Primero, la foto

Este es el aspecto de mi curva de resultados:

Aprender intradia

Y estos son los datos que le corresponden:

  • Nº de operaciones: 241
  • Beneficio bruto: $10
  • Tasa de aciertos: 36%
  • Tasa de breakeven: 12% / 35%

El eje vertical son ticks ganados al mercado. Como en el mercado que opero (crudo, en 5 minutos) el tick vale $10, y sólo opero con un contrato, la transformación en dinero es directamente multiplicar por 10. (De momento, estoy operando en simulado, en cualquier caso).

El beneficio es bruto porque no tiene en cuenta comisiones; aunque sí deslizamientos. El dato actual es $10, que en esencia es lo mismo que decir que estoy a cero.

Enseguida te explico las fases por las que he pasado y en qué punto estoy ahora.

En la tasa de breakeven (que es el porcentaje de operaciones que empezaron bien y me permitieron ceñir el stop loss, pero en las que luego el precio se dio la vuelta y me quedé prácticamente a cero beneficios) he mejorado un poco respecto a la última vez.  Como ves, tengo un 12% de breakeven respecto al total de operaciones (buenas y malas) y esto supone un 35% de las que entran dentro de las ganadoras. Mi objetivo es reducir estos dos números todo lo que pueda.

Otros datos interesantes:

  • Llevo 89 sesiones operadas en cuatro meses y medio efectivos (sin Navidades). Esto supone entre 400 y 500 horas de vuelo de tiempo neto que he dedicado de forma exclusiva e intensiva hasta la fecha. A grosso modo, todas las tardes laborables desde noviembre hasta ahora (mediados de abril).
  • La mayoría de las sesiones son en directo, y algunas sobre datos históricos replicados como si fuera en directo (market replay).
  • Mi diario de trading consta de 2.322 capturas de pantalla comentadas con anotaciones.
  • Mis apuntes los conforman actualmente 22 documentos de varias páginas (no se cuántas en total, pero muchas).
  • Hago una media de 4 operaciones diarias. He observado (aunque no tengo datos precisos aún) que, en general, cuantas más operaciones al día, peor el resultado del día.

 

La otra cara de la moneda

La gráfica anterior definía la técnica: mi habilidad para sacar ticks al mercado, incluyendo deslizamientos, pero no comisiones.

Cuando hablamos de dólares reales la cosa cambia por completo. Sólo por comisiones, la curva anterior se deforma bastante, y convierte un resultado teórico bruto de +$10 en un resultado real neto de -$1.108.

Es decir en todo este tiempo, me habría gastado nada menos que $1.118 en comisiones. (No lo he hecho, porque todavía estoy en demo).

Rentabilidad real

Un dato que me interesa mucho (y quizás también a ti, si pretendes aventurarte en algo similar) es que el mínimo de la curva real es -$2.530.

Realmente, estoy sorprendido con la cifra. No me parece un número grande, sino todo lo contrario.

Ciertamente, es posible (es muy fácil, de hecho) que mi curva se vuelva a desplomar una vez más por debajo de mínimos. Pero ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta -$3000? ¿Hasta -$5000? ¿Hasta -$8000?

No lo sé, pero incluso en el caso más exagerado (-$8000), sería algo contenido y abarcable.

Y todo esto, suponiendo que fuese dinero real, que de momento, son «chocopuntos». Pero lo cierto es que, cuando pase a dinero real, y sufra el mal trago de adaptarme (sé que no será fácil), imagino que perderé una cantidad del mismo orden de magnitud que ahora: $2.500 o lo que sea; pero ya «sé» que no serán $25.000 (o no deberían serlo).

Aquí tengo que remarcar que ninguna de mis operaciones ha sido a tontas y a locas. (Es algo de lo que estoy muy orgulloso).

He hecho muchas operaciones malas, evidentemente, pero por ignorancia, no por descontrol. Siempre he operado tratando de seguir mi plan fielmente. Entre otras cosas, porque sé que siendo disciplinado en simulado lo seré en real y, si me permito deslices en simulado, también me los voy a permitir en real, y eso sería mi sentencia de muerte.

 

Me sería imposible mejorar sin…

 

Mi diario de trading:

En cada sesión creo una carpeta con capturas de pantalla comentadas que van contando paso a paso y en tiempo real mi operativa. Suelo crear alrededor de 30 capturas por sesión.

Además, un rato después de terminar la sesión, cuando ya me encuentro un poco más desconectado (no sé por qué, pero diría descomprimido), vuelvo a analizar paso a paso mi operativa del día, observando el precio y los comentarios de mis fotos, la calidad de mis operaciones y las oportunidades que me he perdido por no haber sabido leer sobre la marcha lo que el precio me estaba diciendo.

