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Vídeo de mi charla en Bolsalia

Cursos de Trading presenciales » Vídeo de mi charla en Bolsalia

Bolsalia 2012

Aquí tienes el vídeo de mi charla del otro día en Madrid (Bolsalia 2012).

Como sabes, el título de esta mini-conferencia era La frontera del ruido y en ella enseño una técnica de entrada en el mercado y de gestión del stop loss muy precisa y que sirve para cualquier gráfico de cualquier mercado en cualquier marco temporal.

Son dos vídeos, pero forman parte de lo mismo. El primero dura 17 minutos y el segundo 8 minutos más.

¡Espero que te guste!

Si te ha gustado este vídeo, pincha en Invertir en Bolsa, youtube en el propio vídeo de YouTube.

Como siempre, agradezco comentarios, retuiteos, feisbuqueos y todas esas cosas.

 

 

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España.
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30 Comentarios

  1. Adrián8

    A mi me pasa como a Marino.

    y veo que nos pasa a varios lo mismo. Solo lo uso como trailing stop pero muchas veces cuando indica una entrada, nada mas entrar, en la primera vela de entrada la gráfica stop loss se pone demasiado lejos. Yo ajusto manualmente la K hasta ponerla en el punto donde yo puse el stop loss inicialmente, por ejemplo bajo un suelo, pero igual haciendo esto no se ajusta al ruido del gráfico.

    ¿qué opinas aplicar la fórmula del vídeo a las bandas de keltner que van en función del ATR, poniendo en número de periodos = 1 y luego la K la ajusto manualmente? Yo lo hice así, con la fórmula del vídeo, aunque a veces veo que por ejemplo una vela sube mucho y la gráfica de stop loss apenas sube, casi sería mejor un tipo de media móvil de 1 periodo conjuntamente con el ATR ¿no? el comportamiento de las MM de 1 periodo da la sensación de que se ajusta mejor que el ATR de 1 vela.

    Por ahí leí que aplicabas una MM20 al ATR, quizás de esa forma mejoraría algo.

  2. David M

    Hola Uxío!

    Desde que ví tu vídeo no he parado de «investigar» y probar cosas, y llevo unos días mirando cómo funcionaría tu sistema de entrada pero con una Banda de Bollinger ajustada, para cazar rebotes por ejemplo a 3 períodos y un 2,7 de desviación vertical (habría que ajustarlo para cada valor claro está)

    ¿pero qué opinión te merece usar una Banda de Bollinger superior ajustada?

    Un saludo y gracias!

  3. Trick

    Aparroyos y Antoni muchas gracias por vuestro apoyo a mi blog!
    ¡Seguiré actualizando! 🙂
    http://zenbolsa.wordpress.com/

  4. Aparroyos

    Gracias a todos por el apoyo!

  5. Marino

    Ademas también me fijo si hay un soporte o una vela que pueda modificar el Stop Loos calculado.
    Un saludo

  6. Marino

    Hola Alberto yo también encontraba dificultades para utilizar el «Limite de Confianza» o yo no entendí bien la explicación o cuando inicio la operación utilizo doS veces el coficiente que buscamos para el ajuste *el ATR.
    Me explico si un valor esta en 10 y la entrada la pongo en 11,80, y el stop ajustado del «Limite de Confianza»a (2*ATR) me indica que lo ponga en 8 estoy aplicando aproximadamente cuatro veces el ATR por lo que el B/R pocas veces seria > 2,5.
    Para corregir esto en la entrada y a la hora de hallar el B/R hago lo siguiente :
    Calculo la distancia entre el precio actual y el Stop Loss ajustado del «Limite de Confianza».
    Ala entrada condicionada de Stop loss le resto el calculo anterior y ese es el stop que yo pongo.

  7. Antoni

    Uxío, gracias por la aclaración.

    Trick y Aparroyos, enhorabuena por el blog.

