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El sistema de Javi

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El sistema de Javi

Hoy tenemos el honor y el placer de presentar el sistema de trading de Javi.

Se trata de un sistema de swing trading para la compra de pullbacks, con algunas ideas geniales que no podremos resistir la tentación de probar.

Él nos explica su sistema así:

 

Parámetros

· Media móvil exponencial de 20 periodos.
· Media móvil exponencial de 50 periodos.
· Media móvil de punto final de 10 periodos, aplicada sobre mínimos.
· Williams %R de 14 periodos con la zona de sobreventa trazada en -60.
· Estocástico 14 3 3; método exponencial, con la zona de sobreventa trazada en 40.

Busco valores que tengan la media de 20 por encima de la de 50 y que el Williams y el estocástico hayan salido a la vez de zona de sobreventa, los dos a la vez, porque así me evitan muchas señales falsas.
Esto me suele dar como resultado tendencias alcistas sólidas en las que el precio ha retrocedido y se dispone a subir.
Si el precio está por encima de la media de punto final, la señal es más fiable.

Creo que sobra decir que sólo me fijo en valores con buen volumen y buena variación.

Ya estamos dentro, ahora hay que salir. Esto es algo que sigo estudiando; de momento salgo por stops. Si te fijas bien, la media móvil de punto final es un excelente indicador para la colocación de stops, pero yo lo hago de otra manera:
Pongo el stop en el mínimo del día de entrada o en el anterior, según vea. Considero que un stop alejado mas de un 3% del punto de entrada es un riesgo demasiado elevado. Mi ideal es un 2%, aunque esto no siempre puede ser.
Este stop no lo toco hasta que el Williams no entra en zona de sobrecompra.
Con el Williams en zona de sobrecompra, mientras mire al alza, no toco el stop. Cuando se gira a la baja, lo pongo en el mínimo de ese día. Si vuelve a girar al alza no lo toco; si vuelve a girar a la baja, en el mínimo de ese día. Esto es lo que mejores resultados me ha dado.
Evidentemente, esto no es un sistema automático. Las entradas debemos juzgarlas y lo de los stops lo mismo. Si el precio se dispara los ajusto más, aunque el sistema no me lo indique; no sea que al día siguiente venga un batacazo; O, si está teniendo una variación jugosa, pues vendo directamente. No hay que ser avaricioso.
Esto es para largo, supongo que para corto será todo a la inversa. No lo he probado.
También está claro que aquí no hay nada inflexible. Lo reviso continuamente.

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España.

10 Comentarios

  1. Alex

    Buenas Javi,

    No se si despues de tantos años sigues repondiendo al hilo.

    Me ha parecido muy interesante y despuès de darle una prueba superficial te queria preguntar si los cambios que haces de niveles en los valores del estocastico y williams R para que la zona de sobreventa sea mayor, no te deja sin coger el comienzo del siguiente swing?
    Parece que al menos entras ‘tarde’ una o dos velas. O lo haces para estar seguro de la tendencia. No sé si me explico

    Gracias

  2. David M

    Llego casi 3 años tarde, per buscando cosas sobre la media de punto final me ha salido éste post, gracias por compartir!

  3. Javi

    Jota,hay que trabajar un poquito.
    Tienes unos videos que explican muy bien como hacer una creacion asistida,sin tener ni idea de programacion,es muy sencillo.
    Dime al menos que te los has mirado hombre

    Anonimo yo tambien uso Ninja pero para futuros y aqui no uso esa media movil.
    Te dire que todos los indicadores que acaban en MA son medias moviles,no se si sera algunos de ellos. Si no esta mirate si te lo puedes descargar de algun sitio,yo he hecho eso con indicadores que queria usar y no tiene Ninja

  4. Anonymous

    Hola Javi:
    Gracias por colgar tu sistema. Lo estoy probando, pero yo uso Ninja y no encuentro el indicado de punto final, ¿sabrias como se llama en el Ninja?

