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Termodinámica y trading: Primos hermanos

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Termodinámica y Trading
Invertir en Bolsa

La segunda ley de la termodinámica y el trading

El segundo principio de la termodinámica dice que la entropía del Universo siempre aumenta.

En otras palabras, significa que no se puede hacer absolutamente nada con un rendimiento igual a 1.

Esto, dicho aún más claro, quiere decir que no existe la perfección. Es una ley natural, de la que no podemos escapar.

 

Rendimiento = 1

¿Qué sería perfecto? ¿Qué tendría un rendimiento = 1?

Perfecto sería meter un litro de gasolina en el coche y que, gracias a esta gasolina, el coche se moviese, pero el motor no se calentase, las ruedas no se desgastasen, no se perdiese energía ni siquiera en hacer el ruido del motor. Sería, exclusivamente, una transformación de gasolina en movimiento. Así, la gasolina cundiría más. Muchísimo más.

Perfecto sería que un supermercado llenase sus lineales con productos, y que se vendiese absolutamente todo al precio de salida, sin un sólo robo, devolución, producto caducado o rebaja para sacarse de encima ese lote que no da salido de tienda.

Pero esto no es así. Todos lo sabemos. Sencillamente, no se puede pretender obtener un rendimiento total.

 

Trading entrópico

Con el trading sucede lo mismo: Por más que te empeñes, es imposible, por definición, que seas capaz de comprar en el mínimo y vender en el máximo.

Te puede salir de casualidad, alguna vez, pero por mucho que refines tu habilidad, nunca lograrás aprovechar el 100% de la tendencia. En todo caso, lograrás acercarte más y más hasta los bordes.

Al principio, serás capaz de extraer un 20% de la tendencia. Luego un 30%, un 50%, un 70%, un 75%, un 80%, un 85%, un 87%, un 88%, etc; acercándote más y más a la perfección, pero sin poder lograrla nunca. Porque es imposible, por definición.

Fíjate además que, cuanto más te acercas al óptimo, más esfuerzo tienes que entregar para seguir mejorando.

En ingeniería hay un dicho que me encanta: Lo bueno es tan enemigo de lo malo como de lo óptimo. Que viene a decir que lo demasiado bueno acaba siendo malo, porque cuesta demasiado dinero, tiempo y esfuezo obtenerlo.

 

¿Por qué es imposible el rendimiento 1 en trading?

Pensemos que quieres cazar una tendencia alcista, que viene a continuación de una bajista. Es decir, la tendencia alcista empieza en un mínimo.

A su vez, esta tendencia alcista, acaba en un máximo, dando paso a una nueva tendencia bajista.

Lo planteamos así, fácil, aunque en la realidad todo se complica cuando le añades los tramos laterales.

Ya que la adivinación no existe, si tú no estás lanzando órdenes de compra al azar, para cuando te das cuenta de que el precio ha rebotado, compras, pero ya no estás en el mínimo. Tu tiempo de reacción, por pequeño que sea, nunca es cero.

Igualmente, si estás subiendo con el precio, y la tendencia se acaba, para cuando te das cuenta de que el precio está rebotando hacia abajo, y vendes, ya no estás en el máximo. Por ágil que seas, no puedes vender en el máximo.

 

Conclusión (crucial)

Depurar tu habilidad, para optimizar tu rendimiento (acercarlo lo máximo posible a 1) es una noble y muy respetable tarea. Pero, tienes que tener en cuenta dos aspectos:

1.- Cuánto más te acerques a la perfección, más te va a costar lijar cada décima en la mejora de tu rendimiento.

2.- Tu objetivo es acercarte a la perfección, pero no alcanzarla, porque sabes que es imposible.

El primer punto debes tenerlo en cuenta, para no perder más de lo que ganas por optimizar. El segundo debes tenerlo claro para no pasarte la vida buscando el Grial, en lugar de centrarte en superar el umbral de la rentabilidad, que es lo que te trae alegrías (y de paso dinero).

Ya sé que este artículo ha sido muy teórico, pero quiero que entiendas de verdad la medida de lo asequible. Espero sinceramente que te haya servido de ayuda y si necesitas más información sobre trading no dudes en visitar nuestra nueva web.

 

 

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España.
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10 Comentarios

  1. yanet

    Julian, a mi me ha dado resultado operar con la gräfica de un día y medias de 2 y 5. Además del RSI de 6 periódos. Trato siempre de moverme en la dirección del RSI y mucho mejor cuando se cruzan las medias. Por supuesto que es agotador, pero muy rendidor.
    HAZ LAS GRÁFICAS Y OBSERVA PRIMERO

  2. Domenico 57

    Como músico, comparo el trading con leer la partitura e interpretarla en el instrumento fielmente. Intentamos acercarnos a la perfección siempre. Ensaya a todas horas y la melodía que quieres nacerá.
    Gracias, Uxio.

