Actualizado: 24 de agosto de 2021
Cuando empecé a operar por mi cuenta con cierta regularidad buscando mejorar mi desempeño como trader (todavía era claramente perdedor), no me podía creer lo baja que era mi tasa de aciertos, entendiendo como «acierto» una operación en la que ganase una rentabilidad positiva (ignorando las comisiones del broker).
Y digo ignorando las comisiones del broker porque, como entrenaba con una cuenta de menos de 1000€ en un broker de acciones, las comisiones se llevaban casi todo el beneficio neto (cuando lo había). Aún así, a mí lo que me preocupaba era obtener un rendimiento positivo teórico (imaginando comisiones cero); pues tenía claro que lo de encontrar un broker más eficiente y aumentar mi tamaño de cuenta para que las comisiones no me afectasen tanto serían asuntos para más adelante.
El caso es que, aún descontando comisiones, lo habitual es que yo ganase tan solo una de cada cuatro operaciones en promedio. Con suerte, una de cada tres. Es decir, mi tasa de aciertos oscilaba, más o menos, entre el 25% y el 33% para entendernos.
Esto no impide matemáticamente que ganes dinero, pero la verdad es que lo dificulta mucho. Necesitas que tus operaciones buenas sean francamente brillantes para compensar tanta pérdida junta, por pequeñas que éstas sean; y eso cuesta mucho lograrlo (y sobre todo sostenerlo en el tiempo). Yo, desde luego, no era capaz.
Cómo mejoré mi trading a pasos agigantados
Sabía que tenía que hacerlo, pero reconozco que remoloneé un poco al principio: Tenía que documentar mis operaciones (hacer un diario de trading y un registro de operaciones) para así aprender de mis errores.
Y digo que remoloneé porque, aunque me puse pronto con ello, al principio era muy lento (y demasiado extenso) documentando mis operaciones y me costaba mucho tiempo y esfuerzo hacerlo, así que no lo hacía para todas las operaciones. (Error). Ahora es algo que hago en menos de un minuto por operación. Maravillas de la práctica.
Pero la verdad es que, en cuanto me puse en serio a documentar y revisar mis operaciones, mi trading mejoró a la velocidad de la luz. Localizaba y superaba errores, uno tras otro.
En particular, hubo un error que repetía constantemente y al que era totalmente ciego. Lo cometía una y otra vez y, hasta que no revisé una buena tanda de operaciones fallidas buscando patrones comunes no caí en la cuenta de qué era lo que estaba haciendo mal.
Además, se trataba de un error que, una vez sabido, era inmediato superar. Nunca más lo volví a cometer.
Y, de la noche a la mañana, mi tasa de aciertos, subió algo más de un 30%. De golpe, me coloqué en en una tasa de aciertos que bailaba alrededor del 40%.
Todavía no era para tirar cohetes, pero estaba mucho mejor.
Ten en cuenta que, con una tasa de aciertos del 40%, el B/R umbral cae hasta 1.5. Dejando un poco de margen de seguridad, entrar en operaciones con B/R de 1.8 ya te vale y con B/R de 2 o superior vas sobrado.
Dicho con otras palabras, que ya te puedes permitir entrar en muchas más operaciones (es más fácil encontrar oportunidades que te sirvan), porque las buenas ya no tienen que salir tan perfectas y redondas para compensar a las malas.
Los detalles técnicos
De aquella yo operaba prácticamente en exclusiva a favor de tendencia. Todavía no había descubierto las ventajas de ir a contracorriente; (principalmente porque no sabía hacerlo bien y siempre que lo intentaba perdía, todo hay que decirlo).
Hoy en día simultaneo ambas técnicas en función del momento del mercado; pero de aquella aún no tenía yo tanta versatilidad y tenía que conformarme con machacar la técnica que tenía entre manos.
Como sabes, cuando operas a favor de corriente, lo que haces es incorporarte a la tendencia cuando el precio se reencuentra con el valor.
