hull media movil trading

Una media móvil en el precio es un indicador de tendencia de gran valor. Es, posiblemente, el indicador de trading más famoso y utilizado de todos.

Normalmente, se utilizan las tres medias móviles clásicas: simple, exponencial y ponderada.

Pero hoy te traigo una no tan conocida, pero que está considerada por muchos como una de las mejores que existen.

Se trata de la media móvil de Hull. (No confundir con Hulk).

 

¿Qué tiene de especial?

Alan Hull es un matemático y analista financiero australiano que en 2005 decidió crear una media móvil que eliminara el retraso que sufren las medias móviles con respecto al precio y que sus señales fueran más precisas.

Según el propio Alan, la media móvil de Hull (HMA) consigue eliminar este retraso casi por completo y, además, mejora el suavizado del indicador. Si esto es verdad, estamos ante una especie de Santo Grial de las medias móviles.

Aquí tienes la media de Hull en acción:

media movil de hull trading

 

Cómo conseguir la media de Hull

El método para calcular la HMA es, básicamente, utilizar medias ponderadas, pero recurriendo a la raíz cuadrada del periodo base.

Esto se resume en la siguiente fórmula:

No te preocupes, que te pongo la fórmula solo a título informativo porque siempre es bueno saber de dónde vienen las cosas, pero actualmente, la media móvil de Hull es un indicador que aparece en las principales plataformas de análisis técnico.

Para que veas lo fácil que es, aquí tienes cómo aplicar la HMA en ProRealTime:

configurar media de hull prorealtime

Basta con aplicar una media móvil sobre el precio y elegir “Hull” en los parámetros.

El propio Alan, su creador, propone en sus ejemplos un periodo de 16 velas, pero ya sabes que este es un dato que tienes que adaptar a tus gráficos según veas.

 

Comparación con otras medias móviles

Te muestro sobre el gráfico cómo funciona Hull (HMA) respecto a las tres medias más usadas para que veas la diferencia a primera vista. Todas son una media móvil de 16 periodos sobre el mismo gráfico:

 

HMA vs SMA (simple)

medida de hull y simple

 

HMA vs EMA (exponencial)

media de hull y exponencial

 

HMA vs WMA (ponderada)

media de hull y ponderada

 

Y así quedan las cuatro medias juntas:

comparacion medias moviles hull trading

Como puedes ver, la gran ventaja que tiene Hull es que señala los cambios de tendencia antes que las demás medias.

 

Problemas de la media de Hull

Un problema destacable de la móvil de Hull es que no sirve para estimar dónde está el valor, ya que va demasiado pegada al precio.

Como consecuencia de esto, tampoco vale para determinar la tensión precio-valor. Y ya sabes que esto tiene suma importancia.

He probado por mí mismo a ver si, quizás, podría utilizarla en combinación con otras medias móviles para resaltar la zona de valor y aprovecharla.

Pero el resultado tampoco es bueno, como puedes ver en el ejemplo de la imagen:

zona de valor indicador trading

Que la media de Hull no sirva para estimar dónde se encuentra el valor no es el fin del mundo. Para eso ya tenemos las medias móviles de toda la vida.

Donde brilla Hull es en el trading algorítmico. Es ideal para sistemas automáticos, programadores y amantes del tratamiento de datos.

A continuación te detallo la utilidad que he desarrollado para la media de Hull. Seguro que te va a gustar:

 

Sistema de trading con media móvil de Hull

Imagina por un momento que somos tontos y ciegos, así que no podemos ni ver ni entender qué es lo que está haciendo el precio con solo mirarlo (vamos, igual que los sistemas automáticos).

Imagina ahora que queremos aprovechar este gráfico para ganar dinero, cazando algunos tramos alcistas:

01 trading precio desnudo

Como ejemplo, y para facilitarnos la tarea, vamos a pensar en un sistema que sólo plantee operaciones compradoras (sólo va largo, nunca corto).

La ventaja de la media móvil de Hull aparece cuando queremos detectar si la tendencia de muy corto plazo es alcista o bajista. Hull hace mejor esto que prácticamente cualquier otra media.

Así que esto nos vendrá genial para comprar cuando Hull comienza a subir y vender cuando Hull empiece a bajar:

02 trading media movil de hull

Lo que pasa es que, como cualquier gráfico real, este también tiene bajadas y tramos laterales.

