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Los sistemas «mecánicos»: Conclusiones

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El punto de partida de los sistemas mecánicos de trading

Hace algunas semanas te ofrecí lo que me pedías: Un sistema sencillo basado en indicadores clásicos (aquí tienes todos los detalles).

Y así fue. Te di el código fuente de un sistema sencillo y fácil de seguir, que incluso puedes poner a funcionar de forma automática, como en el trading cuantitativo.

Por último, te dejé estos deberes para que hicieras:

1.- Que implementases el sistema. Es decir, que lo reprodujeses para poder seguir sus señales.

2.- Que lo optimizases para que ganase más dinero.

3.- Que operases con ese sistema.

Y prometí volver más adelante para continuar hablando del tema.

 

Y esto es lo que hay

No cabe duda de que te di un sistema ganador. Si quieres, llámalo una máquina de hacer dinero.

Sin embargo…

  • De todos los que leísteis el artículo, unos pocos decidisteis replicar el sistema y verlo con vuestros propios ojos.
  • De todos los que lo probásteis, apenas un puñado intentasteis tratar de optimizarlo.
  • De los que habéis intentado mejorarlo o no, todavía no sé de nadie que se haya puesto a operar con él.

 

¿No quieres ganar dinero? ¿Eres un pasota?

¡Claro que quieres ganar dinero!

¡Y no, no eres un pasota!

Lo que pasa, es que del dicho al hecho, hay un (enorme-y-a-veces-insalvable) trecho.

Y este es un claro ejemplo.

Implementar el sistema

Esto era fácil, y podía hacerlo cualquiera que le dedicase media horita al asunto. En su versión más básica, no hacía falta más que replicar lo que yo había hecho en ProRealTime.

Para realizar esta parte, no había una gran motivación, puesto que yo ya estaba dando los resultados que obtendrías. Lo interesante venía después:

 

Optimizar el sistema automático

Esto son palabras mayores.

En el artículo previo hubo mucha participación (84 comentarios, y contando) así que no es que faltase interés, faltaban conocimiento, herramientas, experiencia en el tema (como es normal). Y lidiar con todo esto es una enorme inversión de tiempo y esfuerzo que no todo el mundo puede entregar de buenas a primeras. (De hecho, casi nadie puede hacerlo).

Pero es que, además, faltaba lo más simportante: un objetivo claro.

Es cierto, el sistema que te pasé era ganador, pero ganaba muy poco dinero a lo largo de muchos años.

Con la optimización, lo que se trata de hacer es afinar el sistema para que se vuelva más rentable sin perder (o incluso ganar) robustez.

Pero este paso es extraordinariamente difícil, y en muchos casos imposible para un determinado sistema.

Y aún hay más: Optimizar sí ¿Pero cuánto? ¿Hasta llegar a qué? ¿Se puede llegar a obtener algo verdaderamente interesante o peleamos por sacar cuatro euros más al año?

Algunos valientes como Aras11, Ced, RodriguezB, JordiGPS, JSF y otros os habéis lanzado a por el código. Y tengo que decir que habéis enfocado el tema muy bien, sacando a relucir enseguida los trapos sucios y algunas dificultades clave a batir.

Enseguida habéis visto que las «ideas de mejora» son difíciles de materializar. Pero es que además, cuando se hace, casi siempre se descubre que, no solo no mejoran los resultados, sino que los empeoran. Este es un campo en el que la lógica se da de bruces contra la estadística una y otra vez.

Una nota que me gustaría añadir, por si te quedaste con la duda: No es un problema de si los indicadores clásicos se han quedado obsoletos o no. Incorporar indicadores más complejos como koncorde trae los mismos problemas (normalmente, incluso más) que los clásicos y, en mi experiencia, no supone una ventaja real.

 

Operar el sistema

Este paso sólo puede ser dado de forma inteligente, habiendo pasado antes por los dos anteriores.