Por ejemplo, en tendencia alcista, compras cuando el precio ha bajado un poco:
Para tener un criterio un poco más visual (y si cabe, objetivo); puedes facilitarte la vida cambiando el criterio ambiguo de «el precio ha bajado un poco» por el de «el precio toca su media móvil« (una que previamente has escogido y ajustado bien, claro):
Nota: Si no sabes calibrar una media móvil, lo tienes explicado en este artículo: Cómo ajustar una media móvil.
Observa como pasas de palabras en el aire a un criterio mucho más claro:
Lo que pasa es que a mí, que soy un tiquismiquis, siempre me ha gustado más la precisión visual que te da una buena zona de valor. (Compras cuando el precio cae dentro del área sombrada):
Si te fijas, este método es más preciso. Te coge las señales fuertes como las más débiles sin tampoco volverte loco:
El problema
El método de compra antes expuesto es muy lógico y muy bueno.
Pero no basta.
Y no es que lo diga yo, te lo dice el mercado.
A mí me lo dijo y me lo repitió hasta la saciedad.
El problema que yo me encontraba es que, prácticamente siempre (ya sabes, más del 70% de las veces) cuando yo compraba me pasaba esto:
No importa que antes hubiese habido dos, tres, cuatro o diecisiete rebotes buenos; el que yo cogía salía mal.
Esto era más que mala suerte. Había algo que yo no veía.
Y, como te digo, hasta que no empecé a documentar bien mis operaciones me fue imposible descubrirlo:
La causa del problema
El problema de dejarse llevar por la fiebre de los indicadores es que uno pierde el norte.
Tú vas todo contento a buscar gráficos, te lías a buscar condiciones de entrada atendiendo a indicadores y, para cuando te das cuenta, estás haciendo cosas muy tontas (y a la vez muy convencido de ello).
(El convencimiento, te lo quita el mercado a tortazos, of course, pero ese es otro tema).
En mi caso, perdía de vista el movimiento del precio e ignoraba por completo el marco temporal superior.
Y no es que no lo mirase, sino que realmente no acababa de hacerle caso.
Ahora que te lo cuento suena obvio, pero yo en aquel momento era incapaz de verlo:
Tú no puedes comprar un precio de un gráfico diario que está deseando bajar en el gráfico semanal.
Dicho con otras palabras, la tensión precio-valor tiene que ser baja en el gráfico diario, y también en el gráfico semanal.
Este es el gráfico semanal del ejemplo anterior:
¡En el gráfico diario parecía el momento perfecto para comprar!
Cuando uno ve el diario de trading y encaja las piezas se pregunta ¿Cómo pude estar tan ciego? Hasta entonces, te llueven los golpes y ni siquiera entiendes por qué ni de dónde.
Pues este pequeño descubrimiento cambió de la noche a la mañana mi tasa de aciertos.
No descubrí ningún sistema mágico, simplemente a partir de ese día comencé a desterrar un montón de operaciones que antes me parecían buenas y que ahora ya sabía que no lo eran.
Más acierto, menos frustración ¡Y por una pequeñez!
Una vez sabido, por supuesto me apresuré a incorporarlo en mi chuleta de trading:
Esta chuleta (conocida como el StockTest4) está disponible de forma gratuita para todos los Novatos del Club.
Se trata de una plantilla en excel que te pide que verifiques ciertas condiciones según el tipo de operación (hay cuatro en la estrategia de corto plazo) para darte el visto bueno antes de lanzarte.
Si no la tienes, apúntate al Club (es 100% gratis) y descárgala aquí mismo:
Y si ya estás en el Club y la has perdido o no la encuentras, puedes descargar la herramienta introduciendo igualmente tu email y tu nombre. No te apuntarás de nuevo al Club y podrás descargar el StockTest4 aquí mismo.
Como siempre, los comentarios son bienvenidos y apreciados. Odio hablar solo, ya lo sabes.
