Llevo casi dos meses netos aprendiendo a operar intradía. No cuento el parón de Navidades porque desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero no pude operar.

No pude, ni por el mercado, que no tiene apenas actividad en ese periodo, ni porque uno tiene que atender otros asuntos (familiares y sociales) en estas fechas.

 

Una imagen, mil palabras

Trading intradia
Esta es mi curva de resultados acumulados hasta la fecha. El eje vertical son ticks ganados al mercado. Como en el mercado que opero (crudo, en 5 minutos) el tick vale $10, y sólo opero con un contrato, la transformación en dinero es directamente multiplicar por 10. (De momento, estoy operando en simulado, en cualquier caso).

Y ahora te doy mis números principales:

  • Nº de operaciones: 98
  • Beneficio bruto: -$1.110
  • Tasa de aciertos: 35%
  • Tasa de breakeven: 13% / 41%

El beneficio es bruto, porque no tiene en cuenta comisiones; aunque sí deslizamientos. (Todos mis resultados de operación son con deslizamientos incluidos). El resultado es negativo porque, como se aprecia en la gráfica, de momento pierdo mucho más que gano.

La tasa de aciertos es del 35%, que es más o menos como decir que, en promedio, gano una y pierdo dos.

La tasa de breakeven es otro dato interesante: Buena parte de las ganadoras lo son con muy pocos ticks; Son las operaciones que empezaron bien, me permitieron ceñir el stop loss, pero en las que luego el precio se dio la vuelta y me quedé prácticamente a cero beneficios. Considero un resultado en breakeven cuando gano entre 0 y 3 ticks. Como ves, tengo un 13% de breakeven respecto al total y esto supone un 41% de las que entran dentro de las ganadoras.

Tengo más estadísticos, pero no los voy a poner hoy, porque no vale la pena.

 

Conclusiones a partir de los números

No hay ni que pensarlo: De momento soy malísimo como trader intradía. Sólo hay que ver la curva.

La parte buena es que, hasta la fecha, y pese a que estoy operando en demo, no he hecho ninguna tontería nunca. Todas y cada una de mis operaciones han sido realizadas con la intención de operar de forma profesional. Eso quiero que sea mi pilar inquebrantable: Pase lo que pase, no hacer tonterías.

Evidentemente, he cometido muchas burradas técnicas de novato; pero ese es otro tema, que espero ir solventando con trabajo, tiempo y mejora continua.

En los números se ve fácilmente que lo que aniquila mis resultados son dos cosas: Que acierto muy poco y que mis ganadoras lucen muy poco, principalmente porque cerca de la mitad se quedan prácticamente en breakeven.

Así pues, para mejorar mis resultados tengo que acertar más y mejorar mi salida por beneficios.

En concreto, esto lo voy a intentar lograr mediante dos acciones concretas:

Para acertar más, voy a revisar mis operaciones ganadoras y ver qué patrón se repite. También revisaré las perdedoras, para ver cuál no me da resultado aunque parezca bonito a priori.

Para mejorar mi salida por beneficios, voy a revisar mis operaciones que acabaron en breakeven (entre 0 y 3 ticks de beneficio) y ver si tendría que haber estimado el objetivo de una forma menos ambiciosa o, por el contrario, no debería haber ceñido el stop loss tan pronto.

Además, hay un frente que quiero mejorar cuanto antes, pues influye de manera decisiva en mi percepción del sesgo del mercado, la cual, a su vez, determina en buena medida mi tasa de aciertos en la sesión. Si acierto con el sesgo, acierto mucho más con las operaciones.

Este elemento que tanto influye en mi percepción del sesgo del mercado, son las llamadas ‘velas Hn’ (highest n). Es decir, las velas llamativamente grandes.

Según las circunstancias, las velas Hn pueden encerrar dos cosas opuestas:

  1. Compromiso profesional en la dirección de la vela
  2. La acción profesional disimulada en contra de la dirección de la vela

La cuestión es cómo distinguirlo, y no hay reglas cerradas; pero hay un par de pistas:

  • Si la vela cierra lejos del extremo > Aumenta la probabilidad de que sea un engaño
  • Si el volumen es climático (más de 7000 contratos en CL 5′ cash) > Aumenta la probabilidad de que sea un engaño
  • Si la vela es desmesuradamente grande > Aumenta la probabilidad de que sea un engaño

En cualquier caso, siempre se sabe con la acción posterior del precio (tarde, obviamente). Pero esto me sirve para irme haciendo un catálogo de velas Hn para aprender a diferenciarlas.

La cuestión de fondo es que los tiburones se esfuerzan constantemente en dibujar en mi mente (y en la de todos los pringaos como yo) un gráfico que parezca que es, pero que no es, de forma que me pillan a contrapié.

Detectar sus engaños sobre la marcha no es trivial (¡son profesionales de eso!) y distinguir los detalles diferenciadores dentro del contexto del gráfico marca la diferencia entre dar tumbos en la jornada o aprovecharse de sus limitaciones (que las tienen, y serias, además).

Te recomiendo un vídeo muy bueno de Vicens Castellano en el que él explica con detalle los tipos de manipulación del mercado más frecuentes por parte de los tiburones:

Cómo engañan al público los traders profesionales

 

En resumidas cuentas

Estoy contento aprendiendo a operar intradía. Lo paso mal obviamente en la pelea, pero me gusta hacerlo. Sé que acabaré por domar a la bestia (que, por cierto, no es el mercado, sino yo mismo).

Tengo mucho trabajo por delante y mucho que aprender; pero no soy de los que se rinden a la primera de cambio.

Espero que te haya gustado esta entrada y que te sirva de ayuda. Como siempre, me encantará cruzar opiniones contigo en los comentarios 🙂

 

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