El problema es que una optimización razonable que lleve a un resultado robusto y eficiente a la vez es tan complicada y tediosa de hacer que rara vez se logra llegar a algo que compense operar. Así que normalmente no se pasa el esfuerzo.

 

Tengo experiencia en el tema

Lo cierto es que llevo un par de años inmerso en el mundo del trading automático dedicándole mucho tiempo, esfuerzo y dinero a este tema. Puedo decir que sé mucho sobre el tema, y a la vez tengo que asumir que todavía me queda mucho por descubrir.

Se trata de un campo increíblemente complejo en el que es complicadísimo extraer dinero del mercado de forma consistente; especialmente después de superar la barrera de los brokers.

Por ello, en mi experiencia, tengo que decir que es infinitamente más sencillo lograr ser ganador consistente como trader discrecional (manual), que como trader automático.

Innumerables horas de trabajo me han llevado a una conclusión: La fuerza bruta estadística vale de poco comparada con la capacidad de adaptación humana. Prefiero ser un trader discrecional que intenta disciplinarse como una máquina, que una máquina que no acaba de lograr adaptarse al mercado como un humano.

En el tema del desarrollo de sistemas automáticos de trading he llegado a un nivel bastante alto y he conocido a fondo el mercado de venta de sistemas. Puedo decir con poco miedo a equivocarme que lo que hay por ahí no funciona, o si lo hace, lo hace sin la menor garantía de estabilidad en el futuro próximo.

No está todo dicho, desde luego. Sigo trabajando en ello rodeado de los mejores, y gracias a ello avanzamos constantemente hacia el éxito.

 

Mi consejo personal

No pierdas el tiempo en el desarrollo de sistemas automáticos. Si se lleva a cabo como es debido, es una tarea que supera con creces la capacidad de una persona normal. Y tampoco utilices el de nadie que no te inspire la mayor confianza, por este mismo motivo.

Hacen falta meses, si no años, de investigación y trabajo duro para poder crear algo verdaderamente eficiente que simplemente logre no perder dinero. Lo sé por propia experiencia.

Por eso, si estás empezando, por mucho que te guste programar y se te den bien las matemáticas, mi consejo es que optes por aprender a operar entendiendo al mercado y jugando manualmente con el precio en cada momento.

Cuesta tanto lograr que, en la práctica, un robot opere como es debido que, aunque no es imposible, no vale la pena desgastarse con eso.

 

Conclusión final

Destierra la idea de operar con un sistema sencillo basado en indicadores (clásicos o no, es indiferente). Eso puede darte una guía o servir como sistema de aviso de operaciones potenciales, pero en ningún caso bastará para extraer dinero del mercado (de forma consistente).

Tienes que ponerle neuronas, atención y sentido común a todas y cada una de las operaciones que realices. Sin eso, el mercado no te da dinero, te lo quita.

En este tema en particular, muchos pueden hablar por intución, pueden hablar sin saber o pueden repetir lo que pone en los libros. En mi caso, te hablo por experiencia, con conocimiento de primera mano.

Te agradeceré tus comentarios. Además, si esta información te parece valiosa, te pido que la retuitees y difundas entre tus contactos.

 

 

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España.
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29 Comentarios

  1. Berenice

    Gracias Uxío.

    En mi modesta opinión el trading automático es como enviar a tu robot al Casino los jueves para jugar al Poker, mientras tu te quedas aburridísimo en casa.

    No le veo la gracia 🙂

    (aunque no dudo que la tenga, solo que quizás yo no se la veo)

  2. Uxío Fraga

    Fran, literalmente, hay miles. Aunque yo todavía no he encontrado uno que sea lo suficientemente listo como para no perder lo ganado y mucho más en cuanto el mercado cambia de carácter.

  3. Fran

    Buenas,

    Yo oí hablar del robot:
    http://www.opcionesbinariasbot.com
    el cual no llegué a probar….y no se si me habría arrepentido de haberlo probado….
    luego está este:
    http://www.eztradingbot.com, con el que perdí mis primeros 200 euros en el bróker:
    http://www.stockpair.com
    luego encontré otro llamado golddigger, que trabajaba con el bróker optionstars y banc de binary, del cual salí uyendo.