¡Te espero! 🙂
Uxío Fraga (Trader y fundador)
Como entres en gráfico de 1 minuto vas a hacer mucha chuleta jejejeje
Simple y llana mente GENIAL.
El ahorro de tiempo y la facilidad de revisión de las op es brutal.
GRACIAS.
Muchas Gracias por el Pack de Novatos Trading Club.
Sin duda, utilizaré StockTest 4 para comprobar y documentar mis operaciones a golpe de un solo pantallazo, mucha información que son parrafos escritos y probablemente más capturas.
Saludos.
Me alegro mucho, Antonio Jesús; gracias 🙂
Me acabas de abrir los ojos con este articulo llevo tiempo intentando ver el porqué de tantas entradas falsas muchas gracias un saludo
David, usar MACD ¿para lograr qué?
Hola Uxío, ¿Crees que en lugar de la media semanal se puede usar el MACD por encima o debajo de cero?
Esta clarisimo el concepto de tensión precio valor, siempre debes tener en tu grafico un par de medias moviles, a lo sumo 3, uno de 10 , otra de 20 periodos para el diario, y el semanal con uno de 40 o 50 periodos sería suficiente. Hay que fijarse que el precio no se aleje mucho de la media movil semanal (40 o de 50), si se aleja (en una tendencia alcista) date por seguro que va a corregir, y es que el precio necesita estar cerca para cabalgar encima de la media semanal (40 o 50 periodos) junto a la media del diario (10 o 20 periodos). Gracias Uxio
Muy interesante Uxío, sin embargo hay aspectos que no me quedan claros y quería plantearlos:
Entiendo que no hay proporción entre las medias (1 semana= 5 días) ya que se ajustarían de forma muy similar a sus respectivos gráficos y no es lo que se aprecia en los que expones, ¿Ajustas el diario con una y el semanal con otra sin relación entre ambas?.
Tampoco veo como puedes reflejar la media semanal y la diaria en un grafico de un determinado periodo, en este caso diario, los periodos que cogería la aplicación para calcular las medias serían diarios, supongo que se me escapa algo.
Arcadio, la verdad que no se puede, entendido como una funcionalidad de este blog. Lo que puedes hacer (al fin y al cabo esto es una página web), es añadirlo a tus marcadores favoritos.
Un saludo
Qué importante es este artículo. De los mejores de la web para mejorar.
¿Uxío hay alguna forma de marcar un post como importante para tener un recordatorio al entrar en la web?
Saludos y gracias.
Joseba, en todos los anteriores no, pero en alguno sí, especialmente lo que se dan sobre soporte claro.
Lo primero, felicidades por el artículo Uxio. Como siempre muy interesante y didáctico.
Viene muy bien para afianzar el concepto de que la tensión precio-media móvil debe ser la misma en el marco diario y semanal.
Mirando el último gráfico diario con las medias móviles diaria y semanal ajustadas, me entra una duda. Atendiendo al concepto que explicas en este artículo, tampoco habrías entrado en las ocasiones anteriores en las que el precio cae sobre la media móvil diaria, no?
Gracias. Saludos.
En cada rincón aprendo algo, siempre muy utíl. gracias.
Me parece excelente la herramienta StockTst4. Muchos de esos parámetros los tenemos en cuenta de un vistazo y de memoria a la hora de tomar decisiones de inversión, pero esta herramienta, basada en el principio que se usa en muchas disciplinas para tomar decisiones arriesgadas, comprobando punto por punto un protocolo determinado, me parece fenomenal.
Lanzo una sugerencia: Esta herramienta ganaría muchos enteros bajo el soporte de una base de datos tipo Access en lugar de hoja de cálculo Excel. Cada inversión tendría su ficha, que podría ampliarse con todos los datos de la operación incluyendo los resultados finales de la misma y allí quedaría archivada; además permitiría hacer informes que resuman los resultados de trading por periodos determinados, con la inversión, costes, beneficios, rentabilidad, etc. En resumen, toda la historia de trading en una base de datos
Respuesta a Ander.
