¿Qué es el stalking?
El guepardo, a pesar de ser el depredador más rápido de la sabana, está quieto, al acecho, esperando su oportunidad cuando caza.
La gacela puede echar a correr en cualquier momento, pero el guepardo sólo saltará sobre su presa cuando se presente la mejor ocasión posible. Esto es stalking en estado puro.
El precio es como esa gacela, de movimientos erráticos y tranquilos, pero capaz de salir como una exhalación, dejando a todo el mundo atrás.
Como el guepardo, sabemos bien que no podemos echar a correr detrás del precio de buenas a primeras. Lo que parecían gacelas bien podrían ser bisontes, y una manada de bisontes que se da la vuelta en su huida puede arrollarnos como una locomotora.
¿Cuál es el planteamiento del stalking?
La técnica del stalking consiste en combinar dos maniobras inteligentes en trading:
- Entrar cuando precio y valor coinciden
- Subirse a una tendencia vigorosa
Si has probado a hacer cualquiera de estas dos cosas, sabrás que lo que acabo de decir es casi paradójico:
Como sabes, el precio tiende a regresar siempre al valor, y el principal problema de entrar en rupturas es que el precio se halla muy lejos del valor.
Si representamos el valor como una media móvil del precio, vemos como casi siempre, precio y media están alejados en el momento de una ruptura:
El precio se mueve en swings (impulsos), que se alejan del valor y éstos luego devuelven parte de su avance en forma de correcciones acercándose al valor. Así pues, mientras la tendencia no se pierda, comprar en el valor es la apuesta más segura y comprar lejos del valor la apuesta más arriesgada.
Si compramos en una ruptura (como en la imagen de arriba) tenemos el serio problema de que estaremos lejísimos del valor, es decir, estaremos asumiendo mucho riesgo, puesto que el precio puede volver en cualquier momento al valor.
Por otra parte, lo habitual es que una tendencia sea más vigorosa que nunca (y por tanto, más interesante que nunca) en su primer swing. De hecho, las mejores tendencias ni siquiera hacen un pullback (corrección) a la línea de ruptura. Para cuando corrigen, la oportunidad de entrar bien y pronto hace mucho tiempo que se ha esfumado:
Olvidando todo lo anterior, entrar en una ruptura es una apuesta bastante buena, porque la tendencia tiene más impulso que nunca.
Desde luego, puede suceder que la ruptura sea engañosa. En ese caso, en el de falsa ruptura, estaremos de enhorabuena, pero para posicionarnos en sentido contrario, apostando por un rebote sobre el soporte/resistencia brevemente violado, en lugar de por su ruptura; aunque esto constituye por sí solo un tema para ser tratado en otra ocasión.
Así que, regresando al caso de una ruptura auténtica, tenemos un dilema: ¿Entramos porque hay vigor en la nueva tendencia o lo dejamos correr porque ya es demasiado arriesgado?
La respuesta a esta pregunta es la técnica del stalking: Entrar en el principio de esta vigorosa tendencia en un momento de muy bajo riesgo.
¡Pero no existe!
Sí que existe… si lo hacemos bien:
¿En qué consiste el stalking exactamente?
Como bien sabes, el precio oscila. Y, además, lo hace en todos los marcos temporales, constantemente.
Mira estos dos gráficos:
Son el mismo gráfico. A la izquierda, velas semanales. A la derecha, exactamente el mismo periodo en velas diarias.
He buscado el tramo más alcista posible en semanal. Impecables velas, todas alcistas, sin titubeos. Sin embargo, cuando hacemos zoom al gráfico diario, vemos que esta misma tendencia brutalmente alcista, está salpicada constantemente por velas bajistas. El precio, aún dentro de la más salvaje de las tendencias, se frena y retrocede por momentos. Es tan sólo una cuestión de zoom, de resolución.
El stalking consiste precisamente en aprovechar esta idea para entrar dentro de una tendencia viva en lugares en los que el precio retrocede y apostar duramente gracias a que podemos poner el stop loss extremadamente cerca. Para ello, lo único que tenemos que hacer es bajar a un gráfico de mayor resolución:
Por lo tanto, si esperamos una tendencia muy viva, podemos entrar muy agresivamente a su favor, bajando un nivel el marco temporal (operando en un intervalo unas cinco veces más rápido).
