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Medias móviles en trading: Qué es y cómo ajustarlas

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Media móvil ¿Qué es y cómo ajustarla?

¿Qué es una media móvil en trading?

Una media móvil en trading es un indicador técnico seguidor de tendencia que se basa en datos del pasado para ofrecer un valor promedio.

La media móvil (moving average) más conocida es la que se aplica sobre el precio, dibujando así una línea que va subiendo y bajando, siguiendo el movimiento de éste.

Como con cualquier indicador, para aprovecharte de él, tienes que comprenderlo y aprender a utilizarlo bien.

 

¿Para qué sirve una media móvil en trading?

Para saber cómo configurar un indicador (cualquier indicador), primero hay que tener claro es qué es lo que queremos que nos muestre.

El indicador estará bien calibrado cuando nos señale correctamente lo que queremos que nos marque en el pasado reciente, para así poder esperar que siga haciéndolo igual de bien en un futuro próximo.

El caso de las medias móviles no es diferente. Así pues, la pregunta que toca hacerse es:

¿Para qué sirve una media móvil en trading?

La respuesta es doble:

Por un lado, si nos fijamos en su inclinación, la media móvil puede presentarnos de un vistazo un resumen de la tendencia dominante (o si estamos en un rango lateral).

Por otra parte, una media móvil nos muestra el consenso de los traders sobre el valor de un activo. Es decir, nos indica aproximadamente cuál es el precio justo de un activo en cada momento.

El carácter emocional del mercado provoca que el precio siempre oscile en torno al valor (coincidiendo con él en muy pocas ocasiones, pero siempre mariposeando alrededor).

La media móvil vale en cada momento lo que aproximadamente vale el activo, cuyo precio normalmente está un poco alto de más o un poco bajo de más.

 

¿Cómo ajustar una media móvil en trading?

Toqueteando lo que haga falta para que muestre bien la tendencia de fondo y el consenso del valor en el pasado reciente, de modo que pueda esperar que lo haga razonablemente bien en un futuro próximo.

En el caso de las medias móviles, sólo hay un parámetro que tocar: El número de periodos de cálculo.

Cuanto mayor es este número, más lenta y torpe (pero también más estable e imperturbable ante amagos y engaños) será la media móvil.

Resumiendo, juega con el número de periodos hasta que la media se ajuste como tú quieres.

Tienes que practicar y cada vez sabrás mejor calibrar una media móvil sobre el gráfico, aunque no tiene mucho misterio.

 

¿Qué tipo de media móvil elegir?

Te estoy viendo venir. Sé lo que vas a preguntar ¿Y el tipo de media? ¿No importa?

Quizás te sorprenda lo que te diga, pero la respuesta es no, no importa en absoluto.

Elige la que mejor quede en el gráfico. Escoge la que, según tú, se ajuste mejor o te muestre bien lo que tú quieres ver.

No está de más saber que una media móvil simple es más remolona que una media exponencial o que una media móvil ponderada puede tener mejor capacidad para ceñirse al precio en zonas conflictivas que otros tipos de media.

Incluso, podríamos hablar de cómo se calculan exactamente cada una de ellas; pero opino que es totalmente innecesario

Lo único que importa en el ajuste de una media móvil es que a ti te guste cómo queda en tu gráfico particular.

Y, por cierto, las medias móviles hay que ajustarlas para todos y cada uno de los gráficos que manejes. Siempre.

¿Importa que la media sea de 20 periodos, de 50 o de 67? No importa en absoluto. Es más, no quiero ni saberlo.

¿Importa que antes utilizase una media simple, pero que para este otro gráfico vea mejor una exponencial? Tampoco importa. Si ves mejor la exponencial, deberías utilizarla. Así de simple. Así de sencillo.

 

Pregunta de examen: ¿Cuál es la mejor media móvil para el IBEX35?

Respuesta de examen (de uno que sacó sobresaliente): Ni lo sé, ni me importa.

Cuando mire el gráfico el día que me cuadre, en el marco temporal que me corresponda, con la intención de detectar tendencia y consenso sobre el valor en el plazo que necesite (corto, medio, largo), entonces ajustaré la media móvil, sin atender ni a qué tipo de media he escogido ni qué número particular de periodos ha cuadrado ser el óptimo.

Ahora veamos algunos ejemplos de medias móviles bien calibradas y mal calibradas.

