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Calculadora de riesgos asimétricos

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¿Qué es la calculadora de riesgos asimétricos?

Seguro que esto ya te ha pasado: Después de mirar gráficos, decides que te gustan como finalistas cuatro oportunidades y serán estas cuatro operaciones las que ejecutes.

Si vas a simultanear las cuatro operaciones y, pongamos por caso que tienes un 2% de riesgo disponible a repartir entre ellas, asignarás un 0.5% a cada una, repartiendo a partes iguales el riesgo entre las cuatro.

¿Hasta aquí bien? (Si tienes dudas, pregunta)

La cuestión es ¿Son exactamente iguales las cuatro operaciones? Seguro que no.

¿Algunas son potencialmente mejores que las otras? Seguro que .

El criterio para medir esa ventaja potencial es el ratio Beneficio/Riesgo, que indica cuánto más ganas si ganas de lo que pierdes si pierdes.

Así pues, manteniendo el riesgo global del 2% entre las cuatro operaciones ¿por qué no asignar un poquito más a las de mayor B/R y un poquito menos a las de menor B/R?

Es una forma sencilla de ganar más arriesgando lo mismo en conjunto.

Por último ¿cómo asignar ese poquito más de riesgo a las mejores y ese poquito menos a las menos buenas?

Yo lo he resuelto con una sencilla ponderación lineal, pero tú puedes aplicar el método que prefieras.

Para calcularlo automáticamente, he creado un excel. Te muestro cómo funciona (es muy sencillo):

Calculadora de riesgos asimétricos

Tú rellenas sólo los campos en azul. Es decir, cuánto riesgo total tienes para repartir, cuántas operaciones piensas simultanear y cuál es el B/R de cada una (en el excel también incluyo una mini-calculadora, para que obtengas el B/R de cada operación en el momento):

Calculadora riesgos trading

Fíjate que, en la foto que te pongo de la calculadora ya viene un ejemplo con cuatro operaciones simultáneas (aunque puedes meter hasta ocho).

Si repartieras el riesgo por igual entre todas (riesgo simétrico), le darías un 0.5% a cada una.

Sin embargo, gracias a la calculadora, ves al instante que tu mejor operación (la de B/R= 3.1) tienes que premiarla con un riesgo de 0.67%, mientras que a la potencialmente más floja le das sólo el 0.39% de riesgo. Así, aunque el riesgo suma de las cuatro sigue siendo el 2%, en promedio tenderás a ganar más, porque favoreces a las oportunidades que más lucen.

 

¿Cómo obtener esta calculadora?

Muchos me la habéis pedido y desde luego no tengo el menor inconveniente en pasársela por email a todo aquel que me la pida.

De todos modos, debes saber que, si quieres alguna de mis herramientas, lo más fácil y rápido es que te apuntes al Club. De este modo, ya recibes automáticamente todas mis herramientas juntas (¡y ya son unas cuantas, por cierto!) compiladas en un paquete conocido como SuperPack Novatos.

Este SuperPack Novatos incluye la reciente calculadora de riesgos asimétricos y muchas cosas más.

En concreto, dentro del SuperPack Novatos tienes todas estas herramientas:

  • La guía del éxito en Bolsa
  • Tickers 1.0
  • Calculadoras de objetivo de capital y beneficio esperable
  • Calculadoras de gestión del riesgo
  • Calculadoras de independencia financiera
  • Riesgo Exacto 1.1
  • Riesgos asimétricos
  • StockTest 4
  • Registro de operaciones
  • StockReview 2.0
  • Cartera global
  • Indicador NTC Stop a breakeven real
  • Indicador Elder Impulse System para ProRealTime

 

 

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España.

25 Comentarios

  1. David - Escuela Profesional de Traders

    Hola Héctor,

    Te he enviado la herramienta a tu correo personal.

    Muchas gracias,

    Un saludo.

  2. Héctor Esquinca

    Hola Elizabeth,

    Te comento que no me han llegado las herramientas.

  3. Álex - Novatos Trading Club

    Hola, Juan Ramón.