  4. Uxío Fraga

    Jesús González, el tema del trading algorítmico evoluciona cada año que pasa. En cualquier caso, siempre habrá un sitio reservado para el trader humano.

  5. Jesús González

    Sorprendido y agradecido Uxío. Siempre pensé que desde los 70 en adelante la computación era una herramienta básica en la especulación y que peleaban bots, vigilados y desarrollados durante muchos años. También creí que el rastreo de valores se hacia de manera automatizada aunque las decisiones se tomen en persona.
    Me he perdido un poco más, pero enteramente agradecido ya que gracias a usted he experimentado los cambios a mejor de manera más drástica.

  6. programarivm

    Hola [email protected],

    Yo creo que los sistemas de trading pueden abordarse de varias maneras diferentes. Podemos clasificarlos en mecanicistas y discrecionales.

    Los sistemas mecanicistas son los que son más fáciles automatizar, no así los discrecionales donde la experiencia, el conocimiento, la capacidad de adaptación y la intuición del trader, en definitiva, todas aquellas características de la inteligencia humana juegan un papel importante.

    Aunque algunos expertos utilizan técnicas de inteligencia artificial para programar sistemas discrecionales: redes neuronales, ontologías, etc.

    Entonces en principio puestos a programar un robot de trading, tenemos que hacerlo «atacando» los aspectos deterministas de los gráficos, dejando que al final la estadística haga su trabajo. Esos serían los sistemas más sencillos de programar.

    Otra cosa es que resulte más o menos difícil dar con alguien capaz de programar robots útiles, pero esto es como en cualquier mercado donde siempre termina habiendo de todo y hay que saber buscar. Lo que dificulta las cosas es qu especialmente este sector retail es más difícil que en otros sectores, creo.

    Coincido con casimiro.

    Es un campo muy especializado que requiere esfuerzo y dedicación. Tienes que saber programar bien, y eso no se consigue en 1 año.

    Pero todo lo anterior no quiere decir que el trading no se pueda automatizar. Tengo entendido que en la actualidad la mayoría de acciones que cotizan en el NYSE y NASDAQ se generan con sistemas de trading automáticos, ¿verdad? De ser así tendremos que preguntarnos por qué.

    Bueno [email protected], esta es mi humilde opinión.

    Saludos,

  7. Egoitz

    De acuerdo, gracias. A darle duro al trading discrecional entonces 😉

  8. Uxío Fraga

    Ha llovido mucho desde el artículo que comentas y he descubierto que, si bien es cierto que sobre-optimizar para un valor es eficiente, es muy costoso estar lo suficientemente encima de ese valor (y su optimziación); especialmente porque detectar el desacoplo nos suele costar buena parte (y algunas veces todos o más) los beneficios obtenidos durante la fase acoplada.

    Puede funcionar, pero también puede que no, y en cualquier caso, durante un periodo muy limitado de tiempo en el que el carácter del mercado no cambie.

    Ahora mismo, ya no creo que en la validez práctica de lo que se pueda obtener con un simple backtest de ProRealTime. Un buen proceso de backtesting implica no menos de 30 horas de trabajo. Y eso es demasiado tiempo de desarrollo.

    Técnicamente es posible, pero en la práctica no vale la pena. Al menos en mi experiencia personal.

  9. Egoitz

    Buenas a todos.

    He leído el artículo anterior, y sus comentarios, y este artículo de conclusiones. Las rentabilidades que se han conseguido con las diferentes pruebas ni se acercan a la conseguida en este otro artículo de Uxío:

    https://www.novatostradingclub.com/formacion/sistemas-de-trading-episodio-ii-optimizacion/

    Lo que yo veo es que hay que especializar el sistema para cada acción con la que se opere, puede que esta sea una gran limitación para el otro artículo, en el que algunos intentasteis conseguir buenas rentabilidades con 15 valores diferentes del IBEX (creo, o algo parecido). Utilizando el sistema en un único valor, a pesar de realizar menos operaciones, puede ser mejor.

