Enviado por Uxío Fraga en Formación, Gestión, Trading | 20 Comentarios
Operación de entrenamiento, paso a paso
Vamos a repasar el planteamiento de esta operación de entrenamiento desde el principio hasta el final, despacio y paso por paso. Aunque vamos a plantear una operación en el mercado americano, toda esta lógica es exactamente igual para cualquier otro mercado, como por ejemplo el español. Si te surge cualquier duda, pregúntala.
Lo primero, nos fijamos en la foto del índice del mercado, el S&P500:
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Vemos que el precio está muy alto y que se ha frenado en las últimas velas. Además, el oscilador marca divergencia bajista, por lo que nos sentiremos bajistas para esta tarde en el mercado americano.
Rastreamos el mercado y encontramos algunos valores que pensamos que pueden caer hoy o a partir de hoy. Planteamos esta operación de cortos. Se trata de FNSR (NASDAQ), que es un valor dentro de una poderosa tendencia alcista, por lo que estaríamos ante un planteamiento de cortos a contracorriente.
Este es su gráfico semanal:
Y este es el gráfico diario:
Ahora comprobaremos hasta qué punto es válida esta oportunidad utilizando el StockTest 4:
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Vamos a repasar algún punto del StockTest 4 que pudieras no tener claro.
En el apartado Orientación del mercado respondemos “Se prevé bajista”, que es lo que decidimos al mirar el gráfico diario del S&P500.
El campo Tensión semanal y diaria lo cubrimos con “En el mismo sentido”. La tensión es la distancia entre el precio y su media móvil (o la zona de valor). Cuanta más distancia, más tensión. Para que todo esté bien, el precio debe estar respecto al valor del mismo lado (por encima o por debajo) en ambos gráficos (diario y semanal). En este caso, como el precio está por encima del valor (media móvil y/o zona de valor) en los dos gráficos, decimos que la tensión precio-valor semanal y diaria es en el mismo sentido.
En cuanto a si hay gap de sprint final, la respuesta es “No hay”. Podemos ver un gap, pero no es de sprint final, sino del tipo chispa.
En el StockTest 4 puedes observar directamente la propuesta de precios clave que te doy:
- Objetivo: $21.30
- Entrada: $24.80
- Stop loss: $25.80
También se puede comprobar directamente en el StockTest 4 que la relación B/R es de 3.5 (muy interesante, por cierto) y que, por lo tanto, esta operación es potencialmente muy rentable, pues este número indica que, si ganamos, esperamos ganar tres veces y media lo que perderíamos, si perdiéramos.
Llegados a este punto, calcularemos el tamaño de la posición (el número de acciones que vamos a manejar). Lo haremos calibrando el riesgo por acción y relacionándolo con nuestra cuenta de trading y nuestro tope psicológico:
El riesgo por acción es cuánto dinero podemos perder por cada acción que moveremos. La respuesta es fácil:
Entrada – Stop loss = $1. (Olvídate de los signos negativos)
Por otra parte, supongamos que nuestra cuenta es de $3000. Utilizaremos el método de gestión de capital conocido como riesgo fijo al 2%. Nunca jamás (he dicho jamás) arriesgaremos más del 2% de la cuenta en una sola operación.
En este caso, el riesgo disponible es el 2% de $3000. Por lo tanto, nuestro riesgo disponible es $60.
Por último, nuestro tope psicológico es aquella cantidad por encima de la cual, si perdemos, nos sentimos incómodos. Nunca debemos perder más de lo que somos capaces de digerir bien (o empezaremos a hacer tonterías).
Digamos que no estamos dispuestos a perder más allá de $50. Entonces, tope psicológico = $50.
Así pues, aunque nuestra cuenta soportaría un riesgo de $60, nuestros nervios no tanto. Por ello, sólo vamos a asumir un riesgo total de $50 ¿Entendido?
Y ahora la pregunta es ¿Cuántas acciones nos caben en un riesgo de $50?
No me digas que sólo dos ($50 / $24.80 = 2) porque no van por ahí los tiros.
Como, por cada acción, arriesgamos $1, podemos manejar 50 acciones. Si perdemos, perderemos sólo $50, aunque movamos $1240 (50 · $24.80 = $1240).
