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Sincronizándonos con el mercado

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Sincronización con el mercado

Como ya sabes, es bueno estar en sintonía con el mercado a la hora de centrarnos en posiciones largas o cortas. Si el mercado es alcista, abrir cortos suele ser luchar contra la marea. Si, por el contario, los índices mundiales apuntan hacia abajo, lo arriesgado es abrir posiciones largas.

Como swing traders, a veces nos la jugamos un poco. Por un lado, queremos ver que el mercado sube para abrir largos. Por el otro, queremos ser los primeros en estar ahí cuando comience a subir. Así que, a veces, nos pasamos de listos y nos metemos antes de tiempo. Otras, nos quedamos como pasmarotes viendo como el tren pasa por delante de nuestra puerta.

No es nuevo para nadie que el trading es un juego de probabilidades y no certezas. Así que tendremos que conformarnos con arriesgar y jugar a ganar, no siempre, sino la mayoría de las veces.

La forma habitual de sincronizarnos con el mercado es mirar al índice (S&P500, IBEX35, o el que corresponda) y, utilizando lo que sabemos de análisis técnico, estimar qué sentido tomarán los precios. En función de que pensemos si al índice le toca subir o bajar, nos centraremos en abrir largos o cortos, respectivamente.

De todos modos, hay muchas formas de sincronizarse con el mercado. En general, todas tratan de encontrar, de una forma más o menos indirecta, cuál es el sentimiento reinante y hacia dónde fluye el dinero.

Hoy traemos una forma más de sincronizarnos con el mercado. Se trata de fijarnos en el índice de volatilidad VIX. Este indicador nos puede dar buenas pistas de cuando tomar posiciones alcistas o bajistas.

Veamos un ejemplo:

(Pincha en la imagen para verla en detalle)
 

Hemos puesto sobre el índice VIX (Volatility IndeX), una media móvil, un canal al 10% y, en la parte superior, el indicador RSI (calculado sobre 5 periodos).

Para saber si uno debe centrarse en posiciones largas o cortas puede fijarse en dos cosas, el canal y el RSI. Hay más métodos, pero estos son los que se ven con más frecuencia.

Tomaremos sólo posiciones largas:

  • Si miramos al canal, cuando el VIX se salga del canal por arriba.
  • Si miramos al RSI, cuando sobrepase la línea horizontal superior, creando un zona sombreada en la parte de arriba.

Tomaremos sólo posiciones cortas:

  • Si miramos al canal, cuando el VIX se salga del canal por debajo.
  • Si miramos al RSI, cuando cruce el umbral de la línea horizontal inferior, creando un zona sombreada en la parte de abajo.

Por ejemplo, en los dos últimos días de este gráfico, tomaríamos sólo posiciones largas. Un buen momento para abrir cortos sería, por ejemplo, a finales de junio.

Te dejo este enlace para graficar el VIX para que puedas acceder directamente a un gráfico como el de la imagen cuando quieras. Así podrás comprobar rápidamente si la orientación de tus posiciones está en sincronía con el mercado.

 

 

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España.

31 Comentarios

  1. Uxío Fraga

    Sí, totalmente. Incluso puedes sincronizarte con el EuroStoxx50 sin mayor problema.

  2. Armando

    ¿y si es un valor del mercado continuo con qué nos sincronizamos? no creo que sea correcto tomar en este caso como referencia el ibex 35.

  3. Digor

    Hola, seguramente sea yo (que no me entero mucho de tanta información que voy leyendo) pero mirando el gráfico veo que la compra en largo o en corto es justo lo contrario de lo que pones Uxío.
    » Tomaremos sólo posiciones largas:
    Si miramos al canal, cuando el VIX se salga del canal por arriba.
    Si miramos al RSI, cuando sobrepase la línea horizontal superior, creando un zona sombreada en la parte de arriba.
    Tomaremos sólo posiciones cortas:
    Si miramos al canal, cuando el VIX se salga del canal por debajo.
    Si miramos al RSI, cuando cruce el umbral de la línea horizontal inferior, creando un zona sombreada en la parte de abajo.»

  4. Uxío Fraga

    Miguel G, me suena que puede haber un VIX para el IBEX, pero yo no lo conozco ni sé dónde encontrarlo. Con el IBEX35 en particular no me esfuerzo gran cosa en sincronizarme a corto plazo porque es un mercado muy pequeño.

