Te voy a enseñar a utilizar el indicador técnico ROC y conocer sus señales para que puedas rentabilizarlo en tu trading:
La elección de los indicadores técnicos más adecuados es algo un tanto subjetivo, ya que depende en gran parte de tu tipo de operativa y de tu criterio personal.
Siempre te voy a recomendar utilizar el indicador que resulte más cómodo para ti.
Y para ayudarte en esta elección, te voy a presentar un indicador del que todavía no se ha hablado en el blog.
Se trata del oscilador “Rate of Change” (tasa de cambio). Se le conoce normalmente por sus siglas: ROC.
Por cierto, no sé si te habrás fijado, pero esta vez no soy Uxío, soy Álex 😉
¿En qué consiste ROC y cómo se calcula?
Es un oscilador de momento que mide la variación del precio, en porcentaje, en un tiempo determinado. Compara el precio actual con el precio de hace “n” periodos.
Por ejemplo, el ROC de 15 periodos en un gráfico semanal, calculará la variación del precio desde hace 15 semanas hasta hoy.
El resultado es un valor que se mueve por encima y por debajo del nivel de cero, pudiendo ver a primera vista la tendencia del precio y la velocidad de crecimiento de esta.
Puedes encontrar este indicador en casi cualquier plataforma de gráficos. De todas formas, te dejo la fórmula para calcularlo, es súper sencilla:
La mayoría de los traders recomiendan configurarlo con 12 periodos. De hecho, en ProRealTime aparece así por defecto. Puedes dejarlo así o adaptarlo a tu estrategia según te convenga.
Esta es la pinta que tiene el ROC sobre el gráfico:
¿Cómo interpretar el ROC?
Entender los datos que nos ofrece el ROC es algo muy sencillo.
Si se encuentra por encima del nivel de 0, quiere decir que los precios tienen empuje para subir.
Si el valor es negativo, significa que los precios están impulsados para bajar.
Así de simple.
Además, cuanto más se aleje de la zona de 0, más fuerza tiene la tendencia. Y al revés, conforme se vaya acercando a 0, la fuerza tendencial se va perdiendo.
Señales del indicador ROC
Ya sabes que no tienes que basar tu trading únicamente en las señales de los indicadores técnicos.
Existen otros elementos de contexto que tienes que tener en cuenta.
Una señal tiene validez cuando se da en niveles de soporte o resistencia relevantes.
Por supuesto, y como cualquier indicador, también da señales falsas, pero para eso tienes las técnicas de control de riesgo, ¿verdad?
En cuanto al ROC, tienes dos posibilidades para interpretar sus señales.
Cruce del nivel 0
Este indicador viene muy bien para determinar momentos de compra y venta identificando la fuerza de la tendencia actual.
Si el ROC sobrepasa la línea de 0, significa que la tendencia alcista está acelerando. Cuando la línea del ROC empiece a frenarse o comience a ir hacia abajo, significará que la fuerza de la tendencia alcista está disminuyendo y, por lo tanto, tendrás que estar atento a posibles cambios.
Cuando el valor del ROC desciende y se vuelve negativo, pasa justo lo contrario.
Si la línea del indicador supera el nivel de 0 de abajo a arriba, tendrás señal de compra; si supera este nivel de arriba a abajo, tendrás señal de venta.
Cuanto más grande sea el tramo que quieras capturar, más elevado deberá ser el número de periodos con el que debes configurar el indicador.
Aquí tienes un ejemplo de un gráfico semanal con el indicador ROC configurado para 30 periodos:
A continuación, un ejemplo con un gráfico diario y el ROC configurado para 12 periodos:
Estas señales son mucho más fiables si la tendencia de fondo es sana. Si te das cuenta, cuando el precio está lateral, es cuando se producen más señales falsas.
Divergencias
Como muchos indicadores, se pueden utilizar las divergencias con el indicador para anticiparse al movimiento del precio.
Te pongo un ejemplo de divergencia alcista en un gráfico diario:
Te animo a que lo pruebes
Como has podido ver, el ROC es un indicador muy simple, pero que puede ser muy útil en numerosas ocasiones.
Creo que deberías plantearte estudiarlo y añadirlo a tu estrategia una temporada para ver si te resulta eficaz.
Puedes complementarlo con otros indicadores, utilizarlo para tu estrategia de medio o largo plazo, probar a modificarlo, añadirle funcionalidades, etc.
Como bien sabes, los indicadores técnicos no son infalibles, pero están ahí. Si puedes aprovecharlos para sacar una pequeña ventaja, bienvenidos sean.
Por supuesto, espero tus comentarios con cualquier idea o sugerencia sobre el ROC 😉
Hola, Enrique.