    Muchas gracias por la información.

    Ya nos dirás qué tal con este sistema y si notas diferencia 😉

    ¡Un abrazo!

  4. Juan Ramón R.

    Hola a todos,

    Soy novato, llevo unos meses operando en simulando, y hoy me estreno en el club con este comentario.

    Cuando vi el artículo me llamó la atención, porqué propone un método para abordar de forma estructurada, algo que intuitivamente creo que todos nos hemos preguntado cuando tenemos varias operaciones candidatas con las que operar. No obstante, creo que la calculadora que nos propone Uxío se puede mejorar incorporando la rentabilidad esperada.

    Me explico. Del mismo modo que parece lógico pensar el destinar algo más de capital a una operación con mejor ratio B/R, pasa lo mismo cuando tienes una operación con mejor rentabilidad esperada que otra. Pongo un ejemplo:

    Operación 1:
    Entrada=10, Stop=9, Objetivo=12, Ratio B/R=2, Rentabilidad Mínima=-10%, Rentabilidad Máxima=20%, Rentabilidad Esperada=5% (valor promedio entre -10% y 20%).

    Operación 2:
    Entrada=10, Stop=8,5, Objetivo=13, Ratio B/R=2, Rentabilidad Mínima=-15%, Rentabilidad Máxima=30%, Rentabilidad Esperada=7,5% (valor promedio entre -15% y 30%).

    En ambas operaciones el ratio B/R es el mismo (B/R=2), sin embargo, la segunda operación parece a priori mucho más atractiva por tener una rentabilidad esperada que es un 50% superior a la primera!!! (7,5% vs 5%).

    Incorporando esto a la idea original de la calculadora de Uxío, he añadido a mi hoja de análisis de operaciones una calculadora similar que en vez de interpolar los ratios B/R de las diferentes opciones, lo que interpola es el producto del ratio B/R por la rentabilidad esperada de cada operación.

    A ver si ayuda a mejorar mis resultados.

    Saludos,

  5. Juan Ramón

    Me podrías reenviar el SuperPack Novatos, me faltan algunas herramientas, gracias

  6. Elisabeth - Novatos Trading Club

    Hola, Javier. Me llamo Elisabeth y trabajo con Uxío. Te he enviado las herramientas a tu correo. Un saludo.

  7. javier

    hola llevo tiempo suscrito y no se como he de descargar los indicadores que das tan amablemente,ya que me gustaria probarlos. gracias

  8. Tania Velasco

    Hola,

    Me pueden pasar la Calculadora de riesgos asimétricos
    Gracias

  9. ibravo

    Hola Uxio

    Estoy validando y a mi me faltan algunas herramientas. Lo que me paso es que tuve problemas con el laptop y perdí algunas cosas.

    Podrías enviarme a mi correo las herramientas.

    Saludos

  10. Rafa7

    Otro ejemplo es el mismo pero con un 40% de acierto:

    Kellys:
    0,4 – 0,6 / 1,8 = 0,0667
    0,4 – 0,6 / 3,1 = 0,2065
    0,4 – 0,6 / 2,4 = 0,15
    0,4 – 0,6 / 1,9 = 0,0842

    Suma de los Kelly’s: 0,0667 + 0,2065 + 0,15 + 0,0842 = 0,5074

    Distribución del 2% en proporción a los Kellys:
    2 * 0,0667 / 0,5074 = 0,26 % en la 1ª operación
    2 * 0,2065 / 0,5074 = 0,81 % en la 2ª operación
    2 * 0,15 / 0,5074 = 0,59 % en la 3ª operación
    2 * 0,0842 / 0,5074 = 0,22 % en la 4ª operación

    Uxío, esta idea no es mía, la he leído en páginas web de apuestas, en las que aconsejan que en apuestas múltiples distribuir el dinero proporcionalmente en el Kelly de cada apuesta.
    Yo lo único que hago es fusionar tu buenísima idea de la calculadora, con esta otra idea, para mejorar la calculadora.