    Sobre el tema de trading discrecional contra automático, yo veo que el tema del backtesting utilizado en todos estos artículos puede al menos utilizarse para localizar buenas oportunidades de entrada que se den de vez en cuando en ciertos valores, e intentar aprovecharlas, dentro de un sistema no automático. Por ejemplo, en el caso del artículo que he pegado más arriba, estar atentos a OHL para cuando se den las condiciones del sistema testeado, y cuando sea así, intentar aprovecharlo sabiendo que es una operación que ha dado buenos resultados durante cierto periodo de tiempo hasta la actualidad, y por lo tanto es probable que en el futuro cercano siga siendo una oportunidad a tener en cuenta.

    ¿Qué te parece esto, Uxío?

    Un saludo.

  10. Uxío Fraga

    Cheyenne, no te decepciones porque no es apropiado. Sigue con tus sistemas. Seguramente los estés operando bien y viendo más cosas de las que crees que ves (y que un ordenador es incapaz de «intuir»).

    Saludos 🙂

  11. Cheyenne

    Hola a todos los que siguen esta magnífica página. Me decido a escribir porque este tema me parece especialmente interesante.
    No soy programador ni tampoco un experto en el trading, ni mucho menos. Mi experiencia en bolsa ha sido la de perder más de 6000 euros en un año entre 2008 y 2009, año en que lo dejé. A principios de este año decidí volver a este mundo con otra mentalidad, intentando dejar de lado las emociones basando mis operaciones en un sistema que me diera las señales de entrada de largos o cortos.
    He estado trabajando en sistemas con gráficos de 10 y 20 minutos hasta que he encontrado un par de ellos en cada periodo que me dan dos o tres entradas semanales con un ratio de pérdidas/ganancias de mas del 3,5 y con un porcentaje de mas de 75% de posiciones ganadoras. Pero claro, después de leer el artículo de Uxío me he quedado un tanto decepcionado porque, en honor a la verdad, con, aproximadamente, 120 operaciones en un año (según el backtest de Prorealtime) no deberia pensar que estos sistemas vayan a funcionar por mucho tiempo más con esos porcentajes tan lucrativos. Aún así, sigo con ellos, optimizándolos, porque, de momento, me van bien. De echo, las mayores pérdidas las he tenido cuando no he hecho caso de los stops y se han incrementado mucho más de lo debido y cuando he entrado al mercado con las vísceras y no con las frías señales de los sistemas. Pero voy aprendiendo…
    Me pregunto cuándo se puede considerar que un sistema automático es realmente bueno. Cuánto tiempo debe estar probado y cuántas operaciones deben haberse realizado.
    Un saludo a todos/as.

  12. Paco

    hola a todos, interesantes reflexiones, todos teneis razon y argumentos validos, lo que me preocupa es la afirmacion rotunda de que los EAs no funcionan, eso no es asi, no es cierto. Tampoco me gusta la total separacion del trading, o trading algoritmico o trading manual. Ambos se completentan, cierto es que ambas actividades son extremadamente duras y requiren gran sacrificio y habilidades, tambien es cierto que hay traders excepcionales en manual y saben absolutamente nada de algoritmico ni les importa y al reves, los algo traders con sus portfolios de EAs normalmente casi nunca hacen manual. Por que sucede esto….. Pues muy sencillo para triunfar en algotrading hay que dominar varos lenguajes de programacion ademas de ser un excelente trader en manual, dominar risk, y money management, tecnico, dataminig, bases de datos, inteligencia artificial,etc. Etc. Etc. Para ser buen trader en manual te tienes que dominar a ti mismo que no es poco, ademas del tecnico y fundamental y mmanagement , disciplina y fuerza de voluntad. Mi consejo es que si no se dominan varios lenguajes de programacion java, c++, mysql, etc. Es mejor centrarse solamente en manual e ir mejorando poco a poco…. Si eres programador juegas con ventaja ya que implementando EAs te daras cuenta de lo que suele funcionar y de lo que no funciona pudiendo aplicar esto al trading manual. El trading es un campo muy amplio …. Hay programadores, analistas quants, traders discrecionales, formadores, escritores, bloggers, HFTraders, swing, scalpers, estadisticos-matematicos, fundamentales, vendemotos, cuenta cuentos, hay que saber filtrar todo esto y centrase en lo que a cada uno es bueno y lo domina. Menos cuentos y mas estudiar y practicar y que cada uno opere como quiera y como pueda en los productos que desee…. Buenas tardes Paco., estoy en tweeter @pkolopez para lo que querais. Buen trading a todos….