  5. Miguel G

    El índice vix que utilizas, ¿a qué mercado pertenece? O dicho de otro modo como busco el índice de volatilidad para el ibex 35?
    Gracias Uxio por tus magnífico artículos
    Algún día te deberemos mucho gracias a tu enseñanzas
    Saludos

  6. Juan Carlos Gonzalez

    Muchas gracias Uxio !!

  7. Uxío Fraga

    Sí, la zona de negociación de PRT es el indicador equivalente.

  8. Juan Carlos González

    Buenas tardes Uxio.

    En tu interesante articulo veo que el canal al 10% se corresponde con la sentencia ENV(10,10,0) que aparece en la esquina superior izquierda del grafico. Parecería que ENV significa Envolvente. Mi pregunta es, en el Pro Real Time a que indicador corresponde porque no lo identifico, lo mas parecido es la «Zona de Navegación» pero creo que debe ser otro.

    Muchas gracias de antemano por tu siempre amable atención.

    Juan Carlos

  9. Uxío Fraga

    Luis, observa que el gráfico no es el del mercado, sino de la volatilidad del mercado (que es inverso a éste).

  10. Luis Escribano

    Debo de ser muy torpe, leo sobre como tomar posiciones largas o cortas en este artículo y lo entiendo justo al revés de como dices… ¿me lo puedes explicar mejor?. estoy convencido de que es culpa mía. Pero lo que veo en el gráfico que pones como ejemplo es que cuando dices que tome cortos el precio a continuación sube (finales de junio) y cuando dices que se tomen largos el precio baja o ya está arriba.

  11. Uxío Fraga

    Sí, Optimus: Después de la tormenta viene la calma. Y es que además la tormenta dura poco.

    En cuanto consigue dar señal, prácticamente tienes encima la calma.

  12. Optimus

    Uxio,disculpa pero no te sigo aqui…dices que cuando la volatilidad esta alta tenemos señal de compra??

  13. Luis

    Hola Uxio que tal , llevo dos semanas enganchadoo a esto y aqui seguimos ya empiezo a operar e simulado al princpio no muy bien porque lo hacia en intradia pero bueno ahora ya me voy fijando en terminos de corto plazo y me va mejor las dos que tengo abiertas van en positivo fijandome en su trayectoria ultimos tres meses,1 mes,1semana etc…
    respect o a este tema estoy estudiando la empresa appel y veo por las graficas que hay dos lineas
    una azul y otra roja ascendente la azul con sus pequeñas oscilaciones pero ascendente y la roja recta
    En continuo y moderado ascenso uno sigue la linea de las resisten cias y otra la de los soportes,
    Muy buen producto para invertir .no?
    Pero las dos lineas no so envolventes la grafica queda arriba porque? Es porque hay pocas oscilaciones
    me gustaria que me analizases este producto te estaria muy agradecido gracias

  14. Uxío Fraga

    El VIX es un número que se calcula a partir del S&P500; así que afecta principalmente al mercado americano.

  15. yordán

    Ese indicador que nos muestras para que divisa o comodity se usa o es para ver el mercado en forma general.
    Se puede ver digamos para el eur/usd.

  16. Uxío Fraga

    Sí, claro que opero. Lo único que evito es abrir posiciones de medio plazo.

  17. JaviQ

    Hola Uxío,

    Si por ejemplo miras el IBEX35 para sincronizarte con el mercado español y resulta que está en fase lateral. No operas en el mercado? Ni aunque haya valores que cumplan todas las variables del stocktest como divergencias, soportes…?

    Gracias de antemano y saludos

  18. Uxío Fraga

    El indicador «Average True Range» es un estimador de la volatilidad. Puedes utilizarlo para tener un dato numérico de la volatilidad del mercado en un momento dado.

  19. Arquimiria

    ¿Existe algún mecanismo para determinar la volatibilidad en forex? Estoy cansado de que salte el stoploss de mis operaciones intradía en cuadros de tiempo de 5 minutos, especialmente vulnerables a esta volatibilidad

  20. Uxío Fraga

    No en absoluto. Te sincronizas con tu índice principalmente.

  21. Adrian8

    Hola Uxio, una pregunta.
    Si operas con el índice ibex35 o dax ¿te sincronizarías con el sp500 o/y vix? es que encima son horarios diferentes.