Esto es válido sólo en las inmediaciones del nivel de ruptura (o de ciertos rebotes, aunque ese es otro tema para mejor ocasión). Cuanto más te alejas de este nivel, más aumenta la probabilidad de que un hipotético pullback dispare tu stop loss. Piensa que ya no estás parapetando tu stop loss del otro lado del soporte o resistencia que delimita el nivel de ruptura, sino que lo estás poniendo del mismo lado de la fuga. Si hay un retroceso un poco pronunciado, estás muerto.
Por supuesto, esto tiene un riesgo implícito mayor de lo normal: Estás jugando con la hipótesis de que tu ruptura es fuerte y que, por lo tanto, no te saltará el stop loss. Pero eso, en realidad, aumenta la probabilidad de que te salte el stop loss, pues te quedarás fuera de juego, tanto si la ruptura es falsa (como siempre, hagas o no stalking), como si la ruptura es sana pero no especialmente vigorosa.
Una alternativa perfectamente válida al stalking
¿Y si sale mal? ¿Y si hay un fuerte pullback que, sin perder el nivel de la fuga, me hace saltar el stop loss tan ceñido?
Si no las tienes todas contigo, si no te fías de la ruptura, si no te sientes cómodo acechando al precio de esa manera tan arriesgada, entonces puedes hacer algo mucho más sencillo, más sensato y más conservador: Alejar el stop loss hasta el punto de siempre y debilitar tu posición en consonancia hasta donde sea necesario.
Tendrás una posición muy floja (con muy pocas acciones) y que, ciertamente, no te va a dar grandes beneficios, por muy bien que te salga la jugada. A cambio, ganas una operación con las mismas probabilidades de salir bien que siempre.
En resumen
Lo fantástico del stalking es que consigues entrar con relaciones Beneficio/Riesgo extraordinarias. Además, te permite incorporarte a vivos movimientos ya iniciados en los que no tenías una posición establecida antes del estallido.
Hay que tener en cuenta que esto sólo te vale cuando el movimiento del precio es muy violento y predecible. La otra cara de la moneda, es que el riesgo de que te salte el stop loss es más alto de lo normal.
Lo mejor de este artículo
Espero que mi explicación sobre la técnica del stalking te haya aclarado las ideas y te ayude a encontrar oportunidades donde antes las dejabas escapar, o sacabas muy poco dinero de situaciones excepcionalmente buenas en las que tu análisis había sido perfecto
A cambio de este artículo, te animo a que escribas un comentario diciendo si mi explicación te ha parecido interesante y si te ha servido de ayuda. Por supuesto, puedes preguntar dudas. Lo que más me gustaría es que me contases tu experiencia con este tipo de situaciones y si sueles practicar esta técnica o está en tus planes el incorporarla.
Como siempre, te pido que, si te ha gustado lo que has leído, ayudes a difundir este material por la red pinchando en los botones de abajo a la izquierda de Twitter, Google +1, Facebook, email y Me gusta. Tus contactos te lo agradecerán.
Muy bueno!! Me ha sido muy útil. Soy novato y no conocía nada de esta técnica. Muchas muchas gracias 🙂
Saludos desde Argentina!
Muy agradecido con tus aportaciones, Uxío!!! Cada día aprendemos un poco más.
Muy interesante el concepto de Stalking. Entrar en el mercado cuando el valor de la acción y su precio están mas cerca debería tener como resultado entrar en el momento de menor volatilidad. Esto tengo que probarlo para ver si la comprensión del contexto del mercado me da mejor resultado en el corto plazo y mejoro mi cartera.
Gracias Uxio
me parecio muy bueno
Gracias!! Lo he estado testeando con datos hostóricos y no es demasiado fiable en intradía… Saludos
Enric, en intradía no me parece tan buena idea, porque la nobleza y suavidad de los gráficos semanales se pierde por completo. En cualquier caso, ahí cada mercado es distinto. Mi consejo es que pruebes y lo valores tú mismo con tu mercado y tus marcos temporales.