    Saludos.

  11. Rafa7

    Hola Uxío,

    Por lo que veo el criterio de esta calculadora es repartir el porcentaje total a arriesgar (2%) entre las 4 operaciones de manera proporcional a su B/R, o sea:
    La suma de los B/R es 1,8 + 3,1 + 2,4 + 1,9 = 9,2
    Entonces cada operación se multiplica 2 * B/R / 9,2.
    Por ejemplo, a la 1ª operación le corresponde 2 * 1,8 / 9,2 = 0,39.

    Pero te sugiero que la calculadora reparta el porcentaje total a arriesgar (2%) entre las 4 operaciones de manera proporcional a su Kelly. Ya que Kelly, en el caso discreto, es la fracción óptima de riesgo que maximiza el crecimiento geométrico de nuestra cuenta.
    Supongamos que el porcentaje de aciertos hasta la fecha es de un 50%.
    Calculemos los Kellys:
    0,5 – 0,5 / 1,8 = 0,2222
    0,5 – 0,5 / 3,1 = 0,3387
    0,5 – 0,5 / 2,4 = 0,2917
    0,5 – 0,5 / 1,9 = 0,2368
    La suma de los Kellys es 0,2222 + 0,3387 + 0,2917 + 0,2368 = 1,0894
    Repartamos proporcionalmente el 2% según los Kellys:
    2 * 0,2222 / 1,0894 = 0,41 % en la 1ª operación
    2 * 0,3387 / 1,0894 = 0,62 % en la 2ª operación
    2 * 0,2917 / 1,0894 = 0,54 % en la 3ª operación
    2 * 0,2368 / 1,0894 = 0,43 % en la 4ª operación

    Así, que si a la calculadora añadimos el porcentaje de aciertos, como dato de entrada, podrá distribuir os porcentajes entre las operaciones según Kelly.

    ¿Qué te parece Uxío?

    Saludos.

  12. franco

    hola uxio me gustaria tener estas herramientas, mi mail es [email protected] saludos…

  13. Uxío Fraga

    Cómo no, Gerard.

  14. Gerard Grau

    Buenas Uxio

    A mi también me faltan varias herramientas

    Seria tan amable de mandarmelas por mail

    Muchisimas gracias por tu trabajo

  15. Uxío Fraga

    Te la acabo de mandar por email : )

  16. javieron1

    A mi tambien me faltan unas cuantas herramientas, me he querido suscribir pero como ya estoy da error. ¿como lo solucionamos?

  17. arcadio

    Perdón Uxío,
    sí los tengo.
    Disculpa

  18. arcadio

    Hola Uxío, mi paquete de herramientas debe estar atrasado pues me faltan dos:
    -Riesgos Asimétricos
    -Cartera Global
    ¿Serías tan amable de enviármelos?

    Muchas gracias por todo.

  19. Uxío Fraga

    ¡Resuelto!

  20. david fernandez

    Buenos días Uxío, perdona por las moloestias pero yo estoy suscrito y no he recibido, o por lo menos no lo encuentro el superpack novatos. Me harías el favor de enviarmelo.
    Un saludo y enhorabuena por la fantástica labor que realizas.

  21. manu

    genial

    uxio, gracias

  22. Uxío Fraga

    ¡Gracias a vosotros por estar ahí! 🙂

  23. manu

    Uxío con lo que nos mimas da gusto ser un novato!

    Gracias maestro!

  24. Alberto

    Muchas gracias Uxio 😉

    La verdad es que cuando recibí el SuperPack Novatos por conseguir la «Guía del éxito en Bolsa» no me podía ni imaginar la cantidad de recursos que me llegaron… Tengo que reconocer que tras más de dos meses aún no he podido aprovechar ni el 5% de su potencial.

    La calculadora de riesgo asimétrico era una de mis asignaturas pendientes, gracias por la explicación y por el tiempo que le dedicas a crear cada entrada y cada archivo ;).

  25. Bergantín

    Además, tú último boletín era magistral. Gracias por todo, Uxío.

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