Con esto saco las mejores lecciones prácticas para mejorar mi operativa a nivel técnico y elaboro una lista de fallos de donde extraigo lo que yo llamo mi «Top cataclismo», que son los tres fallos que más se repiten en los últimos días (y que suponen mi mayor oportunidad de mejora).

Actualmente, mi Top cataclismo lo componen estos tres fallos:

  1. Mala interpretación del sesgo (que sí se podía mejorar)
  2. No detectar absorción
  3. Entrada precipitada

Otros elementos que formaron parte del Top cataclismo en el pasado, y que ahora tengo bastante bajo control han sido:

– Comprar bajo resistencia
– Atosigar al precio ciñendo el stop loss
– Interferencia por canales (dejando escapar oportunidad)

 

Mis apuntes:

Teoría base, descubrimientos que voy haciendo, el plan de trading, lecciones aprendidas, etc. conforman mi base de conocimiento en este tema.

Estos documentos siguen creciendo y raro es el día que no añado o modifico algún detalle.

 

Mis parámetros de control:

Las gráficas y los números que hoy te traigo, como mi tasa de breakeven por ejemplo, se van forjando con cada operación; así que, cada vez que se dispara una orden de salida del mercado, me voy a un excel que tengo y añado este último resultado. Así, poco a poco, se van definiendo mis números característicos.

Estos tres elementos (diario, apuntes y parámetros de control) definen mi kit de mejora continua en mi aventura intradía y gracias a ellos sé en cada momento dónde estoy, qué tal lo estoy haciendo y lo que tengo que hacer para mejorar.

 

Las fases

Este es el mismo gráfico de antes, pero con las diversas fases que pasé:

Fases

Quiero contarte cómo fue cada fase y qué marcó la finalización de cada una y su pase a la siguiente:

 

Fase I
  • Primeros tanteos, intentando aplicar la operativa que acababan de enseñarme en Traders International. Resultados aleatorios.

Creía que estaba operando según las reglas; pero no lo estaba haciendo. En cuanto empecé a recibir los primeros avisos de los profesores sobre mis errores, corregí defectos drásticos para adaptarme correctamente a las reglas del juego.

Contiene muchas operaciones, porque al principio disparaba a todo lo que se movía, pero en realidad duró pocos días.

Salí de esa fase en cuanto los profesores me explicaron que tenía que cambiar la ametralladora por el fusil de francotirador.

 

Fase II
  • Empecé a hacerlo «bien» y a coleccionar pérdida tras pérdida. Supuso la bajada más directa y continua de toda mi historia.

Fue muy frustrante, e incluso me entraron ganas de no seguir las reglas (me había ido mejor con mi técnica de ametralladora).

Sin embargo tenía muy claro que quería dejarme enseñar, que quería ser plástico y permitirme «desaprender» y no imponer yo nada.

Me había convertido en un perdedor profesional, un perdedor consistente ¡Exactamente lo contrario de lo que quería!

Conseguí salir trabajando sobre un comentario que me hizo Vicens Castellano:

«Sólo hay una persona que te puede sacar de ese atolladero, y es la misma que te ha metido en él: Tú mismo.»

De golpe, esa frase me hizo dejar de buscar «excusas» fuera, motivos que me estaban impidiendo ganar, y centrarme en lo que yo estaba haciendo para ser un perdedor tan magnífico.

 

Fase III
  • Trabajando sobre los grandes agujeros de mi operativa. Se frena la caída. Resultados laterales. No se gana, pero tampoco se pierde.

Aquí estaba centrado en mi, en encontrar y solventar mis grandes fallos.

Me sirvió de mucho definir por escrito y en detalle mi plan de trading y revisar mi diario con lupa. Fui encontrando, atacando y resolviendo frentes uno por uno. Y, cuando me di cuenta, estaba ganando dinero.

 

Fase IV
  • Me encontraba bien y dominaba el sencillo esquema que tenía. Buenas ganancias.

Fue una fase genial. Todos los días aprendía algo, solía ganar más que perder, mi curva de beneficios subía y cuando perdía lo encajaba bien porque «sabía» que formaba parte de un juego que tenía razonablemente dominado.

Hasta que llegó un elemento desestabilizador inesperado: Conseguí recuperar todas las pérdidas virtuales y entrar en terreno positivo.

De golpe, me puse nervioso. Pero no cuando llegué a ese nivel, sino cuando lo perdí de nuevo.

Apareció lo que ahora llamo «la niña de la curva»: La curva de resultados me presionaba muchísimo.

De repente operaba con miedo. Tenía miedo a perder, no por perder ticks, o dólares, sino por estropear mi bonita curva ascendente.

Y con el miedo, llegó el declive.

 

Fase V
  • La curva de resultados se vuelve a hundir bajo cero. Pérdidas y más pérdidas que parecen no tener fin.