Un saludo.
Excelente artículo!! Adaptando esta estrategia al daytrading, ves correcto realizar stalking en compresiones más pequeñas? Por ejemplo:
1.Ruptura de resistencia importante en M30 con impulso fuerte en precio y aumentando pendiente de la media movil. Doy por viva la tendencia mientras la pendiente de la media en esta compresión se mantenga positiva(alcista).
2. Aprovechar velas rojas en M15 o incluso M5 para incrementar posiciones.
Dudas:
-El stop loss a diferencia del swing trading pienso que es mejor realizarlo cuando la pendiente de la media movil nerviosa del macd de la compresión principal (en este caso M30) se vuelva neutra o negativa. En daytrading suele haber fuertes correcciones en precio sin perder la tendencia principal. Crees que es correcto o dibujarías una tendencia alcista en precio que en caso de romperse, haría saltar el stop?
– Si el precio en compresión principal se distancia muchísimo de la media movil, eres partidario de ponerte corto cuando observas frenos de tendencia (p.ej. disminución en histograma de barras macd) en compresiones mas cortas? Pienso que es mas rentable quedarte neutro o incluso con posiciones positivas débiles ya que siempre es difícil ganar en contra de la tendencia principal.
Muchísimas gracias!!
Un lujo como siempre poder participar!!
Saludos y buen trading
Rafa7, te estás liando: El stalking lo haces cuando la ruptura ya se ha dado y aún está fresca (el precio está subiendo).
Por ejemplo, si ves una ruptura en semanal (me es igual que la semana esté cerrada o no): Un velón verde que rompe al alza. Tú compras a mercado (en máximos, básicamente). Te vas al diario (o al 4h, o al 1h), y buscas dentro de ese velón algún pullback, cuanto más gordo mejor, y pones tu stop loss un poco por debajo. Ese stop loss, visto en el semanal, te cuadrará en medio del velón verde.
El tamaño de posición lo calculas en base a la distancia entre tu precio de compra a mercado y tu stop loss, como siempre.
Uxío,
A ver si te he entendido. Supongamos que creo que estamos en tendencia alcista y estamos cerca de una resistencia.
1.- Decido un punto de entrada ligeramente por encima de la resistencia.
2.- Decido, en el gráfico de un timeframe inferior, un punto de apoyo ligeramente por debajo del mínimo del último swing. Este punto de apoyo será el stop loss que pienso utilizar.
3.- Calculo el número de títulos con el que abrir la operación.
4.- Entro orden de stop de compra en el precio calculado en 1.- y con el número de títulos calculado en 3.-.
5.- Si se efectúa la compra ordeno el stop loss que calculé en 2.-
6.- Si mientras espero que se se efectúe la compra veo que el precio descenció por debajo de donde pensaba poner el stop loss, anulo la orden de stop de compra, porque interpreto que ha habido rechazo.
¿Correcto?
Saludos.
Saludos.
Tú ves que el precio está rompiendo, así que entras ya, a mercado; pero lo haces sólo si encuentras un retroceso en un marco temporal inferior que te dé un mínimo punto defensivo bajo el que colocar tu stop loss.
Lo haces para no perderte un gran movimiento. Si luego hay pullback te habrás anticipado (porque esa es mejor ocasión), y hasta es probable que te barran (además de haber perdido el tiempo), pero si no lo hay, no te habrás perdido un movimiento potente y rápido desde el principio de todo.
Uxío,
No estoy seguro de entender el stalking.
Supongamos que el precio corta una resistencia en gráfico semanal antes de que la vela semanal se halla cerrado. Enronces hacemos zoom. Miramos el gráfico diario buscando un retroceso. Hasta aquí, bien. Y ahora viene mi duda.
¿Cuando entramos? ¿en el retroceso o cuando se recupera el retroceso?
