiere, no creas que por poseer una cantidad de datos desmesurada, las estrategias tendrán mayor consistencia. Estos datos, como repetimos una y otra vez, requieres un gran esfuerzo de minado.

• El mercado está en constante movimiento, así que puede que, la estrategia que te cueste fabricar 6 meses, ya no valga el día siguiente a empezar a aplicarla.

Conclusión

Aprende un método de trading que te permita adaptarte al mercado.

Te aseguro que es menos tedioso que programar complejos algoritmos de trading y convertirlos en un sistema ganador.

Sólo piensa una cosa: ¿Por qué empresas como Goldman Sachs (por ponerte un ejemplo) contratan traders y analistas que operan manualmente, en vez de programar un algoritmo que les de dinero de forma automática?

Te espero en comentarios 😉