  13. Jaume

    Hola, buenos dias
    he leido el libro especular en bolsa, y la verdad es que me a gustado mucho, mi pregunta es
    alguien a hecho el curso de campus de bolsa?
    vale la pena?

  14. Jacob

    Bueno, ya dije que no creo en sistemas automáticos pero este me pareció interesante, ¿que os parece?
    http://subefotos.com/ver/?90d2ab5846b52db9935f8e5538b2b83do.jpg#codigos

  15. Juan M

    Está claro que cada operador debe responder y actuar según sus propias vivencias y experiencia. Habrá gente que se sienta más cómodo y más seguro con el trading discrecional adaptándolo a los diferentes cambios del mercado, pero no es menos cierto que hay operadores que consiguen ser rentables en el trading con sistemas automáticos.
    Yo soy de la opinión que cualquier estrategia debe ser cuantificable para saber si es rentable en un periodo más o menos largo en el tiempo, y eso sólo se consigue, o al menos yo sólo he sido capaz de conseguirlo, mediante el trading automático. Al igual que el trading discrecional habrá momentos que el sistema automático dejará de ser rentable debido a los cambios del mercado, y será en ese momento, que ya debemos tener cuantificado previamente, cuando deberá de ajustarse mediante optimización, que es el proceso más complejo y el que requiere cierta experiencia, ya que la mayoría de los sets de parámetros no sirven.
    Resumiendo y desde mi punto de vista, primero hay que disponer de una cartera de sistemas rentables, que la mayoría no lo son, y luego ir ajustándolos con los distintos cambios del mercado, siempre teniendo bien definidos, cuantitativamente hablando, el momento en el que debemos hacer el ajuste.
    Nosotros publicamos algunas de estas estrategias y cuentas reales en http://www.snurl.com/way2win.

  16. MrLycano

    Hola Uxío,

    Me ha gustado mucho el artículo, me siento identificado. Empecé como todos en manual, luego pase al automático fácilmente ya que sabía programar.

    Como bien comentas programar una buena estrategia, con sus filtros, sus gestiones monetarias y todo eso lleva tiempo. ¡Y todavía más tiempo lleva optimizar!

    Con el tiempo empecé a bajar robots de internet como decía el de ea billionaire, ¡pero es terrible! Esos robots van bien un tiempo y luego en general un desastre porque el código siempre esconde sorpresas. ¿Lo has probado?

    Finalmente, me pasé a webs de social trading y empecé a copiar señales de traders, el problema es que siempre terminaban petando y jodiéndome parte de la cuenta aunque usara gestión monetaria! Probé myfxbook, eToro y Zulutrade. Pero el mismo disgusto siempre…

    Ahora mismo me encuentro usando una PAMM que no va nada mal y usando Zulu4me para ganar en Zulutrade, por ahora es lo más fiable en trading automático que he probado. Con ambas estoy contento y gano, además el tiempo libre lo dedico a programar mis robots, de mientras que operen otros por mí!

    Saludos

  17. Leibvitz Ssariews

    Yo me declaro un ferviente defensor de los sistemas automáticos de trading. No veo la diferencia entre diseñar un sistema de trading para luego ejecutarlo automáticamente o bien manualmente. Estoy convencido de que la interpretación mental del propio sistema y su ejecución manual da lugar a errores y eso se elimina mediante un programa o autómata sistemático.