Cuando perdí el nivel de cero me puse nervioso. Pero cuando consolidé la pérdida fue cuando de verdad la confianza en mi mismo como trader se escapó por el desagüe a la velocidad del rayo.

Volvieron las dudas, los temores, la incertidumbre y, sobre todo, la sensación de desorientación.

Sin duda, esta fue una fase durísima.

Con cada paso que daba buscando arreglar la situación mis resultados empeoraban y la sensación de impotencia se acentuaba, la curva se precipitaba cada vez más rápido.

¿Cómo salí  de esta?

En este caso, fue  un profesor de TI el que me echó una mano activamente:

Me puso deberes, que consistían en que él pudiera revisar mi plan/sistema de trading, comprobar si me sabía la lección, y mi capacidad para aplicarlo correctamente.

Aquí, salvo un detalle técnico menor, todo en orden.

Pero hubo un ejercicio que me abrió los ojos por completo:

«De todos los tipos de entrada, elige los tres que más te gusten. Luego señala todas las entradas de esos tres tipos que detectes en las últimas cinco sesiones (evidentemente, poniendo sólo las que tengan sentido lógico por estructura y por contexto).»

Lo hice y le contesté «Hecho ¿y ahora qué?»

«Ahora revisa cuánto habrías ganado o perdido con esas entradas que has marcado.»

Y me quedé perplejo: Habría ganado un buen montón de ticks, y habría cerrado en positivo todos y cada uno de esos cinco días. Es decir, un resultado muy superior al mejor de mis rendimientos.

Y, aún sabiendo que una muestra de cinco casos no hace estadística, los resultados eran tan abrumadoramente superiores que la evidencia caía por su propio peso.

Conclusión: La limitación está en mi mente, no en mi técnica.

Comprendí que no necesitaba nada más que lo que ya tenía y de lo que ya sabía para ser rentable.

Sólo tenía que centrarme en hacerlo bien, porque no me faltaba nada.

Ser consciente de esto me sacó de la fase V.

 

Fase VI
  • La re-remontada. Más tranquilidad y fluidez. Buenos resultados y curva que sube.

Tuve pérdidas dos días más después de la revelación de que, si perdía, era exclusivamente por un fallo mental, pero no de capacitación técnica.

Y a partir de ahí, gané.

No gané todos los días, ni mucho menos. Pero volví a encajar bien las pérdidas, lo que me permitía recuperarme a tiempo para la siguiente operación como para ejecutarla con solvencia.

Como puedes ver en el gráfico de arriba (Fase VI), la curva sube con alegría.

La fase VI se acaba cuando me encuentro de bruces con la línea de cero. Vuelvo a entrar en terreno positivo.

 

Fase VII
  • Es la fase actual. De momento, un pequeño retroceso.

Noto fuertemente la presión de la gráfica de resultados. Tengo delante de mi a la niña de la curva y estoy tratando por todos los medios de mantener la sangre fría.

Estoy centrándome en operar con tranquilidad, como si la curva no estuviese en un punto crítico para mi, como si aún estuviese en la fase anterior.

Si pierdo el cero, quiero que no me importe, y ejecutar la siguiente operación a la perfección.

Si no lo pierdo, y la curva retoma la subida, quiero exactamente lo mismo: ejecutar la siguiente operación a la perfección.

El reto es mostrarme impasible ante la niña de la curva.

La cuestión no es que no sufra, la cuestión es que no se note que sufro.

 

Mi próximo objetivo

Mi objetivo actual es continuar con la subida de la curva de resultados como si no hubiese entrado en positivo. Es decir, quiero «no ponerme nervioso».

He descubierto que el dibujo de la curva de resultados me presiona enormemente y reduce la eficiencia de mi operativa. Pero es una realidad a la que me tengo que acostumbrar y superar. Tengo que ser capaz de seguir operando bien incluso cuando la curva se derrumba estrepitosamente; porque si no, lo único que consigo es acelerar la caída.

El paso siguiente es llegar al cero neto (el de los dólares incluyendo comisiones), y el siguiente es mantenerme un mes más operando sin perder este nivel de cero neto.

Depués, el plan es pasar a real y repetir todo el proceso.

Pero, ante todo, no puedo tener prisa.

Mi prioridad no es hacerlo rápido, ni siquiera hacerlo bien. Yo sólo me centro en una ejecución perfecta de mi próxima operación.

Este es mi pequeño gran resumen de mi aventura intradía hasta la fecha.

Como ves, me queda mucho por hacer y mucho camino por recorrer, pero la verdad es que, aunque estoy ansioso por llegar a la meta, me lo estoy pasando muy bien en el durante, y creo que eso es lo que me da el extra de vitaminas para afrontar cada nueva sesión de trading.

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