    Saludos,

    Antoni

  8. andres

    uxiooooooooooo MOUNSTROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO SOS GRANDE ERES MARAVILLOSO… LO MEJORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

  9. Daloro

    Gracias por tu respuesta Uxío. Estoy observando los valores que me das para hacerme una idea de lo que dices que tiene un buen SNR. De entrada, se me antoja complicado encontrar patrones para generar un rastreador que los filtre. Sería muy bueno conseguirlo.

    De momento creo que me voy a conformar con ir probando valores a través del genial rastreador de Campus de Bolsa y búsquedas varias aleatorias.

    Alberto Arpa y Antoni, también os quería comentar que la relación B/R puede volverse más rentable cuanto más ajustes a las velas del pasado reciente el indicador que explica Uxío, aunque ésto signifique un poco más de riesgo. Según el valor se podrá ajustar más o menos.

    Aparroyos, mucho ánimo con tu blog!! Yo tengo Campus de Bolsa y realmente sí que ha supuesto un gran paso adelante en mi formación. Estoy en ello y poco a poco pero, cuando vas asimilando los conceptos y las claves que te da Uxío, todo se vuelve más claro.

    Saludos

  10. David Martin

    Gracias por tu respuesta Uxío 😉

    Aparroyos, qué bueno tu blog!, yo había pensado en hacer algo así pero aún no es mi momento, pero me gusta.

  11. Uxío Fraga

    David Martin, mejor que una media, prefiero hacerlo a ojo en ese caso. Una media no significa nada por sí misma.

    Antoni, la volatilidad y el ruido no son lo mismo. Hay valores muy poco volátiles con mucho ruido y viceversa. Si bien es cierto que la volatilidad va muy asociada al ruido.

    Juan Carlos, el ATR es el Average True Range, y es un indicador que está ya implementado en ProRealTime.

    A eso, tienes que aplicarle una media móvil simple de 20 velas (eso es lo que yo utilizo, aunque no es obligatorio poner justo ese número).

    Lo ideal es que programes un indicador y lo superpongas al precio. De todos modos, hay mil y una formas de implementarlo. Lo importante es la idea.

    Con esa idea de fondo he programado numerosos indicadores, aunque el ejemplo más directo y útil para mi, es Límite de confianza, que es un indicador complejo que calcula vela a vela dónde poner la orden de entrada y de salida basándose en el concepto expuesto en la charla.

    Daloro, la relación SNR he tratado de filtrarla con algún rastreador, pero los resultados de momento son muy malos. Hasta la fecha, la mejor forma de detectarlo que tengo es a ojo. Depende también mucho de la fase del mercado. Cuando éste se pone a sacudirse a los traders de encima, es difícil encontrar valores.

    Me gustan valores como HSP, CRUS, HOG, FSLR, STX, RVBD, CIEN, ACI… Son valores con buen SNR, aunque no te pueda decir el número en sí, se nota que lo son.

    Aparroyos, enhorabuena por el blog. Cuando un pone por escrito las cosas que hace se da cuenta de factores que antes no se consideraban.

  12. Aparroyos

    Por cierto Trick, gran trabajo. Enhorabuena por ello.

    Viendo la proliferación de blogs que últimamente estáis sacando a la luz todos los «novatos» me ha dado envidia y llevo unos días desarrollando el mio –>

    http://labolsadelacompra.blogspot.com.es

    La intención es ir colgando, poco a poco, todas las operaciones que he ido realizando desde mis inicios (no muy lejanos), junto con una breve introducción, los motivos de entrada y de salida y unas pequeñas conclusiones finales (vamos, la moraleja). También intentaré colgar periódicamente un breve análisis de los valores que esté siguiendo en la actualidad, estableciendo los que crea sus puntos fuertes y débiles.

    El objetivo principal que busco es dejar constancia documental de todas y cada una de las operaciones, de forma que las pueda volver a consultar en el futuro para intentar no volver a cometer los errores del pasado. De hecho las hago públicas para intentar trasladaros todas mis meteduras de pata, de forma que consigáis abrir los ojos cuando tengáis la tentación de caer en errores similares.

    Como dicen que 4 ojos ven mas que dos… os animo a que os paséis por él y comentéis vuestro punto de vista en la operación cerrada que creáis mas oportuna (O bien en el valor que encuentre en estudio).