Ya sabemos que esto es subjetivo y que a uno le puede ir un poco mejor una que otra. De todos modos, cuando está mal, está mal. Evitémoslo:

 

Media móvil mal calibrada

Primer ejemplo: Media móvil mal calibrada, pues no muestra la tendencia de fondo ni el consenso del valor.

Es tan rápida que podemos ver todo lo que nos intenta contar mirando directamente a las velas:

que es una media movil mal calibrada

Segundo ejemplo: Llega tan tarde que, cuando indica tendencia dominante alcista,  la tendencia auténtica ya está agotándose y a punto de cambiar a bajista y viceversa.

Por otra parte, quizás el consenso a largo plazo del valor no vaya desencaminado, pero hay que tener mucho aguante como para comprar y vender esperando a que el precio regrese a la media móvil:

media movil mal ajustada

 

Media móvil bien ajustada

Esta media móvil, aplicada sobre el gráfico semanal, muestra la tendencia dominante en curso, sin dejarse engañar por amagos y breves manipulaciones del precio.

Pese a todo, reacciona rápidamente avisando del cambio de tendencia.

Además, muestra bien dónde está el consenso del valor, pues se puede ver cómo el precio se acerca hasta ella y se aleja de nuevo constantemente (como un rebote en la línea).

Útil para saber cuándo comprar y vender (cambios de color), señalando los momentos óptimos para añadirle peso a la posición (acercamientos del precio a la media, cuando no hay cambio de color):

cuando esta una media movil bien ajustada en trading

Este último es el tipo de media móvil que tienes que ver en tus gráficos.

Por supuesto, si te molesta en los análisis, escóndela y actívala sólo para ver el dato que necesites.

Me gustaría saber tus experiencias con las diferentes medias móviles.

Te espero en comentarios 😉

 

 

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España.
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35 Comentarios

  1. Aurelio Suarez

    He observado en metastock en el cruce de medias de 6 y 70, qe si hago click en (+) o (-) para cambiar el tamaño o zoom del gráfico, los cruces de las medias cambian de posicion y, me gustaría que no lo hicieran . ¿cómo puedo conseguirlo?

  2. José | BTFX

    Excelente post, muy bien explicado este tema sobre las medias móviles. GRACIAS

  3. gustavo

    muchas gracias, modifique la media y me da señales mas claras ahora. Evidentemente los indicadores son como los vinos, no hay uno mejor que otro, sino uno que se adapta mejor a tus necesidades o no.

    saludos desde argentina

  4. Uxío Fraga

    Sí, multiplicando por 5 será esencialmente la misma media. No estoy seguro de que sea preciso (festivos y esas cosas) ni matemáticamente correcto fuera de las medias simples. Aún así, no te compliques la vida. Ajusta la que necesites, donde necesites y cuando necesites. No te vuelvas esclavo de tus propias herramientas.

    Un saludo.

  5. JOSE FRANCISCO BUIS BLASCO

    Hola Uxio.
    Encantado con tu Blog y todas tus aportaciones.
    Te he estado leyendo y tengo una duda que no consigo resolver.
    Verás quisiera poner en mi grafico diario una media semanal. Y a pesar de que PRT permite mostrar rayas trazadas en el grafico semanal en el grafico diario, parece ser que no permite lo mismo con las medias.
    Entonces, mi duda es, si en el diario tengo ajustada una media de 26 exponencial, ¿si añado otra de 26 x 5 = 130 en el grafico diario, seria igual que poner la semanal en el grafico diario?
    No estoy seguro, pero creo que la media debo ajustarla en el diario, pues si la ajusto en el semanal, la variabilidad del diario sera mucho mayor y por tanto menos exacta.
    Estas de acuerdo conmigo ?

  6. Álex - Novatos Trading Club

    ¡De nada, Iñaki!

    La verdad es que estaría bastante bien que se diera esa opción…

    Saludos 😉

  7. Iñaki

    Hola Alex, gracias por contestar y por hacerlo tan rápidamente.

    Imaginaba que no podía hacerse. El problema es que si tienes en vigilancia unos cuantos valores de distintos índices para seleccionar una posible entrada, los espacios se hacen bastante numerosos.

    Cosa que quedaría mas reducida si los parámetros de cada gráfico se conservaran con independencia dentro de cada lista.