Tu mismo das la solución en tu pregunta.
Cuando dices -resulta que cuando pongo y ajusto la MM en el gráfico semanal, no me la arrastra tal cual hasta el gráfico diario, sino que la recalcula con el mismo número de periodos adaptándola al gráfico diario, y la MM resultante difiere del semanal-
Solo tienes que adaptarla al periodo que quieres verla por ejemplo si quieres ver una MM de 10 periodos semanales en diario la multiplicas por 7 y veras la MM70 que es la misma de 10 periodos en semanal
Creo que no me equivoco
Por favor si me equivoco lo decís mi única intención era intentar ayudar a un compi.
Lo que no entiendo a que os referis cuando decis tension semanal y tension diaria.
Hola Uxío. Muchas gracias por esta nueva publicación.
Me surge la siguiente duda. Entiendo que lo que planteas va enfocado solamente al uso de las medias. Pero mi pregunta es si se podría afirmar lo mismo utilizando los osciladores. Por ejemplo, en mis gráficos del Dax, en este momento, el gráfico semanal me invita a comprar por sobreventa en el MACD y en el estocástico, pero los mismos indicadores en el semanal dice exactamente lo contrario. Debería abstenerme de operar en estas condiciones?
Fantástico artículo
Muy didáctico, mejor que muchos cursos de bolsa con seguridad.
Con la media móvil diaria hay otra manera de no usar la semanal y es usando un stop loss…
Saludos
Eres un crack! No me cansaré de decirlo gracias Uxío por todo
Perfecto. Este articulo entre la tensión semanal-diario me parece de lo más acertado.Posiblemente, era uno de los aspectos que los tienes delante y no o ves.
Gracias.
Gran artículo! Es que parece mentira pero es justamente lo que me ha pasado esta semana en mis primeras 2 operaciones en real, perdedoras.
Aún documentandolo todo en el diario de trading había pasado por alto ese punto. Al revisar ahora los graficos semanales en mi diario… exacto, en ámbos casos había tensión en el gráfico.
No será solo ese problema, claro, porque estoy muy verde, pero este apunte ha venido a darme una herramienta mas en un momento que me sentía perdidillo.
Uxío, como siempre, gracias!
Creo que los dos estáis pensando en lo mismo en realidad, Carlos y Nicolás.
Si la media móvil semanal está bien ajustada en 15 periodos (15 semanas), para verla en el gráfico diario habrá que ajustar su número de periodos a 75 (15semanas x 5 días laborables cada semana, así ambas medias se calculan en el mismo plazo real) …
Hola, es la semanal la que multiplicaría por 5, saludos
Muy interesante artículo Uxio. Conforme lo iba leyendo me ha surgido también la duda de Ander sobre cómo incorporar una media móvil semanal a un gráfico diario en PRT. Bastaría, como dice Nicolás, con multiplicar por cinco la media diaria ajustada?
Gracias y un saludo.
Carlos
Personalmente, no comprendo un sistema de trading que de menos de un 70% de aciertos. Es decir, se supone que tienes indicadores y soportes y resistencias para intentar predecir el futuro.
Buenas Nicolás. Lo que comentas de multiplicar x 5 tiene toda la lógica, ciertamente. Gracias por tu indicación !
Hola, creo, si lo confirma Uxio, respecto a tener media diario y semanal en el mismo gráfico, ajusta la semanal y multiplica por 5 y te dará la q debes aplicar a diario, pe, la media de 30 en semanal es la de 150 en diario
Saludos
Hola Uxío.
Podrías hablar ó contar como funciona lo de la plataforma Housers , estoy pensando en meter algún dinerillo a largo, y no se si es un timo ó no.