Y Hull, como cualquier otra media móvil, da muchas señales falsas de compra en plena bajada y, por supuesto, en fases laterales:

03 trading hull señales falsas

Para evitarlo, podemos añadir un par de filtros que, combinados, van a darnos una configuración explosiva:

En primer lugar, deberíamos asegurarnos de que nuestro sistema sólo dé señales de compra cuando la tendencia es alcista.

Sin ser un método infalible (como ninguno), una media móvil de medio plazo normalmente funcionará muy bien. Así que le ponemos una media móvil simple de 50 periodos. Un clásico:

04 trading hull filtro alcista

En condiciones normales, esto nos soluciona la gran mayoría de los problemas.

Pero podemos eliminar alguna señal falsa más si nos montamos un filtro de pequeños laterales:

Lo haremos mediante un indicador ADX configurado de forma muy sensible.

A ese ADX, que puede venir en forma de cinta (como un estocástico), decidí retirar de la vista su complementario (ADXR) y aplicarle una media móvil para suavizarlo, quedándome con ésta como indicador. De forma que detecte laterales muy pequeños (de poca duración) pero sin volverse errático y dar señales falsas de laterales que no están.

El ADX es un indicador que crece cuando la tendencia (alcista o bajista) se acelera. Cuando la tendencia decae, ADX también decae.

Por eso, a mi versión sensible-pero-suavizada de ADX le pongo un detector por nivel: Cuando baja de 45 considero que se está dando una pequeña fase en la que el precio ni sube ni baja.

Así es como nos quitamos las paradas en plena subida que tanto despistan a la media móvil de Hull.

05 trading hull filtro de laterales

Nota importante: Hay que entender que, cuantos más filtros se añaden, no sólo más señales falsas descartamos, sino que también perdemos mayor cantidad de señales buenas. Esto no es problema si trabajamos con un gran número de valores, pero hay que tenerlo en cuenta.

 

Reglas del sistema de trading:
  • Si Hull está por debajo de SMA, no se entra.
  • Si ADX suavizado está por debajo del umbral, no se entra.
  • Compra (abre largos) cuando Hull pasa a verde.
  • Vende (cierra largos) cuando Hull pasa a rojo.

 

Configuración actual:
  • Media móvil de Hull estándar de 16 periodos (HMA16)
  • Media móvil simple 50 periodos (SMA50)
  • ADX de 2 periodos (invisible y con ADXR deshabilitado o también invisible)
  • ADX suavizado: Media móvil simple sobre ADX(2) de 6 periodos (SMA6)
  • Umbral: Línea horizontal en ADX en el nivel 45

Si tienes curiosidad, estos son los pantallazos de la configuración de los indicadores:

 

ADX suavizado (SMA6 sobre ADX(2))

trading configuracion adx suavizado

Media de Hull (HMA16) y SMA50

configuracion precio indicadores

Ni que decir tiene, que cualquier trader utilizando sus ojos y su cerebro va a ser mucho más eficiente a la hora de ganar dinero que un sistema ciego y tonto como este.

No obstante, la media móvil de Hull tiene su parcela de utilidad, resolviendo un problema clásico entre los programadores de trading algorítmico, el retraso de una media móvil normal, justo lo que le confiere la estimación de valor y que tanto nos ayuda a los traders discrecionales, pero que tanto despista a los sistemas automáticos.

 

Consideraciones importantes

Como has podido comprobar, la media móvil de Hull es muy interesante y la puedes aprovechar para tu trading.

Es una herramienta que merece la pena estudiar. Haz tus pruebas, combínala con otros indicadores, cámbiale los periodos, etc.

Ya has visto que, pese a sus limitaciones en la estimación del valor, es perfecta para detectar la tendencia del precio a corto plazo, con todo lo que ello supone, brillando especialmente en los enfoques más algorítmicos.

En definitiva, trastea un poco y comprueba qué es lo que puedes sacar de ella.

Pero vuelvo a decirte lo mismo de antes y que nunca me hartaré de repetir: Este indicador, así como cualquier otro, no sirve de nada si no tienes en cuenta la estructura de niveles relevantes.

La media de Hull no influye en el movimiento del precio. Los soportes y resistencias relevantes sí lo hacen.

Si dudas a la hora de identificar estos niveles, tengo para ti el recurso perfecto para conseguir dominar este apartado del trading: El curso online “Soportes y resistencias”:

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