    Te reitero las gracias.

    Un saludo

  8. Álex - Novatos Trading Club

    Hola, Iñaki.

    He de decirte que no puedes guardar una configuración de un indicador para cada valor en particular. Pero, lo que sí que puedes hacer es guardar diferentes «espacios de trabajo», cada uno con su indicador configurado de manera diferente. Pongamos que quieres operar con 5 valores de la bolsa americana y en cada uno, como tú dices, quieres tener configurada una MM con unos parámetros concretos. Entonces, tendrías que crear 5 espacios de trabajo diferentes, uno para cada valor, y configurar en ellos los indicadores que necesites.

    ¡Un saludo!

  9. Iñaki

    Hola a todos. En relación con el ajuste de las MM (y de otros indicadores) tengo el siguiente problema que me está causando molestias y no acierto a solcionar (a pesar de haber mirado videos y manual de PRT: Se trata de lo siguiente:

    En una lista en el que tenemos varios gráficos con la MM semanal y diario ajustada a cada valor, resulta que cada vez, que abro un valor de esa lista, la MM ( o el indicador en sucaso)que se abre, toma los periodos de la MM del gráfico anterior que se aacaba de errar de esa lista. Lo mismo ocurre con los periodos de otros indicadores (MACD, RSI…) si es que figura en el nuevo gráfico.

    Lo que quiero es que los peridos se mantengan inalterados en cada gráfico de cada valor de esa lista, porque en caso contrario, hayque estar ajustándolos continuamente.

    he mirado lo de desvincular y vincular al grupo blanco pero no logro dar con ello.

    Muchas gracias por adelantado

  10. Carlos

    Perdon,he puesto anteriormente «molesta opinion»… Queria decir, modesta opinion.

    Ademas, queria añadir, que la accion del precio, junto con una buena gestion monetaria y de riesgo, son las mejores herramientas, que un buen trader, puede utilizar para ser rentable.

    Y siempre, pero siempre, siempre, añadir stop loss a nuestras operaciones.

    Un saludo.

  11. Carlos

    Hola buenos dias.

    Para mi, y en mi molesta opinion, el mejor indicador es la accion del precio; roturas de lineas tendenciales, rebotes, fibonacci, soportes y resistencias y canales, por supuesto.

    Muchas gracias por los grandes aportes, Uxio.

    Saludos a todos.

  12. Uxío Fraga

    Ricardo E. nadie tiene por qué usar medias móviles o ningún otro indicador. Desde luego, yo podría vivir perfectamente sin ellas, aunque sean cómodas no son imprescindibles.

  13. Ricardo E.

    Para el que pregunta qué media será la de la última grafica de los ejemplos, al parecer corre cercana al precio, mas o menos parece una media de 15 dias. En fin. Excelente artículo como todos los de Uxío que nos enseñan mucho sobre el análisis técnico. Estoy retomando este blog para adecuar mis MME. Una cuestión Uxío, ¿qué opinas de algunos traders que NO usan medias móviles, conozco al menos a uno, él se basa simplemente en proyecciones de Fibonacci. En fin, cada quien.Saludos desde Mexico DF.

  14. gustavo

    Muy bueno el blog. El mejor que he encontrado. Sigue así. Saludos desde Argentina

  15. rafael herrera

    muy buen articulo uxio,yo lo descubri con muchas horas testeando y probando ,hasta que di con ellas,pero tu le ahorras muchas horas a gente ,que no tiene ni medios ni dinero y quiere aprender,y a los que vienen de vuelta de cursos carisimos de presuntos supertraders,un abrazo y gracias por compartir estos conocimientos,saludos

  16. Uxío Fraga

    ProRealTime.

  17. Juan

    En que plataforma se ejecuta la media movil del último gráfico que cambia de color según la tendencia ?

  18. Dd

    Buenos días.

    Cómo puedo configurar una media móvil para que cambie de color cuando cambia la tendencia y como puedo calibrarla adecuadamente.

    Gracias.

  19. Alberto

    Muchas gracias Uxio, la verdad es que estaba empezando a pensar que era la única opción, esa fue la solución que di para llevar a cabo las comparaciones con SP500 y EuroStoxx en fuerza relativa, con espacios distintos.

    Un saludo.

  20. Uxío Fraga

    Alberto, hay que configurarlo siempre.

