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Especulando con Elder Impulse System

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Especular con elder impulse system

Vamos a plantear una operación de prueba utilizando el Elder Impulse System (¡Gracias, Franci, por la sugerencia!). La intención principal es ver cómo funciona y qué dificultades encontramos durante la ejecución.

Trataremos de hacer momentum trading, es decir, no utilizaremos el indicador como inhibidor de meteduras de pata, sino como método de entrada y salida. Queremos especular en Bolsa en un entorno de alta volatilidad.

 

¿Cómo poner en practica el Elder Impulse System?

He escrito un pequeño rastreador para localizar valores potencialmente interesantes para realizar momentum trading. (Este rastreador no te lo paso de momento porque utiliza funciones inventadas por mi que previamente tendría que explicar y, en definitiva, no vale la pena).

El rastreador localiza valores cuya media móvil semanal sea bajista (hice otro igual para casos alcistas), con un buen volumen (más de medio millón) y con una variación promedio alta, pero sin atender a precios de menos de $5. Es decir, gráficos ágiles de valores medianamente potentes y líquidos.

El caso es que este rastreador encontró innumerables valores interesantes (333, para ser exactos). Entre ellos, me gustó BCS (NYSE).

Con este método, trato de ser lo más «Heidi» posible. Es decir, trato de hacerme el inocente y no mirar más que para lo que tengo que mirar: el indicador Elder Impulse System. Esto es así porque, si no lo hago de este modo, empiezo a ver divergencias, sobreventas, numerosos soportes y cosas extrañas por doquier.

Precisamente, la idea de este método es que, cuando está todo tan caótico que cuesta mucho orientarse, uno intenta detectar un impulso en un sentido y lanzarse a él. Este impulso puede durar una vela, dos, tres, cuatro quizás, pero más de cuatro ya es muy raro. Además, es muy fácil que el impulso sea tan breve que, entre comisiones y deslizamientos, aún acertando con el movimiento, quede lo comido por lo servido.

Por eso, uno tiene que aislarse y mirar sólo al indicador… O casi:

En este supuesto, hemos encontrado un valor listo para abrir cortos. Así que, la única precaución será la de no hacerlo justo sobre soporte.

Mirando al gráfico (tengo que recurrir al semanal para ello), estimo que el soporte más próximo está en $8.80 – $9.15, por lo que hay espacio para una escaramuza alocada de estas.

La manera de proceder (seguramente, sub-óptima, pero sí la más sencilla) será la de operar con el mercado cerrado. Es decir, dejamos ya la orden para abrir cortos en la apertura y saldremos cuando el Impulse System, ya con la vela diaria cerrada, nos avise de que se acabó lo que se daba.

Invertir en Bolsa - Elder Impulse System

Traducido al cristiano:

Ahora, el indicador nos muestra una barra azul (recomienda cortos). El día que desaparezca la barra o aparezca una amarilla, cerramos cortos (en la apertura del día siguiente). El stop loss podemos ponerlo en $10.29, del otro lado del último gap. El objetivo podría ser $8.5, aunque en esta estrategia tiene poco sentido planteárselo.

Nota: Si pruebas el gráfico y ves que no te coincide el indicador al 100% es porque tengo el Elder Impulse System configurado mediante la EMA21, aunque da la misma señal con la EMA13.

Cuidado: Si vas a probar tú también este tipo de apuestas con tu propio dinero, te recomiendo que reduzcas el tamaño de posición. No es el sistema de siempre y el entorno tampoco es el de siempre. Además, fíjate que en este valor los gaps son una constante, por lo que los deslizamientos pueden ser muy grandes.

No me enrollo más. A ver qué tal sale. Estoy deseando ver tu opinión en los comentarios y te dejo por aquí uno de los mejores libros de trading. Como ya empieza a ser costumbre, sé tan amable de pinchar en los botoncitos de abajo a la izquierda (+1, Twitter, Facebook, email) y ayudar a que esto se expanda por el vasto mundo.

 

 

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24 Comentarios

  1. Jose

    Me gustaria saber como conseuir el indicador Impulse system.
    Gracias
    Un saludo.

  2. JORGE

    Hola Uxio podrias mandarme ese indicador, Elder Impulse System, muchas gracias!!!

  3. Uxío Fraga

    Yo te ayudo: http://www.youtube.com/watch?v=bczArvA1UC8&feature=share&list=UU1uKGVsMcKdHjVOMm2QpFMg

  4. alex

    Hola, estoy volviéndome como loco para buscar un simple proscreener para que me detecte valores con MACD por encima de cero. Yo no tengo ni idea de programación, pero lo poco que sé no creo que sea difícil, pero no lo encuentro…que raro. Alguien me puede ayudar con el código? un saludo y mil gracias de antemano

  5. Uxío Fraga

    Curioso, no me saltó el stop loss de BCS por un tick, y eso que para esta jugada lo puse a ojímetro. Espero que mañana no haya un enorme gap al alza…

    Lo que está claro es que hoy ha habido un viraje. Realmente, me sorprendería que no tuviese continuidad mañana. Pese a todo, me voy a ceñir al método.