Ya se que no tiene nada que ver con bolsa, pero si te coincide ó tienes tiempo…..
Un saludo.
Gran análisis Uxío, gracias. Para operar en semanal a medio plazo consideras conveniente hacer el mismo análisis de tensión con el precio en el gráfico mensual?
Muy útil como siempre, Uxío. La verdad, no siempre resulta tan evidente comprobar la tensión en un marco temporal superior, y es un recordatorio que me será de gran ayuda.
Muchas gracias!!
Este es un buen analisis técnico, con todos esos gráficos a la mano. Entiendo que hay gente que al inicio se asusta cuando ve estos graficos, porque lo primero que se les viene a la gente es el tener que interpretarlos o comprenderlos. A mi me paso, pero poco a poco fui entendiendo más de esto y me integre. Lo que si tengo la mania de tener a mano las noticias relevantes en cuanto a economia y politica de los 2 polos (Eurozona y USA). Por ejemplo hay una fuerte influencia cuando se presentan los indices de desempleo o las noticias de pruebas nucleares por parte de Corea del Norte.
Muy agradecido por el informe y desde ya su seguidor por aqui.
Juan
Uxio,
He observado que al utilizar la estrategia cero para varias posiciones simultaneas, cuando el riesgo no llega al 2% hay un problema.
Me explico:
1/1/2016 compro acciones del valor «X» asi: Precio compra 100, Stop 97,5 y objetivo 107,5 con lo que Ratio W/L=(107,5-100)/(100-97,5)=3.
El Riesgo respecto al precio de compra es 2,5%.
Para calcular el nº de acciones para una cuenta de 10.000 Euros, suponiendo que no tengo comisiones sería: Nº=(0.02*10000)/(100-97,5)=80 Acciones de «X», por lo que que me quedaria disponible 10.000-(80*100)=2.000 Euros.
Si el 2/1/2016 el valor «X» vale 102 Euros mi cuenta vale (102*80)+2000=10.160 Euros.
Si ese mismo día quiero comprar acciones del Valor «Y», con los siguientes parametros:
Entrada:100
Stop:97,50
Objetivo:105
Entonces el nº de acciones a comprar sería (0.02*10.160)/(100-97,50)=81 Acciones.
Pero entonces no puedo comprar 81 Acciones ya que solo tengo 2.000 y no quiero apalancarme. Si me gasto los 2.000 Euros, ya no tendria dinero para una 3ª posicion.
Todo esto viene, porque habia pensado en esta estrategia para cuatro operaciones simultaneas como maximo, pero veo que el ratio Stop/Entrada tiene que ser bastante superior, por lo que se alejaria del soporte perjudicando el ratio W/L.
No se si estareis de acuerdo conmigo o teneis sugerencias.
Saludos.
Acabo de entender qué es la tensión precio/valor. Lo añado a mi análisis. Es interesante. Gracias.
Hola Uxio,
es lo que resume tu indicador «potencial» en Campus de Bolsa….creo poder afirmar.
Un grato saludo.
Aupa Uxío !!
A mi me surge una duda «técnica» algo engorrosa en el PRT con la media móvil… resulta que cuando pongo y ajusto la MM en el gráfico semanal, no me la arrastra tal cual hasta el gráfico diario, sino que la recalcula con el mismo número de periodos adaptándola al gráfico diario, y la MM resultante difiere del semanal… vamos, que no puedo ver simultáneamente las dos MM en el gráfico diario como en la imagen que aportas… algún «truco» para visibilizar la MM semanal en el gráfico diario ??
Mil gracias 😉
Uxío, una «objeción»… para darte cuenta de esa penalización en tu operativa, tuviste que documentar también gráficos semanales, o incluir la media movil semanal.
Quiero decir, que si no se documenta bien cuando se documenta, repasar notas no aporta demasiado.
Creo que el secreto está más en saber tomar unas buenas notas, que en tener luego un buen Luis Moya avisándote de las curvas.