  3. Antonio

    Muy buena comparación, en la que yo personalmente estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo estamos en máximos del dax, después de unos días de corrección en el mercado y debido a las turbias noticias de la situación política en España y algún que otro comentario que ha creado incertidumbre, busca otra vez el máximo histórico. Cuando vuelva a subir por supuesto entraré con una posición larga bajista y aun así es muy probable que a media bajada coja beneficios. Esto es así porque según los parámetros y análisis técnico sabemos que puede rebotar el precio a media bajada y yo personalmente prefiero pájaro en mano que ciento volando. Aunque de por medio están mis operativas intradia que hacen que esta posición vaya guiando mi operativa a la vez que me da un cierto punto de confianza y tranquilidad. Cuando queráis podemos compartir análisis y operativas. Este mes pasado estuve en un 85% de acierto en análisis diario, espero no bajar la media. Y decir que solo opero en Dax, aunque estoy abierto a todo. Un saludo a todos.

  4. manu

    Uxio
    este articulo me ha venido que ni pintao. claro y contundente.
    gracias
    saludos

  5. Sebastian Raurell

    Exactamente.
    En ingeniería decimos: No produzcas lo mejor si no te lo piden. Muchos empresarios que comienzan con sus emprendimientos van en busca de mas y mas sigmas (calidad). Pero terminan dándose cuenta que les resulta notablemente carísmo y que el mercado no esta dispuesto a pagar por ello.
    Buena Analogía.
    También se podría hacer una con la primera ley «la materia ni se crea ni se destruye, se transforma». Lo mismo ocurre con el dinero en el mercado., pasa de unos a otros.
    Saludos.

  6. Luwen

    Hola es mi primera aportación a esta fantástica web. Sólo para decir desde mi ignorancia, que lo que se refiere uxio creo que es a que aún entiendo un 100% o más hay que contar con tu trabajo, tiempo, análisis y demás así pues eso ya resta valor a lo conseguido. Por lo que no existe esa perfección de 1

    Saludos desde la más humilde de mi opinión pues no soy ni experto en trading ni en ingeniería jeje

  7. Iván

    Jejeje Uxío, qué recuerdos me trae este esquema que presentas del 2º principio de la Termo (foco frío, foco caliente, trabajo que podemos extraer de un sistema, etc..), yo también soy Ingeniero Industrial, como creo que eres tú, y la verdad es que me ha parecido acertada la analogía para explicar los rendimientos esperados en la operativa de cualquier marco temporal. No en vano, los que sabemos algo de ambos mundos, en mi caso más de termo que de trading, veo que es una visión que sin duda es buena, aunque no del todo precisa, y me explico. Es verdad que rendimientos monetarios por encima del 20%-30% anual es una barbaridad, basta ver las tablas publicadas de los Hedge y ver que los muy buenos a nivel mundial estén entorno a esos porcentajes, yo he llegado a ver en la cabeza de estas tablas a gente con un 40%, lo cual me parece una absoluta pasada. No obstante, y es ahí donde no aplica el 2º principio, si es cierto que un trader puede obtener rendimientos superiores al 100% en operativas puntuales, debido al apalancamiento. Hecho absolutamente imposible en la naturaleza. (Sabemos que cualquier motor de combustión solo puede rendir del orden de 1/3, esto es los 2/3 restantes se pierden y es imposible extraer más trabajo, es decir que de 1 litro de gasolina, solo podemos aprovechar un 33% para el desplazamiento del vehículo), Esa es en mi opinión, la gran diferencia, y es por lo que este, el trading, es y seguirá siendo el mejor negocio del mundo, y con ello evidentemente no estoy diciendo que sea ni fácil, ni que por supuesto todo el mundo este preparado para ello de forma consistente.

    [email protected]

    Felicidades el artículo.

  8. Jordi

    Excelente reflexión Uxío,

    Estoy de acuerdo es noble buscar la excelencia pero no hay que obsesionarse con ella porque siempre habrá un «puntito»mas que alcanzar…

    Saludos

  9. Miguel Illescas

    La idea del trading es coger parte de la tendencia, si intentas coger toda la tendencia lo más probable es que destruyas tu cuenta.

  10. Julián

    Así es Uxío, el aspecto psicológico es clave en el trading, tanto por la consecución de ganancias como por nuestra propia calidad de vida, y así, explicado con una parábola relacionada con tu profesión, la entendemos todos.
    A este respecto debo decir que me resulta muy cómodo el estilo de swing que nos ofreces en tu libro. También sería muy interesante que nos dieras algunas pistas de operativa intradía, pues aunque es la más difícil también es la que ofrece mayor rendimiento y no estaría de más ir dando algunos pasitos.

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