    Habría, también, una cantidad casi infinita de grises entre el trading totalmente manual y discrecional y lo que sería un sistema automático puro y quizá por ahí haya un camino (o varios) para investigar.

    Los que dicen que te sirve ahora pero que no te va a servir el mes que viene… tienen razón. Igual que el mismo sistema ejecutado manualmente. El mercado se mueve en marcoépocas y lo que funciona en una, no tiene por qué funcionar en la siguiente o la anterior.
    Es difícil implementar algunas reglas en un programa que, facilmente, podríamos ejecutar e interiorizar nosotros mismos manualmente y eso se convierte en una fuente de ineficacias o fallos. Sí, estoy de acuerdo. Pero eso no impide querer o intentar probarlo.

    También me gustaría decir, tal como apunta casimiro, que cualquier proyecto de software requiere del que sabe muy bien programar y del que sabe muy bien del negocio (en este caso del trading) y por eso hay analistas y programadores.

    Bueno… esto viene de uno que sabe (no se si muy bien, pero lo intenta) programar y también (hace lo posible por aprender) de trading.

    Sólo me falta agradecer a Uxío su opinión sobre un tema que me interesa muchísimo.

  18. Sergio

    Yo creo que programar indicadores es relativamente fácil. Pero como todos salen del precio siempre serán retrasados. Yo creo más en la búsqueda de patrones de precio repetitivos como los triángulos, rectángulos, rotura de canales, resistencias o soportes, etc. que además ofrecen stops y objetivos más claros.
    Aunque estos patrones son muy complicados de programar, es donde deberíamos aunar nuestras fuerzas los traders y programadores.

  19. carlos

    Hola a todos.

    Me gusta tu sinceridad, y hoy por hoy esto no abunda, es un artículo magnifico y debería llegar y muchísimas personas , las cuales por circunstancias de la vida están atravesando momentos difíciles y son capaces de comprar un tratamiento para la calvicie,pensando que les va a salir el pelo, perdón quise decir sistemas automáticos.

    Un saludo

  20. Aras11

    Brilliante, como siempre, Uxío.
    Estoy de acuerdo, que con solo un sistema mecanico no bastará para extraer dinero del mercado. Pero como herramienta de analisis tecnico sirven muy bien para separar, buscar y filtrar valores que coresponden a tu operativa.
    Saludos.

  21. Ernesto

    Y que me deciis de las redes neuronales aplicadas al trading? ¿Alguno habeis probado algun sistema de trading basadas en ellas?

  22. jose luis

    Totalmente de acuerdo y tengo experiencia en ello. No funcionana. Te ganan dinero y luego te lo quitan o al reves que es lo mas frecuente.

  23. Jacob

    Directamente nunca he creído en los sistemas automáticos y menos los que venden por ahí de 300 Euros para arriba xD.

  24. casimiro

    Ummm… no sé, no sé…

    ¿No será que no hay verdaderos expertos en ambas disciplinas a la vez, en trading y programación?
    Por mucho que yo sepa de trading, si no sé programar MUY bien, no conseguiré nada.
    Por mucho que yo sepa de programación, si no sé de trading MUY bien, no conseguiré nada.

    Hace falta una persona que conozca ambas disciplinas MUY bien. O formar un equipo donde cada uno conozcan MUY bien una de la disciplinas.

    Saludos.

  25. vicenteco75

    Pues yo me he quedado descolocado por un lado,y aliviado por otro.
    Descolocado porque estaba convencido de que crear mi propio sistema era tener una combinacion de indicadores que me diesen resultados y aplicarlo,eso mas la gestion de capital,psicologia etc.Tenia la sensacion de que si no profundizo mas en lo que nos has enseñado era quedarme en la superficie,lo cual no quiere decir que eso sea malo,aplicando el ejemplo del coche seria como si te sacas el carne y conduces toda la vida tu primer FORD FIESTA,puede que funcione bien pero por ahi hay unos BMW que son la repera.Y aliviado porque si tu me recomiendas que no me complique,eso simplifica todo al cien por cien,no me complico y ya esta.Supongo que con el tiempo me vendran ideas para personalizar el sistema,aunque no creo que deba tener prisa.Como siempre gracias Uxio por tus consejos y saludos a todos.