Si es lo primero, entrar en el retroceso, ¿donde poner el stop loss inicial? ¿Donde lo pondríamos según el gráfico semanal, o sea en el mínimo del último swing por debajo de la resistencia que se quebró? ¿en la resistencia quebrada (pensando que una resistencia quebrada debería actuar como soporte)?
Si es lo segundo, entrar cuando se recupere el retroceso, consistiría en entrar en stop de compra del máximo del cual retrocedió, poniendo stop loss inicial en el mínimo del retroceso.
Por favor, ponme un poco de luz sobre que estás proponiendo más exactamente.
Gracias.
Muy buenas Uxio
Esta sería una forma de entrar en roturas o inicios de tendencia bastante buena pero que tal valorar el volumen para saber si estamos junto a manos fuertes o no?
Yo lo uso en forex para ver si siguen dominando las fuertes inversiones y mantenerme dentro o salir, y eso que es un mercado descentralizado y depende del bróker.
Porqué no aplicarlo en acciones que sí que existe un volumen real?
Me gustaría conocer un poco más los contras del volumen.
Saludos
Hola,
Recientemente en virtual he abierto DLTR y ESRX; como ves una ha roto unaresistencia semanal y la otra ha sobrepasado un máximo anterior. Como aquí ocurre lo mismo (si el stop se pone bajo la resistencia está muy lejos) veo que en el diario aparece un gap en cada acción. ¿Dónde pondrías el stop ahí?
Sin duda, Quico. Es una maniobra con más riesgo de lo normal para aprovechar más tramo de lo normal.
Hola Uxío,
Soy un novato entre novatos y creo que la palabra que define de tu blog es IMPRESCINDIBLE. Gracias.
Después de leer tu artículo pienso que una rotura falsa nos puede perjudicar bastante sobretodo si hemos sido agresivos cual guepardo 😉
¿Opinas que apoyar nuestra estrategia en un volumen importante que reafirme la operación seria una buena opción?
Gracias de nuevo y un saludo.
Lo de colocar la orden por encima de la resistencia me parece muy buena idea (con stop loss por debajo, y siempre ambos dejando algo de margen).
¿Adidas? Podría ser. No sé si será un poco tarde ya para le stalking, pero no tiene mala pinta.
¡Un saludo!
Hola Uxío,
¿Qué opinas sobre dejar la orden de compra dada por encima de la resistencia y de las falsas rupturas? Es lo que siempre se dice pero nunca soy capaz de hacerlo por lo del pullback a la resistencia y desde ahí que tire millas. Y otra pregunta, ¿esto también se puede aplicar a rectángulos y vanderas dentro de tendencias alcistas?
Stalking en Adidas?
Gran artículo de nuevo Uxío.
Un saludo.
Hola, victor h.
Claro que puedes programarlo. Puedes buscar velas más grandes de lo normal, o un incremento repentino en la volatilidad, por poner algunos ejemplos.
No obstante, lo mejor es estar esperando la ruptura y, en cuanto se produzca, entrar agresivamente. Cuanto antes, mejor (sin dejarse engañar demasiadas veces por las falsas rupturas).
¡Un saludo!
Uxio, gracias por el aporte.
Existe alguna manera de programar en PRT algun screener para detectar estas rupturas de las que hablas?
gracias por adelantado
fernandodela2000, disculpa, que se me escapó tu pregunta en su momento.
La forma de entrar es relativamente indiferente. Yo suelo poner una orden de compra condicionada (stop compra) por encima de las velas que forman la corrección y la voy acercando vela a vela hasta que se produce el rebote y la entrada se dispara. En ese momento, ubico el stop loss bajo el último mínimo, a una distancia prudencial (no pegado).
¡Un saludo!
Hola, Javier:
La media que determina el valor es la que mejor se ajuste. Y eso depende de cada gráfico y cambia con el tiempo:
https://www.novatostradingclub.com/formacion/como-ajustar-adecuadamente-una-media-movil/
Buenas tardes:
Excelente articulo y didáctico a la vez que muy claro. Aunque me asalta una duda, ¿que media movil se usa habitualmente para determinar el valor?