¿Queda claro?
Desde luego, a todo esto habría que sumarle las comisiones, pero quiero que veas la la esencia del planteamiento.
Y ya, como anécdota, podemos calcular cuánto esperamos ganar:
Como la relación Beneficio/Riesgo es 3.5, y nuestro riesgo asumido es $50, el Beneficio tiene que ser 3.5 · 50 = $175
Como el precio objetivo es estimado, este beneficio esperado también es sólo una estimación, pero nos da una idea.
Y esto es todo. La oportunidad tiene buena pinta. Ahora, y no antes, llegaría el momento de lanzar las órdenes al broker (yo lo voy a hacer ahora mismo). Si vas a llevar esta operación en virtual, entonces lanzar las órdenes es el único paso que te debes saltar. Sin embargo, si quieres aprender al máximo, igualmente deberás analizar los gráficos, pensar en tus propios precios clave, echar tus cuentas y hacerle un buen seguimiento a la operación conforme vayan pasando los días.
A partir de aquí, casi nos da igual que ganemos o perdamos, pues el planteamiento está bien hecho. Si somos consistentes y lo hacemos así siempre, en promedio iremos acumulando ganancias.
Ahora te toca a ti: Asegúrate de preguntar en los comentarios todas las dudas que te surjan sobre esta forma de plantear operaciones.
Yo tengo poca experiencia en bolsa. Pero para ponerme corto, al menos sin ser intradía, tengo que tenerlo muuuuy claro. Por lo demás el sistema me parece muy bueno.
Suerte y un saludo.
Una entrada muy interesante y didáctica.
El stop no iría mejor ponerlo encima la resistencia o aun mas ceñido?
Saludos
Hola
Dos preguntas.
¿ En qué te basas para poner un stop de 25,8?
Como estamos en maximos donde está el stop.
¿ No es un poco peligroso intersarse por un valor que está en máximos o en mínimos?
Apostaste que bajaria el s&p500 con el doble techo y con sncr. Las dos en maximos y no salió bien. Igual son casos aislados, pero te lo pregunto.
Adiós
lo se sncr no salio bien… pero miraste la segunda vela? imagino que fue puramenta manipulacion
segunda=siguinete… sorry
P.D: Estás enviando comentarios a demasiada velocidad. Un poco de calma.:P
La operación me parece interesante aunque el stop loss lo veo algo ajustado. Yo iba a proponer lo siguiente:
Objetivo: 20
Entrada: 25.12
Stop: 26.71
Aunque viendo la última vela cómo va a salir según he visto en el Finviz creo que nos hemos equivocado todos.
¡Hola a todos, gracias por vuestras aportaciones!
En respuesta a Oriol y frink: Yo calculo mi stop loss como el punto más próximo al que creo que el precio no va a llegar si he acertado con mi planteamiento.
En este caso, si hubiera viraje, creo que $25.8 sería un buen lugar.
Aunque algún día explicaré en detalle cómo hago para calcular mis puntos de entrada y salida, os anticipo que me baso en la volatilidad para distinguir la señal del ruido y modelo un cambio de tendencia cuando observo que el precio corta a la frontera prevista del ruido.
En cualquier caso, este artículo habla de todo menos de eso. Quería enseñar paso por paso cómo debe plantearse una operación de principio a fin, enfatizando que aplicar tu sistema para decidir tu orientación (alcista/bajista), aplicar tu sistema para seleccionar y validar oportunidades, y aplicar tu sistema para dimensionar correctamente la posición, es lo que te distingue de la mayoría, pues pasas de operar a tumbos a hacerlo con control.
Por cierto, lo de SNCR fue manipulación pura y dura. La vela del día siguiente lo confirma y podríamos haberla interpretado como una estupenda oportunidad de re-entrada.
En cuanto a que nos hemos equivocado hoy con FNSR, pues sí, pero no pasa nada. La entrada no se ha disparado porque estaba bien colocada (en el punto en el que no se ejecuta si no se produce viraje); así que, si nos interesa, podemos perseguir al precio recalibrando las órdenes de entrada y stop loss.
¡Un saludo!
Necesito que me recomendeis un BROKER para poder comprar cortos. Hay alguno en España? mejor USA? es necesario abrir cuenta en USA?