  6. Uxío Fraga

    ¡Hola a todos! Gracias por vuestras aportaciones.

    Alex, me parece que franci habla del MACDh (histograma de MACD). Realmente, MACD lleva la fama, pero el bueno de verdad es su histograma ¡Y eso que las líneas de MACD dan mucho juego! La verdad es que MACD y MACDh son unos indicadores a los que hay que darles de comer aparte. Siempre te sorprenden.

    Tal como lo veo yo ahora mismo en StockCharts, hay divergencia, aunque no de libro, sino más bien de las flojas (no cruza cero entre pico y pico). En cualquier caso, estoy lejos de pensar que sea momento de cortos (salvo por escaramuzas como esta de cortísimo plazo, que tienen validez un día, pero quizás no al siguiente). Mi visión de fondo (largo plazo) sigue siendo alcista.

    Benito, no considero nada de eso. Estoy haciendo momentum trading en el muy corto plazo siguiendo un sistema muy sencillo. Por eso necesito ser Heidi, para no mezclar, porque sino me vuelvo loco.

    ¡Un saludo!

  7. franci

    @Alex yo en principio estoy más a favor de usar la pendiente, tal como indica Elder en sus libros (que me costó verlo). En cuanto aparece una pendiente ascendente en el histograma sabemos que los como mínimo se está reduciendo la velocidad media de caída de los precios, o que la líneas del MACD se juntan.

    De todas las formas que comentas la que a mí me ofrece más claridad es la de Elder, pero lo importante es saber que indica (a mi me costó varios meses entenderlo) y operar de la forma que mejor se adapte a nosotros. Si te funciona (el capital aumenta en el largo plazo) qué más da cual sea.

    Un saludo.

  8. Benito

    Hola Uxío.
    ¿No te parece que está muy alejado de la MM30 semanal para pensar en cortos ahora mismo?
    Gracias.
    Un saludo.

  9. alex

    Hola franci.
    Efectivamente,lo que cuenta en el Macd es su pendiente y si es ascendente por debajo del nivel 0 y descendente por encima es estupendo.Nada que objetar.Hay varias formas de operar con Macd, una es por el corte de sus medias,otra por la pendiente del histograma,otra por divergencias y la que yo uso,que es con la linea Macd por encima ó por debajo del nivel 0.
    Soy más seguro que un Longines y me gusta ésta opción porque he visto muchos histogramas con pendiente ascendente pero negativos y las acciones terminando por caer.No era una crítica,quería entender el por qué de tu apreciación y me lo has aclarado.También he visto algunos histogramas negativos convertirse en positivos,que conste,pero bastantes menos.
    Has sido muy amable.
    Un saludo.

  10. franci

    @Alex lo que cuenta en el MACD es la pendiente que forma el histograma, anteayer -0.0133, ayer +0.138, además los ascendestes mejor cuando están por debajo del 0 y los descendentes cuando están por encima de 0.

  11. alex

    Hola de nuevo.
    Se me olvidaba Uxío.
    Es una divergencia alcista de libro lo que tiene el SP500 en semanal con el Indice de Fuerza 13 ó mis ojos me traicionan?
    Te importaría comentarlo? Es posible que aunque el mercado es bajista,los cortos a saco puedan peligrar si se confirma dicha divergencia.Puede que haya que esperar para volver a ponerse corto.
    Cómo lo ves?
    Un saludo a todos.

  12. alex

    Buenas tardes a todos.
    No he debido entender bien a Franci cuando dice que el Macd semanal en BME es alcista.
    Mi Macd está por debajo de -cero- y negativo su histograma desde la semana del 1 de Agosto.
    Algo me he perdido seguro.
    Gracias y un saludo.

  13. franci

    @Uxío en este momento no veo ninguna, pero intentaré estar atento. Aunque puedo ponerte un ejemplo de uso que he realizado hoy mismo.

    Tengo desde Agosto una inversión en BME (por los dividendos), a 18.63, no usé este sistema para entrar, sino que calculé la entrada a partir del % del dividendo. Pues hoy he visto una clara señal para vender ahora a 19.82 y comprar de nuevo más barato si el siguiente mínimo queda por encima del anterior.

    Podeis verlo claramente, en el gráfico semanal la EMA26 es alcista, el MACD también, en el gráfico diario hoy a meido día se formaba una vela roja y ayer estaba ya por encima del canal (4%), así que todo indicaba que la bajada estaba cerca.

    Además anoche mire en bolsa.com y no habia fecha de dividendos cercana que me fuese a perder.