Saludos
Hola a todos,
Os paso una página interesante (www.eurostockscreener.com). Creo que por primera vez seré capaz de plasmar alguna de las estrategias que se comentan aquí, porque lo de programar un PRT o VChart se me hace un mundo…
Saludos!
Hola.
Llevo tiempo sin poner stop lost, ya que he tenido malas experiencias, con huecos bajistas o alcistas, y en otros casos por culpa del deslizamiento abitual en este tipo de de situaciones tan violentas..
Así que utilizo esa técnica pero siempre a ojo, y con muy poco porcentaje del dinero habitual, claro que a cambio de los stops, me obligo a una vigilancia constante y a tener una pantalla únicamente con la orden de venta pendiente de ejecutar en la que voy cambiando el precio a medida que sube o baja el valor, con el fin de apurar beneficios y sigo así la tendencia hasta que baja el ritmo o pierde fuelle;
voy calibrando a ojo en tiempo real según el volumen de las ordenes que se cruzan en el mercado, las ordenes pendientes de cruzar, lo que me marque el índice u otros factores que entienda se correlacionen en ese momento, y sobre todo mucho instinto.
No suelo estar más de una hora, en una de esas me salga bien o mal.
Un Saludo
Buenas tardes a todos:
Uxío me surge una duda…¿Cómo entrar?
Suponiendo que estamos tomando posiciones largas (como el último gráfico)y hemos encontrado un retroceso y colocamos el stop-loss.
¿Entraríamos con una orden LIMITADA de compra coincidiendo con el cierre de la última vela alcista del rebote?.
Volviendo al último gráfico y si no he contado mal, estas velas serían la 7,15,20 y 26.
Muchas gracías
¡Hola a todos y muchísimas gracias por compartir!
Angel, gracias.
Marino, en realidad, los stops no tienen por qué estar más ajustados en el corto plazo que en el largo (desde un punto de vista geométrico, no de precios absolutos). Lo que sucede es que en ocasiones es difícil distinguir si un movimiento se debe tratar mejor con velas semanales o diarias. Yo reconozco que, en caso de duda, me paso siempre a las diarias; pero es muy fácil pasarse apretando el stop loss.
I72, la estrategia de corto plazo se puede aplicar a gráficos semanales (sólo que para mi poca paciencia, eso es exasperante, y prefiero dejar correr las posiciones más despreocupadamente). Sin embargo la estrategia de medio plazo no tiene demasiado sentido en gráficos diarios. Son formas de jugar distintas. En cualquier caso, como bien dices, el stalking es una vuelta de tuerca más. Para aplicarlo con éxito hay que aprender a operar en el medio plazo, utilizando el gráfico diario para precisar y el stalking es una ventaja que podemos aprovechar cuando sacar el gráfico diario para escoger mejor los puntos de entrada y salida es algo que nos sale de forma natural.
Rafa, en la estrategia de medio plazo de Novatos Trading Club, el gráfico diario es una parte esencial. Ya sé que Weinstein ni lo menciona, pero es que mi estrategia de medio plazo parte de la de Weinstein, pero no se queda en ella ni la toma como dogma de fe. Lo que hicimos en el ejercicio fue precisar las entradas con el gráfico diario, pero no recurrimos al stalking para ceñir el stop loss inicial más de lo normal. Por otra parte, el stop loss se mueve en función del gráfico semanal. Si atendemos al gráfico diario para hacerlo, estaremos actuando en lo que yo llamo «Vigilancia intensiva», y esa es otra técnica aparte (que me encanta, por cierto).
angel david, scalping más bien es tratar de cazar pequeños tramos rectos dentro del bailoteo del precio. La estrategia de corto plazo es una especie de scalping, puesto que no admite retrocesos en el avance del precio. En cambio, el stalking consiste en pegar el stop loss inicial al precio cerca como su sombra en el instante en el que creemos que no va a dar ni un paso atrás.
Otero, lo que tú haces, no perder prácticamente nunca es un método muy bueno para la cuenta de trading. A mi cabeza eso le sienta regular, porque las rachas de perdedoras se disparan hasta cantidades absurdas, pero si estás mentalizado es magnífico.