  26. Joaquín

    Parece que los sistemas mecánicos llega un momento en que dejan de funcionar (aunque puede que pasado un tiempo vuelvan a funcionar), como el célebre sistema de las tortugas.

    Cualquier sistema mecánico funcionará mejor o peor según cómo se comporte el mercado sobre el que lo operamos. El comportamiento del mercado es cambiante, va por épocas, es impredecible.

    Lo que no acabo de ver es por qué hay menos garantía de estabilidad en el futuro para un sistema mecánico que para uno discrecional. Me dirás que en cuanto notes que el discrecional falla te adaptas rápidamente. Bueno, los sistemas mecánicos también se operan bajo supervisión humana y podemos reajustarlos o escoger el más idóneo de una batería de sistemas para adaptarnos al mercado.

    Hablando de la capacidad de adaptación humana; el problema es el mismo para un operador discrecional o mecánico:¿Cómo sabemos si un sistema está fallando? ¿Cómo lo distingues de un drawdown normal?

    Esa pregunta es de difícil respuesta. Podemos ayudarnos estudiando de forma retrospectiva la curva de capital y los parámetros estadísticos del sistema. Convendrás conmigo en que es muchísimo más fácil hacerlo en sistemas mecánicos que en discrecionales.

    Soy partidario del trading mecánico por su simplicidad en la toma de decisiones, aunque el diseño del sistema (o mejor de la batería de sistemas) da bastante trabajo; como bien dices, “…tienes que ponerle neuronas, atención y sentido común…” pero eso yo lo aplico a la fase de diseño del sistema.

    Finalmente, no menosprecio en absoluto el trading discrecional; por recomendación tuya he leído los libros de Alexander Elder, gran trader discrecional, y son muy buenos, pero me gusta más otro tipo de trading.

    Saludos.

  27. José Ramón

    De este artículo me surge una pregunta. En qué se basa el trading de alta frecuencia? No son sistemas automáticos? En Wall Street 2 de cada 3 operaciones son producidas por robots. Danos tu opinión.

  28. Jose Tamborero

    Bueno, estoy parcialmente de acuerdo con este tema.

    La mente humana también es muy imprecisa, según se desprende de la mayoría de las investigaciones realizadas por científicos. ¿La mente humana se adapta mejor a los cambios de mercado? Adaptarse es simplemente cambiar de sistema y las estadísticas hablan por sí solas: la mayoría de los traders no hace el cambio correcto en el momento adecuado (en eso la mente humana no se diferencia demasiado de los robots).

    Y aún hay más. El hecho de que un trader haya conseguido adaptarse una vez a un cambio del mercado, no le garantiza ninguna consistencia en el futuro: la próxima vez puede fallar. Eso es exactamente lo mismo que ocurre con la consistencia de los sistemas de trading automáticos.

    Como en todo en esta vida, sólo hay unos pocos que tendrán un comportamiento muy por encima de la media.

    Hay que asumirlo. Para que el trading (automático o discrecional) siga existiendo es necesario que el 90% pierda para que el otro 10% pueda ganar más dinero. Si no, el esfuerzo no merecería la pena…

    Saludos.

  29. Javier

    Pues te doy la razón en todo, creo que como la mente humana no hay aun inteligencia artificial capaz de adaptarse a los cambios… y esa es la principal dificultad de jugar en bolsa, los cambios que nos pueden pillar con el pie cambiado. Si que podemos usar indicadores y otros mecanismos que nos faciliten la tarea pero intentar dar el paso de substituirnos con sistemas automáticos, salvo en tendencias muy claras… de momentos es difícil.

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