Gracias
Hola.
Claro a nosotros al hacer este estudio nuestro sistema nos da la entrada. Pero no tiene que ser hoy. Puede ser mañana o pasado.
Con sncr hacemos este estudio nos da la entrada. Pero justo cuando entramos pasa ” algo ” y nos vemos atrapados. Y a los dos días la situación se normaliza , el valor va a su lugar y nuestro análisis se cumple.
Muy interesante lo del riesgo por acción.
Adiós.
Hola, sanzillo2001.
En España, para abrir cortos con acciones es complicado, pero con CFDs hay muchos broker que los ofrecen.
Para acciones, lo mejor es irse a un broker en USA. Échale un ojo a esta lista de brokers americanos.
frink: El mercado es así. No podemos pretender acertar siempre.
¡Un saludo!
Gracias por el listado Uxío. En cuanto a CFDs que recomendaciones me das? Qué conceptos son los más importantes para elegir un BROKER para CFDs? Alguna recomendación?
UN SALUDO!
Mis criterios para elegir CFDs es poder acceder a los mercados que me interesan (internacionales de acciones, materias primas e índices) y que las comisiones sean buenas. Conozco a CMC Markets y no están mal. Puedes probar su plataforma en tiempo real gratis durante una semana. A ver qué te parecen.
Tenéis que disculpar. Ayer dije que la subida había sido sin volumen, pero ahora, al revisar los gráficos, observo que me equivoqué, pues la subida estaba totalmente respaldada por el volumen. Debí mirar el gráfico que no era.
La entrada de ayer tampoco se disparó, pero ahora lo veo totalmente lógico, pues la subida del día anterior era completamente legítima y bastaba como motivo para abandonar la operación.
No pasa nada, porque perseguí el precio un día más, pero no había motivos para ello y lamento haberos confundido.
Un saludo.
¡Hola Uxío!
Me ha gustado esta entrada, se ve claro como se debe operar con rigor a partir de un sistema… y es la única manera de permanecer en el mercado ;D
Creo que empiezo a entender: “Tras mucho pelear con los mercados, con los brokers, con los gráficos, pero sobre todo conmigo mismo…” pues este último punto sin duda, el más costoso.
Un abrazo
Muchas Gracias Uxío por la recomendación de CFDs, le estoy echando un vistazo a CMC y tiene buena pinta. A ver si me animo con el tema de CFDs..
UN SALUDO!!
Sanzillo pues yo te recomiendo renta4 o interdin, cmc es creador de mercado y segun me han dicho a veces hacen bonitas barridas de stop por la noche, todo y que si sabes moverte bien te puede salir bien que sean creadores de mercado
renta 4 y interdin no son creadores de mercado
pero esta es mi opinion
Saludos
Yo tengo dos cuentas, una en CMC y otra en Renta 4 y me gusta mucho mas cmc markets principalmente porque las comisiones no tienen un minimo, por lo que no estas obligado a comprar cantidades mas grandes para que te salga rentable, por ejemplo puedes comprar 1000€ de algun valor con una comision aprox de 1€, mientras que en renta 4 tienen un minimo de 5€ (a partir de 5000 euros ya te sale igual la comision en uno que en otro). Ademas te permite operar en cfds en cualquier mercado, incluso los asiaticos, materias primas y sobre indices, mientras que en renta 4 esta muy limitado a valores nacionales. Y para completar te permite un apalancamiento mucho mayor, aunque esto ultimo puede ser una ventaja si lo usas bien, pero tambien un arma de doble filo si no tienes mucho autocontrol porque puedes llegar a perder mucho si las cosas van mal…
Lo del tema de los barridos de stops no sabia nada, por ahora no me ha pasado, aunque estare atento por si acaso, gracias por el apunte Oriol.
Jorge me puedes contactar?
omadaula@gmail.com
me gustaria hacerte algunas preguntas de esto de los brokers de cfds que aun me tengo que decidir… y va bien saber la opinon de alguien que tiene las 2 plataformas
Buenas tardes
Como se sabe que objetivo hay que poner, para saber el B/R
Hola, Joan.
Se explica en este artículo.
¡Saludos!