No he utilizado nunca ROC y media móvil juntos, pero la seguridad para la toma de decisiones la tienes que aportar tú sabiendo interpretar cada oportunidad. Dos señales exactas según tu estrategia, en diferentes momentos del tiempo, pueden ser válidas o no. Si quieres saber qué te da más probabilidades de éxito, haz pruebas con ambas y mide con muchas muestras (esto supongo que ya lo sabrás).
Los 3 periodos son sobre los que se toman los datos. Por ejemplo, una media en diario de 3 periodos, toma los datos de los 3 últimos días para crear esa media.
De todas formas, no soy amigo de los sistemas automáticos, por lo que te digo, puede que hoy el cruce de la media de 3 con el ROC (por decir algo), te funcione, y que dentro de 2 meses sea una locura.
Espero haberte ayudado.
Un saludo.
Alex, gracias por el artículo. Estoy intentando implentar en Python una estrategia que, entre otros indicadores utilice el ROC. Veo que en este artículo , para su cálculo, se utilizan las cotizaciones diarias. Me han comentado que hay otro indicador denominado MA ROC que se construye mediante la comparación de la tasa de cambio (ROC) de la media móvil más rápida más rápida con la tasa de cambio de la media móvil más lenta, con un ajuste de 3 periodos. ¿Crees que aporta más seguridad para la toma de decisiones? ¿Que debo entender como un ajuste de 3 períodos?. Agradecería tu ayuda para estas aclaraciones. Saludos cordiales
Muchas gracias por tu aportación, Ricardo. Lo probaré 😉
Un saludo.
Perdón, quise decir un TF de 30 minutos, pero igual tambien de 15 aunque se me hace muy rápido, no opero en 15m.
Hola, sugiero para un timeframe de 15 minutos, ponerlo con 7 períodos. Al menos así me ha funcionado. Como dice Uxío, a mayor tramo que quieras capturar (velas semanales: 30 períodos etc), mayor número de períodos. Saludos
Gracias, jmrcalin, lo investigaré 😉
Un saludo.
Se puede invertir en acciones y etfs mediante sistemas tendenciales o mediante sistemas rotacionales.
Los sistemas rotacionales, suelen ser de tipo mensual, y rotan a fin de mes eligiendo por ejemplo los que mejor ROC han tenido.
Un ejemplo típico es el sistema rotacional Renta Variable/Renta Fija.
El que tenga mejor ROC de 12 por ejemplo,es el activo que se compra o mantiene. Al mes siguiente se vuelve a comparar para decidir si se mantiene o se vende y se compra el otro
Saludos
Eso es, jmrcalin, cuéntanos un poco sobre esos sistemas rotacionales, por favor.
Un saludo.
Gracias Alex por tus comentarios
JMcarlin puedes explicar eso de los sistemas rotacionales?
Saludos
Buen artículo.
Se ha pasado por alto, explicar una de las principales y más potente aplicación del ROC, y es su utilización y empleo en sistemas rotacionales.
Saludos
Muchas gracias por los comentarios.
Telvi, son indicadores muy distintos. MACD es más robusto, pero ROC es (o puede ser si se configura bien) más fino. De todas formas, te animo a que los compares y decidas si te gusta más uno que otro o si te sirven los dos. El uso de indicadores se debe adaptar a la forma de operar de cada uno.
Sobre la configuración, tienes que hacerlo tú mismo para ver cómo se adapta a ese gráfico y marco temporal en particular. Pásate por este artículo que habla sobre eso:
https://www.novatostradingclub.com/formacion/como-configurar-un-oscilador/
Muchas gracias, Ramón. Te digo lo mismo que a Telvi. La elección de un indicador o afirmar si es mejor que otro, depende de la estrategia de cada persona. Es algo muy delicado. El indicador que para alguien puede ser el mejor, para otro puede ser un infierno. A mí, por ejemplo, me gusta bastante el RSC Mansfield, pero no tiene por qué gustarte.
Aparte, me gusta mucho también, para medio plazo, la estrategia I2K. Es una estrategia que creó Uxío y que va a formar parte de su próximo curso presencial por primera vez. El curso será en octubre, en Madrid, por si te interesa, puedes ver aquí todos los detalles:
http://madrid.cursopresencialdebolsa.com/
Hola, David. La eficacia, como decía, tendrás que comprobarla tú mismo con tu estrategia. A mí los dos me han servido en diferentes ocasiones y no me podría decantar por uno u otro.
Hola. Veo que es muy similar al RSI. Es más eficaz??
Hola Álex: Felicidades por la explicación.
¿Cuáles consideras los mejores indicadores para medio largo plazo?
Muchas gracias y buenas inversiones
Hola. Y que diferencia hay con un Macd? Funciona de forma similar no? EN diario lo pones con 12 periodos y en 15 minutos cual sería su configuración? y en 1 minuto? Gracias