    Hace tiempo en demo operaba con acciones Españolas y siempre me sincronizaba con el ibex35. Haciendo esto me fue muy bien ¿hice mal?

  22. Uxío Fraga

    Recuerda que el VIX va al revés que el mercado 🙂

  23. Arguez

    Hola Uxío:

    Me deja muy sorprendido lo que veo, ¿compras en largo cuando sale por arriba? Pero… no lo entiendo, sería justo al reves, compras arriba porque tiene una linea de resistencia y es posible que baje. Yo lo habría hecho justo al reves de como expones :S.

  24. Uxío Fraga

    Hola, alfil1973.

    El VIX es el indicador de volatilidad calculado, si no me equivoco, sobre el S&P500, pero a nivel semanal lo puedes extrapolar a otros mercados, y especialmente al nuestro, pues es muy dependiente de lo que suceda en USA.

    De todos modos, si el VIX te resulta incómodo, no hay que olvidar que esta es una forma alternativa de sincronizarse.

    La forma directa es ver el gráfico del índice (IBEX35, por ejemplo) y determinar el sentido que tomará el índice, para nosotros buscar oportunidades en valores en esa misma dirección.

    Una media, un canal y un oscilador, como bien dices, nos pueden ayudar muchísimo.

    ¡Un saludo!

  25. alfil1973

    Hola, en el ibex35 si pongo un RSI de 5 periodos, una media movil de 20, un canal keltner (todo ello con grafico diario) podría tambien funcionar así para indicarme si el próximo día me tengo que poner corto o largo? es que veo que el VIX está orientado al mercado americano, por cierto, ¿a cual? a todos? veo el gráfico pero no me permite seleccionar un tipo de mercado.

  26. Uxío Fraga

    Podría indicarlas, aunque no necesariamente.

    Avisa de que, en cuanto a volatilidad, está a punto de caramelo, pues se espera un frenazo, y es probable que haya cambio de dirección en el precio.

  27. Anónimo

    «Sólo abrir posiciones largas cuando el VIX se salga del canal por arriba».

    ¿Dada la correlación inversa del VIX con el mercado de acciones,esa salida no implicaría próximas bajadas en las Bolsas?.

  28. Uxío Fraga

    Si pones el gráfico en «semanal» tendrás que ajustar el canal a mano para que acote bien las oscilaciones. La configuración de un canal no es algo rígido.

    A efectos de sincronización con el mercado, considero que es mejor el gráfico diario pues tiene más «resolución temporal»; es decir, la sincronización es más precisa, aunque no veo nada de malo en usar el semanal. El concepto no cambia.

    Desconozco si hay un indicador de volatilidad equivalente al VIX para España, pero lo cierto es que la volatilidad es algo que cambia prácticamente a la vez en todo el mundo y el VIX siempre me ha funcionado bien.

    De todos modos, la forma obvia de sincronizarse con un mercado es mirando el propio índice de referencia de ese mercado; lo del VIX es un truco adicional y debe ser más una ayuda que una complicación añadida.

    Espero haber ayudado ¡Un saludo!

  29. manuel

    Entiendo que el grafico del VIX se refiere al mercado americano. Cuando pones el periodo «semanal» el grafico cambia y se pone en los limites. mi pregunta es la siguiente: ¿que es mejor, ver el grafico semanal o el diario?. Tambien me gustaria saber como se puede ver le Vix en el mercado español.
    un saludo y felicidades por el blog

  30. Uxío Fraga

    Gracias por tu pregunta, Juanma.

    Siendo estrictos, no se abren posiciones cuando la RSI está entre los límites, aunque no hay por qué cerrar las ya abiertas.

    El VIX se interpreta como un indicador de la volatilidad. Cuando un precio o índice está moviéndose, la volatilidad aumenta; cuando se frena para virar, la volatilidad baja. Por ello, que la volatilidad llegue a un extremo suele implicar un cambio inminente en volatilidad que, a su vez, se traduce en un cambio inminente también en el precio.

    Así pues, cuando la volatilidad llega a un tope, avisa de que el precio va a virar, siendo este el momento óptimo para abrir posiciones. Si la volatilidad está por el medio, el tren ya ha pasado de largo y, de entrar, probablemente lo hiciésemos tarde y mal.

  31. juanma

    hola, y cuando el rsi esta entre las lineas no se opera?

    un saludo.

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