Reyes, así lo hacemos normalmente, cuando esperamos un retroceso del precio y no queremos vernos arrastrados en este movimiento provisional en sentido contrario. Es justo lo contrario del stalking y no sólo podemos hacerlo sino que es lo que hacemos la mayoría de las veces. Puedes echarle un ojo al ejercicio de estos últimos días. Eso sí, 2% es un número fijo que no tiene sentido geométrico. Esa orden de compra por encima del precio se pondrá a la distancia porcentual que corresponda, atendiendo al tamaño y forma de las velas. Puede ser a un 0.32% o a un 8.97%, el gráfico manda.
Mariano, tengo la suerte de que los Novatos son generosos y que, para cuando llego, la mayoría de las dudas siempre están resueltas 🙂
Rodriguez B, gracias por resolver a cuestión tan velozmente.
Os agradezco a todos vuestros fantásticos comentarios. Cada día las preguntas son más agudas e interesantes. Aquí aprendemos todos. Día sí y día también ¡Gracias! 😀
asi es mariano, la explicacion de rodriuezB ha sido perfecta…es una técnica mas utilizada en el mundo de las divisas, usan tres medias exponenciales de de 5, 13 y 34 periodos en gráficos de cinco minutos, y esperan el triple corte tanto por arriba como por abajo, es un método que suele funcionar bastante bien, la gran pega que tiene es que te dejas los ojos pegados al monitor..
Muchas gracias por la explicación de las medias, joder que claras son las cosas en este sitio.
El tiple cruce de medias consiste en seleccionar tres medias de distintos periodos y cuando las dos medias de más corto plazo cruzan al alza sobre la de mayor plazo se conidera que es un buen punto de entrada, o mismo que si la cruzan a la baja es un buen punto de inciar cortos.
La verdad es que no se verdaderamente si es en corto plazo o en medio plazo.
Un saludo
Perdón por preguntar en lugar de aportar, pero a lo mejor la respuesta nos vale a mas de una, ¿que es la el triple cruce de medias exponenciales?
Gracias chicos
Hola a todos. Pregunta para UXIO y demás compañeros.
Y no se podría dar una orden condicionada stop- de compra para que se eejecute cuando el precio supere al alza a la ruptura en un 2%.
De esta forma ya estaremos dentro de la tendencia alcista ¿ no es así?.
Saludos y enhorabuena por la web.
Yo lo que hago a veces es buscar relaciones beneficio/riesgo que sean no ya muy grandes, sino grandísimas («infinito») moviendo inmediatamente (a la siguiente una o dos velas)el stop hasta el punto de equilibrio (riesgo=0). El problema es que el stop salta la mayoría de las veces, claro, pero si procuras no perder nada cuando salte, teóricamente sólo estarás perdiendo tiempo y oportunidades en vez de dinero. Eso es mi stalking particular.
Esto no es lo mismo que el scalping?…en gráfico de cinco minutos esperar el triple cruce de medias exponenciales y comprar..?
gracias Uxio.
Hola,
Estupendo artículo.
Creo que esta es la forma con la que decidimos entrar en los valores de la estrategia de medio plazo, no? Es decir, una vez tenemos los valores ganadores pasamos al gráfico diario para decidir el punto de entrada e igualmente continuamos en el diario para ir modificando el stop y proteger los beneficios.
Un saludo
me parece muy interesante. Sobre todo si estás operando en corto plazo, una vez que crees que has entendido más o menos como se mueve el precio y cómo mover el stop loss, entonces creo que es el momento de intentar el stalking.
Si partes de medio plazo creo que antes debes hacerte con la operativa de corto plazo.
Todo desde mi opinión de novata.
Hola mi experiencia en el corto plazo en las rupturas no ha sido nada bueno ( escogí los valores mas fuertes o mas débiles y quizá no elegí los mejores) y la experiencia como he dicho no fue nada buena, quizá porque los stop están mas ajustados que en el medio plazo. Motivo por el cual entro en valores que el precio vuelve a la MM O rebota en ella preferiblemente en corto.
Muy interesante Uxio como de costumbre.