    Te diré lo que yo hago: Si voy a operar un gráfico a corto plazo, lo configuro todo y luego lo grabo como un espacio de trabajo distinto. Así puedo volver a él cuando quiera en esos días que lo utilizo mucho. Por lo demás, configuro siempre cada gráfico.

  21. Alberto A

    Buenos días:

    Tras buscar en google, leerme los manuales del prorealtime y darle a todos los botones del mismo pregunto…

    ¿Hay alguna forma de que la media y/o indicadores que configuras para un gráfico concreto se queden guardados sin que se modifiquen los de tooooooooooodos los demás y luego ir actualizando?

    Es que lo de configurar la media móvil y el canal envolvente para cada valor… al final es mi asignatura pendiente y cuando te das cuenta estás fuera de la zona de valor o incluso llegando al límite del canal…

  22. Uxío Fraga

    Hola 🙂

    ¡Todas las medias van retrasadas! No puedes predecir el futuro, ni saltar a la primera de cambio; pero tampoco esperar a la comprobación de la confirmación para entrar. Así pues, pese a su retraso, las medias móviles suelen ser un buen indicador para señalar tendencia.

    ¡Saludos!

  23. fumoyesca

    Hola Uxío,
    llevo leyendo este blog desde hace un par de semanas, y no paro de aprender con vistas a operar en el futuro como trader particular. Todos tus artículos valen oro puro.
    Una duda, por lo que veo las medias móviles solo valen para indicar tendencias, porque por lo que veo las medias bien calibradas como las del artículo de arriba, no sirven como indicadores de entrada, las veo que van retrasadas con respecto al momento de entrar.
    Gracias. Un saludo. Sigue así.

  24. jillansa

    Hola muchas gracias, muy buena explicación.

    XConoceis algún método/herramienta para recibir alarmas si hay alguna circunstancia de detección como de cruce de medias móviles, y recibir un mail por ejemplo.

    En el smartphone recibir la alarma por mail incluso y poder operar desde la aplicación android del broker.

    Saludos

  25. Uxío Fraga

    Depende totalmente del gráfico (cada uno tiene su frecuencia), pero es cierto que yo suelo moverme entre valores de 12 y 80 periodos como extremos típicos.

  26. Jorge Corral

    Hola buen día Uxío, quisiera comentar al respecto de este tema que me parece muy interesante y me gustaría que me corrigieras si me equivoco, pero por lo que entendí es malo el emplear medias móviles cortas dado que son extremadamente rápidas y es exactamente el mismo movimiento que el que realizan los cierres de las velas si las unieramos, y por otro lado el emplear medias moviles de largo plazo hacen que el movimiento sea extremadamente lento lo cuál también es malo, ya que tardan en dar información sobre las tendencias nuevas. Esto me lleva a la conclusión de que lo más adecuado son medias móviles de 20 o medias móviles de mediano plazo 30,40,50…etc. cierto???
    Saludos.

  27. Uxío Fraga

    Javier, busca en el menú de Formación, en el apartado de estrategias, numerosos artículos explicando diferentes técnicas sobre lo que buscas.

    ¡Un saludo!

  28. Javier

    Buenas tardes:
    Fantastica explicación,… a las medias moviles, echo de menos algún grafico más que sirva para tomar otras decisiones como entrar o salir en el mercado de forma más claro a tenor del valor de la acción.

  29. Angel

    Se le va cogiendo gustillo a esto y contra mas te metes mas dudas te surgen. Al final termino enganchado a este mundo. Gracias

  30. Uxío Fraga

    Hola, Esteban. No tengo ni idea de qué media cuadró bien para ese gráfico. En cualquier caso, ahora ya sabes cómo hacerlo tú mismo.

    ¡Un saludo!

  31. Esteban

    Hola, interesante artículo, ¿podría saber exactamente que media ocupa en el último gráfico?

    muchas gracias

  32. Uxío Fraga

    ¡Gracias a vosotros! ¡Un saludo!

  33. Fernando

    Gracias Uxio.
    Por cosas así te sacan mil euros un fin de semana
    Maravilloso proyecto ,bien explicado
    Un saludo
    Fernando

  34. PacoR

    Gracias Uxío por tus lecciones.

  35. Miguel

    Interesante artículo. Es difícil encontrar tan buena información para novatos como yo. Saludos. Miguel.

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