indicador atr trading

Si no sabes quién es Welles Wilder, deberías empezar a interesarte por él. Pero de lo que estoy seguro es que si estás haciendo trading, están usando alguna de sus creaciones.

Wilder es el creador ni más ni menos que del indicador RSI, que será de los más usados en trading, pero también del SAR, del indicador ADX, y del que te voy a hablar hoy, el ATR.

La intención de todos estos indicadores siempre ha sido dotar de objetividad al análisis técnico, para que nuestros estudios sean lo más simple posibles, dejando fuera información irrelevante.

 

¿Qué es el indicador de trading ATR?

ATR viene de “Average True Range” en inglés, que en español sería algo como “Promedio del rango verdadero“.

Lo que nos viene a calcular este indicador, es la volatilidad existente en el periodo actual, para que podamos actuar en consecuencia. Si vemos que la volatilidad aumenta o disminuye, podremos tomar decisiones de compra o de venta.

La fórmula es muy sencilla, y es que para el cálculo toma el valor más alto de estos tres:

  • El máximo de la última vela, menos el mínimo de la última vela.
  • El máximo de la última vela, menos el cierre de la vela anterior (valor absoluto).
  • El mínimo de la última vela, menos el cierre de la vela anterior (valor absoluto).

ATR6

Una vez que se tiene el dato del rango verdadero de la última sesión, se calcula el promedio con la siguiente fórmula:

ATR = (ATR anterior * (n – 1) + ATR del período actual) / n

En este caso, “n” sería el número de periodos sobre el que hacemos el cálculo. Si lo calculamos con mucho periodos, el indicador será mucho más lento y más suave. Y si lo calculamos con pocos periodos se puede volver muy errático.

La medida que recomendaba Wilder era entre 7 y 14 periodos. Luego tú debes hacer tus pruebas y ver cuál se ajusta más al tipo de señales que quieres.

 

¿Cómo usar el indicador Average True Range(ATR) en análisis técnico?

El ATR está disponible en todas las plataformas de gráficos, y su instalación es muy sencilla. Simplemente al instalarlo desde la base de datos de la propia plataforma, debes elegir el número de periodos sobre el que quieres hacer el cálculo.

A mí me gusta usarlo en 14 periodos, pero he probado distintas configuraciones para ver cual me daba señales más fiables.

Una vez instalado, verás una línea que sube y baja partiendo de 0, y a la derecha nos marca el número del ATR de cada momento. Si el valor del ATR es alto, significa que la volatilidad aumenta y se puede producir un movimiento. Si por el contrario, el valor es bajo, significa que hay poca volatilidad y el precio no se moverá en exceso.

De esta forma el ATR nos va a ayudar a saber cuándo va a arrancar el precio, pero no nos va a decir en qué sentido.

ATR indicador como usar

Acertar con la dirección del precio tiene que ver más con el análisis que hagamos directamente sobre el precio. Si no sabes leer un gráfico, aquí te podemos ayudar.

Una vez que hayas determinado si el precio está en mínimos o en máximos, y veas que al ATR empieza a subir, es momento de esperar al patrón adecuado y aprovechar la oportunidad.

indicador atr

Como ves en el ejemplo, es especialmente útil tras una fase lateral , ya que nos puede anunciar cuándo ese gráfico está preparándose para salir de ese rango.

Otra forma en la que puedes usar este indicador es para ver finales de tendencias. Y es que cuando la volatilidad empieza a bajar, el respaldo de un determinado movimiento desciende y eso se traduce finalmente en un giro del precio. Lo veremos en forma de divergencias, como con cualquier otro indicador. Y si todo eso se produce en un nivel relevante, mejor que mejor.

ATR indicador analisis tecnico

 

Stop loss con ATR

Hay traders que usan el ATR para colocar el stop loss inicial y también para ir haciendo un trailing stop.

Lo que se hace es restar (si vas en largos) el valor del ATR actual, del valor de la acción, y colocar el stop a una distancia mínima de 1ATR, ya que se estima que esa es la variación que puede sufrir en una sesión, dejando un pequeño margen de seguridad.

Para el trailing stop se hace exactamente igual pero actualizando esa resta constantemente.

Para este caso de uso le veo menos utilidad, ya que los puntos donde poner un buen stop loss, o mover el trailing stop, nos los van a dar los soportes y resistencias, y los puntos defensivos que usamos en la Escuela, que nos van a permitir asegurar nuestro beneficio flotante.

 

Citas del creador

Welles Wilder, ha fallecido en el 2021, con lo que ha sido uno de los pilares clásicos de los mercados que ha vivido la época moderna del trading. Aquí te pongo tres de sus citas más famosas que deberíamos tener siempre presentes:

  • “Dejar que sus emociones anulen su plan o sistema es la principal causa de fracaso”.
  • “Algunos traders nacen con una disciplina innata. La mayoría tiene que aprenderla por las malas”.
  • “Si no puede lidiar con las emociones, salga del comercio”.

Recuerda que el uso de cualquier nuevo indicador debe acompañarse de un estudio antes de implementarlo en tu toma de decisiones.

En tu operativa actual, debes poner notas de cómo te habría influido este nuevo indicador en tus operaciones reales, y cuando tengas un registro lo suficientemente amplio, puedes decidir si te aporta a te resta. Nunca lo implementes de buenas a primeras en tu operativa.

Como siempre, te espero en los comentarios para que me digas si lo has encontrado útil, o incluso si le das nuevos usos a este indicador.