indice vix que es trading inversion

El índice VIX, también conocido como «indicador del miedo«, es un indicador que muestra una estimación de la volatilidad futura, gracias a la medición de ésta en los contratos de opciones sobre el S&P500 en un periodo de 30 días.

Aquí tienes la web principal del VIX (Cboe Volatility Index), por si quieres conocer todos los detalles técnicos y ver la cotización del índice VIX en tiempo real.

El miedo es un sentimiento más poderoso que la avaricia y, especialmente en sus extremos, el pánico es mucho más violento que la euforia.

Cuando la gente se anima a comprar, la tendencia alcista es firme, el viento sopla a favor y el precio se mueve lento, pero seguro. La masa entra y sale del mercado con tranquilidad.

Es cierto que, al final de las tendencias al alza, la euforia es capaz de mover los precios con mayor velocidad, pero este es un efecto breve y de poco impacto.

Cuando el precio vira y comienza a caerla gente se asusta. Como una gran bola de nieve, la masa empieza a soltar sus acciones más y más rápido.

De golpe, aparece el pánico. El flujo de órdenes de venta se multiplica por momentos y la oferta supera a la demanda de forma espectacular.

El precio se hunde en el vacío a una velocidad de vértigo.

 

¿Para qué sirve el índice VIX?

Esta es la pinta que tiene el gráfico del VIX Index:

indice vix que es

Cuando miramos el índice VIX, podemos ver grandes picos y zonas en calma.

Los picos representan los momentos de pánico.

Las fases en calma se corresponden con las tranquilas épocas de alcismo.

Si sabemos cuánto temor hay en el mercado, podemos tener en mente cuál es el movimiento más probable, tenemos una idea de cómo se siente el inversor y podemos utilizar esta información para adelantarnos a sus movimientos.

Así, un aumento de la volatilidad suele ser un aviso para vender lo que tengas comprado. En cambio, si el VIX se mantiene por debajo de cierto margen (digamos, 25 puntos) parece que podemos hablar de tendencia alcista tranquila.

Finalmente, compara estos dos gráficos (S&P500 arriba, VIX abajo) y saca tus propias conclusiones:


 

Cómo interpretar el índice VIX

La forma habitual de sincronizarte con el mercado es mirar al índice (S&P500, IBEX35, o el que corresponda) y, utilizando lo que sabemos de análisis técnico, estimar qué sentido tomarán los precios.

En función de que pensemos si al índice le toca subir o bajar, nos centraremos en abrir largos o cortos, respectivamente.

De todos modos, hay muchas formas de sincronizarse con el mercado. En general, todas tratan de encontrar, de una forma más o menos indirecta, cuál es el sentimiento reinante y hacia dónde fluye el dinero.

Y aquí es donde entra en juego el índice de volatilidad VIX.

Este indicador te puede dar buenas pistas de cuándo tomar posiciones alcistas o bajistas:

 

Estrategia de trading con VIX Index

Te voy a poner un ejemplo sobre cómo utilizar el índice VIX en tus análisis.

Recuerda que, como todos los indicadores técnicos, no hay nada infalible y que sólo tienes que utilizarlo si te ayuda.

Observa esta imagen:

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He puesto sobre el índice VIX (Volatility IndeX), una media móvil, un canal al 10% y, en la parte superior, el indicador RSI (calculado sobre 5 periodos).

Para saber si uno debe centrarse en posiciones largas o cortas puede fijarse en dos cosas, el canal y el RSI. Hay más métodos, pero estos son los que se ven con más frecuencia.

Tomaremos sólo posiciones largas:

  • Si miramos al canal, cuando el VIX se salga del canal por arriba.
  • Si miramos al RSI, cuando sobrepase la línea horizontal superior, creando un zona sombreada en la parte de arriba.

Tomaremos sólo posiciones cortas:

  • Si miramos al canal, cuando el VIX se salga del canal por debajo.
  • Si miramos al RSI, cuando cruce el umbral de la línea horizontal inferior, creando un zona sombreada en la parte de abajo.

Por ejemplo, en los dos últimos días de este gráfico, tomaríamos sólo posiciones largas. Un buen momento para abrir cortos sería, por ejemplo, a finales de junio.

Te dejo este enlace para ver el gráfico del índice VIX para que puedas acceder directamente a un gráfico como el de la imagen cuando quieras. Así podrás comprobar rápidamente si la orientación de tus posiciones está en sincronía con el mercado.

Te espero en comentarios 🙂

 

 

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