Actualizado: 29 de agosto de 2016

Riesgo Exacto 1.1 es una herramienta que te permite calcular el riesgo para tu próxima operación con uno de los métodos de gestión de capital más sofisticados que hay (el método de la f óptima).

En la práctica, te permite saber cuántas acciones comprar en tu próxima operación.

En su día desarrollé esta herramienta porque hacer los cálculos manualmente supera con mucho la paciencia de una persona normal; Especialmente, si planeas realizarlos con cierta regularidad.

 

Cómo se maneja esta herramienta

Para concretar mejor qué significa cada elemento de Riesgo Exacto 1.1 mira esta imagen:

riesgo exacto trading

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Qué datos tienes que cubrir

Para entender dónde tienes que escribir tú, observa esta otra foto:

instrucciones trading

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Algunas recomendaciones a la hora de introducir los datos:

  • Introduce tus valores sustituyendo los del ejemplo, escribiendo de arriba a abajo.
  • Tiene que haber al menos un valor negativo (una pérdida) en la lista.
  • Tu lista debe tener tantos o más valores que la que viene por defecto. En caso contrario, si te sobra alguna línea, borra todos los datos (números en gris) de esa línea, para no desvirtuar el resultado.

 

Qué resultados obtienes

Para comprender qué resultados obtienes, debes fijarte en la forma de la curva que se genera a partir de los datos que has introducido:

Tienes que tener claras cuatro ideas:

1.- Donde la curva corta el eje horizontal es el punto de riesgo a partir del cual tu método pierde dinero matemáticamente, hagas lo que hagas y por muy bien que operes con tu sistema. Estarías utilizando un riesgo excesivo y tus resultados nunca serían capaces de levantar cabeza tras una operación perdedora (dada la asimetría porcentual de resultados).

2.- La curva es una estimación. Nadie es capaz de operar exactamente igual absolutamente siempre. Por eso, hay que tratar los resultados con prudencia y ser conservador. Tira siempre hacia la parte izquierda de la curva.

3.- El máximo de la curva es tu óptimo teórico (tu fracción de riesgo óptima). Si arriesgas eso de cada vez , matemática y teóricamente, obtendrías el máximo beneficio promedio por operación.

4.- El máximo beneficio es a costa de un riesgo de ruina excesivo. Operando así es demasiado fácil que, por algo de mala suerte, tu cuenta se quede a cero, aún operando bien. Por lo que te interesa saber dónde está el óptimo, pero operar manejando muchísimo menos riesgo. De hecho, quieres operar con el máximo máximo riesgo posible pero sin que se descontrole el riesgo de ruina (y esto corresponde a la décima parte del riesgo óptimo).

resultados trading

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Explicación detallada

La idea es que la optimización de la gestión del capital de un sistema de trading, pensando en reinvertir siempre los beneficios operación tras operación, se puede reducir a maximizar un número llamado TWR (acrónimo de Total Wealth Return).

Este número depende de los resultados netos de cada operación y de la fracción de capital arriesgada. Como los resultados ya los tenemos, ahora se trata de comprobar qué f (fracción de capital arriesgada) me lleva al mejor TWR con esos resultados.

Riesgo Exacto 1.1 calcula el TWR para toda una serie de fracciones arriesgadas (los números en gris son cálculos intermedios). Acto seguido, grafica el TWR en función de la f arriesgada.

El número “f óptima” es el máximo de la curva. Corresponde a la fracción de capital arriesgada que maximiza el TWR, lo que equivale a averiguar cuál habría sido la cantidad a arriesgar que nos habría dado los máximos beneficios con los resultados que utilizamos como datos.

Es de esperar, que si seguimos operando con el mismo sistema y ahora arriesgamos exactamente la f óptima, obtengamos el máximo beneficio estadísticamente posible. Obviamente, la f óptima cambia a cada resultado, y nos recomendará arriesgar más si ganamos, y menos si perdemos. Por eso, calcular así cuántas acciones comprar es la manera óptima de hacer dinero, pues el sistema va aprendiendo de sus propios resultados.

El gráfico vertical gris, verde y azul simplemente indica lo siguiente: Si tienes un capital que va desde abajo de todo hasta arriba de todo, el tramo verde es la fracción recomendada por Kelly (que se calcula por una fórmula sencilla derivada de los resultados de las operaciones) y el tramo azul (que es mayor que el verde, pues está por detrás) corresponde a la fracción del total (en gris oscuro) que recomienda arriesgar la f óptima.

Finalmente, Riesgo Exacto 1.1 puede calcularte cuántas acciones es recomendable comprar (o vender corto) en tu próxima operación en función del riesgo calculado como óptimo (diluido al 10%).

Nota: Este cálculo de número de acciones no tiene en cuenta diversificaciones u operaciones simultáneas.

Para ello, tienes que darle tres datos: El dinero del que dispones para operar, el precio al que abrirás tu posición y el punto donde colocarás el stop loss.

Estoy seguro de que Riesgo Exacto 1.1 te hará la vida más fácil ¡Aprovéchate y opera al 100% de tu capacidad!

Nota: Evidentemente, te ofrezco esta herramienta con mi mejor voluntad de ayudarte, pero no puedo hacerme responsable de cómo la uses ni de qué resultados te dé. Utilízala bajo tu responsabilidad y aplica siempre un estricto control del riesgo.

 

Obtener la herramienta

La herramienta Riesgo Exacto 1.1 la tienes dentro del SuperPackNovatos, que consigues al unirte al Club.

Si no lo has hecho ya, puedes hacerlo ahora mismo pinchando aquí. Es totalmente gratis.

Si esta herramienta te parece útil ¡quiero saberlo!. Te espero en los comentarios 😉

 

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