  14. angel david

    ha salido bien..lástima que he leido la página tarde..como siempre uxio muy didactico. gracias.

  15. Uxío Fraga

    ¡Hola a todos y gracias por vuestros comentarios!

    No, Raúl. Lo de Heidi no tiene que ver con eso, sino con el hecho de concentrarse en el método e intentar no ver nada más; entre otras cosas porque esta entrada ha sido una petición de algunos Novatos y, por otra parte, yo ya estoy en el mercado, como por ejemplo, corto en el algodón, largo en el dólar, corto en volatilidad y a veces haciendo escaramuzas de corto plazo en acciones USA (pocas).

    David, BCS apareció de los primeros en la lista (era de los de mayor variación media) y no estaba sobre soporte. Con eso me bastó para escogerlo. Quizás debería haber buscado más para encontrar uno sin tanto gap, pero es que la inmensa mayoría estaban ya sobre soporte relevante y quería poder poner un ejemplo para hoy.

    franci ¿te animas a sugerir tú una de este estilo? ¡Tú trabajas este campo mucho más que yo!

    ¡Un saludo!

  16. franci

    Hola Uxío,

    a ti no tengo que decírtelo, pero para los demás, soy un fan del Impulse System de Alexander Elder, aunque aún estoy perfilando mi variante exacta.

    Hay tres cosas que no me gustan de esta operación, la primera los gaps, tengo cierta aversión a los gaps constantes (creo que es más bien una cuestión estética), la segunda ya está por debajo de la zona de valor (la mía está entre EMA13 y EMA26), la tercera la divergencia que forman los últimos 4 mínimo (Precio y MACD).

    Lo que me gusta, los mínimos y máximos son decrecientes de forma muy regular, el swing es bastante amplio y lo que queda del swing hasta el próximo mínimo sigue siendo apetecible.

    Yo de todas formas aún no puedo abrir cortos en USA, a ver si dentro de un rato hago la petición para que me lo activen.

    Un saludo a todos.

  17. DAVID C

    Hola Uxío;

    ¿Que factores tienes en cuenta para seleccionar BCS (NYSE)entre los 333 valores?
    ¿utilizas de nuevo otro rastreador?

    Gracias!! Un saludo!!

  18. Raúl L.

    Hola a todos! Dices Uxío que actuas a lo heidi y ¿será eso que estamos pecando de ganas de entrar al mercado?, de operar cuando deberíamos estar al margen. Eso que tu comentas en un post sobre aprender a no operar. Es decir ¿qué reflexión o argumento podemos sacar de operar de forma más arriesgada para que nos sirva de aprendizaje?

    Otra cosa que he observado es que parece ser que el Elder Impulse System falla menos cuando hace un cambio de barra bajista a barra alcista o viceversa, que cuando las barras son precedidas por días sin recomendación. ¿Se puede programar PRT para que detecte los valores en esta situación?

  19. Uxío Fraga

    Hola, Paco.

    Es aplicable a cualquier marco temporal.

    ¡Un saludo!

  20. PacoR

    Hola Uxío
    ¿Este indicador se puede utilizar con cualquier periodo temporal, o es básicamente para diario?
    Un saludo

  21. Antonio

    Efectivamente, Uxío, se trata de tapar huecos.

    http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/29343-consejos-guias-para-principiantes-intradiarios.html

  22. Uxío Fraga

    ¡Hola!

    pfragosom, lo de la EMA21 es porque se ajusta mejor a este gráfico que la EMA13. De todos modos, si quieres dejar la EMA13 por defecto, funciona bien la mayoría de la sveces.

    Antonio, puedes pasarme ese enlace, por supuesto. Si es una estrategia intradía que acierta el 70% de las veces, me suena a cerrar gaps de apertura basándose quizás en pivot points. Si no, no se me ocurre qué estrategia reglada sólo es aplicable a intradía.

    Desde luego, la estrategia de corto plazo, se puede aplicar a intradía, especialmente, los movimientos a favor de tendencia.

    ¡Un saludo!

  23. Antonio

    Buenos días Uxío.

    Fenomenal como siempre. Aunque este escrito no es para opinar sobre el Elder System, me gustaría plantearte la posibilidad de que abrieras una nueva estrategia sobre intradia. La cuestión es que estuve ayer leyendo algo sobre esa estrategia y venia a decir algo como que se acertaba una media del 70% aproximadamente, aunque eso si era algo agotador estar todo el día delante del ordenador. Lo dejo en tu mano Uxío. Si quieres te paso el enlace para que le eches un vistazo.

    Un saludo y muchas gracias.

  24. pfragosom

    Por curiosidad, ¿por que lo usas configurado con EMA21? ¿Piensas que es una mejor formulación del indicador o simplemente pruebas?, es para cambiarlo en mi proreal si fuera aconsejable hacerlo.

    Saludos.

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