    Muchas gracias de nuevo.

  5. Jota

    Hola Javi, parece buena estrategia de corto plazo.

    Si no es mucho pedir, podrías poner un copy/paste del código para el proescreener del prorealtime.

    Muchas grácias hombre
    Jota

  6. Javi

    Voy añadiendo cosas segun caigo.

    En las operaciones que cuento sin ganar ni perder son las que he perdido menos de un 1% o he ganado menos de un 3%,mi perdida maxima a sido 4,5% y mi beneficio maximo 16,5% en 4 dias,pero lo normal es rondando un 10% en 4 o 5 dias y la perdida maxima sera siempre nuestro stop inicial.

    Prestar especial atencion a la media de punto final,es un excelente filtro,si el precio esta por encima,la señal de compra es mucho mas fiable.

    Son unos parametros muy sencillos de programar en ProScreener para los que no tenemos tiempo de estar buscando divergencias.

    Raro es el dia que este sistema no da alguna señal de entrada en la bolsa americana.

    Practicarlo mucho antes de poneros con dinero,hacerlo con datos en tiempo real,haceros una lista con todas las señales de entrada y todos los dias los revisais,esto funciona mucho mejor que consultar los historicos y no tendreis problema con un sistema de tan corto plazo.

    Por ultimo,por favor solo valores con buen volumen,que cumplan las leyes de psicologia de masas,que el precio se mueva con suavidad,sin saltos bruscos. Mi ideal de volumen es una media rondando el millon

  7. ny

    Muchas gracias a Javi y a NTC por compartir con el resto de lectores su sistema.
    Por lo que comenta Javi, funciona bastante bien, será cuestión de estudiarlo.
    Un saludo

  8. Javi

    Una cosa se me a colado Ales,dentro de las operaciones que cuento sin ganar ni perder tambien hay algunas que han saltado los stops iniciales pero con perdidas inferiores al 1%.

    Por si alguiel lo quiere seguir el viernes abri una posicion en AMLN.
    Lo del tremendo GAP fue todo un sorpreson,yo pongo las ordenes de un dia para otro

  9. Javi

    Muchas gracias a ti Uxio,un honor que no merezco.

    Te cuento Ales,estos son los resultados de mis ultimas 30 operaciones.
    Operaciones cerradas con ganancias 14
    Operaciones cerradas con perdidas 5
    Operaciones sin ganar ni perder 11

    Como puedes ver de 30 operaciones solo me ha saltado el stop inicial en 5,por eso insisto en no colocar el stop inicial mas alejado del 3% del punto de entrada,mi ideal un 2%.

    En cuanto a la rentabilidad es algo muy relativo,depende de la variacion media del valor,esto es algo que miro mucho,una variacion baja no nos va a dar casi beneficio ni aunque tengamos la posicion abierta dos semanas,una con variacion alta nos va dar muy buenas rentabilidades en pocos dias pero ten en cuenta que en estos casos se asume mas riesgo porque normalmente el stop inicial esta mas alejado.

    Para que te hagas una idea a mi me gustan valores que lleguen con frecuencia a variaciones de un 5%,con esto se suelen conseguir rentabilidades cercanas a un 10% en 4 o 5 dias.

    Como habras podido observar la base del sistema es que da mas señales ganadoras que perdedoras y que cuando se gana,se gana mas que lo que se pierde cuando se pierde.

    Practica mucho antes de ponerlo en real

  10. Anonymous

    Muy buenas Javi!

    Soy novato en estos temas de estrategias, ya que hasta ahora he invertido de una forma muy poco disciplinada. Ahora estoy buscando mi propio camino, pero no es fácil.

    Me parece muy interesante esta estrategia y me gustaría saber estos dos puntos.
    1-Rentabilidad media obtenido por cada operación de compra-venta.
    2-Probabilidad para que no salte el primer stop-loss.

    Te deseo mucha suerte. Un saludo

    Ales

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