    Cómo os he indicado… llevo pocos días desarrollando la página (Desde este mismo fin de semana) y tan sólo me ha dado tiempo a subir unas cuantas operaciones correspondientes a mis inicios, donde el contenido didáctico brilla por su ausencia… Pero paciencia, pronto se irá cargando de material.

    Muchas gracias a todos y en especial a Uxío.

  13. Aparroyos

    Muy interesante el tema tratado en la conferencia y muy bien explicado. Sencillo y fácilmente comprensible. Así da gusto. Todo parece tan sencillo… jeje.

    Con todas estas cosillas me entra «mono» de Campus de Bolsa. Creo que puede ser una herramienta fundamental para dar un salto cualitativo y cuantitativo en nuestra formación, pero a día de hoy tengo poquísimo tiempo libre. A ver si en un futuro cercano…

    De nuevo mil gracias.

  14. Daloro

    Hola Uxío,

    Muchas gracias por compartir estos vídeos.

    Con referencia a lo que comentan Alberto Arpa y Antoni, yo también me encuentro con exactamente el mismo problema y, utilizando límite de confianza tal y como lo explica Uxío en su Campus de Bolsa me cuesta mucho encontrar valores que me sean rentables (relación B/R) justamente debido a la lejanía entre el valor último de entrada y el valor último de salida (stop loss) respectivamente.

    Uxío, ¿a qué te refieres cuando dices que «la relación (Longitud de las tendencias / Tamaño del ruido) de ese gráfico sea suficientemente amplia.»? Como se averigua?

    A diferencia de los compañeros, no creo que el problema esté en el tema de la volatilidad porque he comprobado que también sucede en valores no tan volátiles. De hecho, estoy siguiendo un valor, el cual la volatilidad no es una característica principal que lo defina y sin embargo la relación B/R es inviable aunque se dan todas las condiciones imprescindibles para comprar a contracorriente. Incluso existen 2 divergencias alcistas muy acusadas en Force Index!

    Saludos

  15. Juan carlos

    Hola Uxío

    No me queda claro que es el ATR y como lo dibujas en la gráfica del precio. Por favor podrías explicar como hacerlo en prorealtime.Estuve en tu charla en bolsalia y me encanto escucharte.

    Un saludo

  16. Antoni

    Hola Uxío,

    Simplemente genial!!!. Muy bien explicado y muy ameno.

    Comparto el comentario de Alberto Arpa, en cuanto a que habran valores que se adaptaran mejor a este sistema por ser menos volatiles, y como consecuencia un Beneficio/Riesgo mucho mayor.

    También he encontrado en falta un par de ejemplos en real, aunque entiendo que no habia tiempo material para ese menester.

    Muchas gracias y saludos.

    Antoni

  17. David Martin

    Gracias Uxío, estoy probando cosillas por mi cuenta, ¿qué opinas de una media corta exponencial (4 o 5 períodos) desplazada verticalmente sobrevolando los precios? Planteando el sistema de entrada como tu lo planteas.

    Un saludo!

  18. Uxío Fraga

    RodriguezB, me alegro de que te haya gustado. Aunque se ve fácil, tiene su complicación transmitir este tipo de cosas en veinte minutos.

    Alberto Arpa, tienes mucha razón en lo que dices. De todos modos, no se trata tanto de que la volatilidad sea grande, sino de que la relación (Longitud de las tendencias / Tamaño del ruido) de ese gráfico sea suficientemente amplia.

    En ingeniería se le conoce como SNR (Signal to Noise Ratio) y es decisivo para definir la calidad de una transmisión (por ejemplo).

    Ese problema no afecta sólo a esta técnica de entrada y salida. Afecta a todas las técnicas, sólo que esta lo pone de manifiesto más que ninguna porque ataca a la raíz del problema: Cuesta distinguir el ruido de la señal.

    edjedate, eso de conferenciante de mucho cuidado es bueno ¿no? 😀

    Trick, gracias por el enlace. Le echaré un ojo.

    Pepe y David Martin, para el cómo en detalle he desarrollado un indicador complejo, llamado «Límite de confianza» al que le dedico varias lecciones y aproximadamente una hora de vídeo en Campus de Bolsa.

    Para el cómo más sencillo: Crear un indicador manualmente cuya fórmula aparece en el segundo vídeo, en el minuto 0:55. Luego se le aplica al precio como si fuera una media móvil, por ejemplo.

    ¡franci, gracias!

    ¡Un saludo a todos!

  19. David Martin

    Eso digo yo, ¿Cómo lo ponemos en Prorealtime?

  20. David Martin

    Uxío! simplemente brillante! voy a hacer pruebas ya, yo harto de intentar comprar en el mínimo y vender en el máximo (como novato que soy) últimamente situaba las órdenes sobrevolando la directriz bajista, aún así me cogen fuera de juego… a probarlo!!

    Un saludo y mil gracias!

  21. franci

    Como ya dije cuando la anunciaste me gustó, muy claro y sencillo.

  22. Pepe

    ¡ATR en el precio! ¿como? gracias

  23. Trick

    ¡Magnífica conferencia Uxío!
    ¡Muchas gracias!
    Quisiera presentarte a ti, y a los amigos de Novatostrading mi nuevo blog, centrado en un aspecto de fundamental importancia del buen trader: el conocimiento interior y la disciplina.
    No tiene ni tendrá ningún fin comercial, es un regalo, después de años de trabajo y experiencia, que quiero compartir con todo al que quiera profundizar en el tema.
    Iré añadiendo entradas progresivamente.
    http://zenbolsa.wordpress.com/
    ¡Espero que sea de ayuda!
    ¡Saludos!

  24. edjedate

    Hola Uxio.
    Eres un Crack, estas hecho un conferenciante de mucho cuidado, te superas cada dia. Muchas gracias Uxio.
    Me encanta el enfoque por lo simple que resulta, otra vez, muchas gracias.
    Un cordial saludo.

  25. Alberto Arpa

    Buenas tardes:

    Estoy empezando a usar ésta técnica para fijar tanto la entrada como el Stop loss y, aunque las señales son muy fiables evitando las fases laterales y los amagos del mercado, pienso que funciona mejor en gráficos que no sean muy volátiles pues, en mi escasa experiencia, cuando hay volatilidad la distancia entre la entrada y el Stop es bastante considerable, lo que reduce mucho el tamaño de la posición y la relación beneficio/riesgo, llegando a hacer inviables algunas operaciones.

    No se si a los que lo estáis utilizando os ocurre lo mismo, o lo estoy calibrando mal.

    Uxío, enhorabuena por la charla y gracias una vez más por compartir tus conocimientos.

    Un saludo.

  26. RodriguezB

    Genial.
    Conocía la técnica por campus de bolsa, pero lo explicas de forma distinta, muy divertida.
    Además se oye muy bien, a diferencia de otros videos que he visto de este bolsalia.

  27. Uxío Fraga

    Gracias, Manuel.

    Me alegro de que te haya resultado interesante.

    ¡Un saludo!

  28. Jose Manuel

    Uxío:Me ha gustado mucho tu charla, sobre todo lo relacionado con el «ruido» en el precio, ¡simplemente genial!.Gracias por tu generosidad, aportándonos estos vídeos.Un cordial saludo.Jose Manuel

  29. Uxío Fraga

    Gracias, p2k.

    Las preguntas en realidad ya iban pasadas de tiempo. Condensé al máximo el contenido, centrándome en transmitir el concepto, y no podía pararme a enseñar ejemplos, porque entonces me haría falta media hora más por lo menos.

    Bien utilizada es una técnica muy precisa, pero muy compleja de explicar.

    ¡Un saludo!

  30. p2k

    Hola Uxío, me ha gustado mucho lo de la frontera del ruido. Es un método que creo es bastante eficiente y lo has explicado genial.

    Por poner un pero, y a tenor de las preguntas que te hicieron, quizás debiste haber dedicado 1 minuto a corroborar la teoría con valores reales, más que utilizar sólo la gráfica que utilizaste en toda la ponencia.

    Gracias y un saludo!

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