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Cómo rastrear los mercados

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Rastrear los mercados

¿Por qué revisar uno a uno todos los valores de un mercado en busca de oportunidades pudiendo hacerlo de golpe y automáticamente?

 

¿Cómo rastrear los mercados de bolsa?

Escanear los mercados es una herramienta clave en nuestro día a día. Nos ahorra cientos de horas a lo largo del año, convirtiendo la tarea de buscar y encontrar oportunidades en un proceso rápido y eficaz.

A la hora de la verdad, el verdadero propósito de rastrear los mercados no es el de encontrar a la primera el mejor valor para operar, sino el de descartar el grueso de los valores que no nos sirven por motivos obvios.

Hay que darse cuenta de que los algortimos que programemos no van a entender realmente de precios ni de soportes y resistencias, que es en esencia lo que hace válida o no a una operación potencial. Por eso, es importante que nuestro escáner de mercado sea sencillo y se centre sobre todo en descartar aquellos valores que no sirven por su raza más que por su situación circunstancial.

Por otra parte, es vital recordar que los indicadores son herramientas que hay que calibrar siempre, para cada gráfico, en cada marco temporal y cuya configuración cambia con el tiempo. Por lo tanto, es fundamental no sustentar nuestro escáner de mercado en parámetros fijos de indicadores, puesto que esto descartaría sin motivo un gran número de opciones muy válidas.

Vamos a explicar los pasos para rastrear las oportunidades más interesantes de un mercado con ProRealTime. De todos modos, debes saber que esto se puede hacer con otras herramientas, algunas de ellas totalmente online (como StockCharts o Finviz).

 

¿Qué quieres encontrar o descartar en los mercados?

Lo primero que hay que hacer para preparar un escáner de mercado es saber qué es lo que se quiere encontrar y/o descartar.

Para nuestro ejemplo básico, vamos simplemente a descartar chicharros. Los llamados chicharros son aquellos valores dentro de un mercado que tienen un peso ínfimo en el cómputo global. Se caracterizan por cotizar a precios bajos y con muy poco volumen. Esto los hace muy volátiles y fácilmente manipulables.

Nuestro rastreador de mercados buscará todos aquellos valores de un mercado determinado que no sean chicharros. Obviamente, lo que en Wall Street se considerarían chicharros, en España no tienen por qué serlo; por lo que debemos tener en cuenta que no todos los rastreadores van a funcionar igual de bien en todos los mercados.

Para el caso que nos ocupa, buscaremos en el mercado español todos aquellos valores cuyo volumen medio supere 150.000 y cuyo precio actual no sea menor de 4€.

En ProRealTime, a los rastreadores se les conoce como ProScreeners y hay dos maneras de programarlos, con asistente o sin él. Aunque recomendamos encarecidamente aprender a programar ProScreeners a mano, pues el lenguaje es sencillísimo, la verdad es que con el asistente uno puede apañarse bien para lo básico. Como, por otro lado, los rastreadores son como los indicadores (cuanto más sencillos son más eficaces resultan), utilizar el asistente es una alternativa muy buena para empezar.

Primero veamos cómo hacerlo con asistente:

Antes de nada, si vamos a utilizar el asistente debemos crear un espacio gráfico en el que podamos ver todas las variables del rastreador. En este caso, como ya hemos dicho, sólo tenemos dos: El precio actual y el volumen medio diario.

Así pues, creamos un entorno de trabajo en el que tengamos un gráfico diario de precios acompañado del volumen. A este volumen debemos añadirle una media móvil. Pondremos una media móvil cualquiera; por ejemplo, una media simple de veinte periodos. (Pincha en la imagen para ampliarla)

Ahora añadimos un nuevo ProScreener y lo creamos utilizando el asistente: Pulsaremos «Ctrl+E«.

Aparecerá una ventana en la que pincharemos en el botón «Gestión ProScreeners»:

Pincharemos en el botón «Nuevo ProScreener» y comenzaremos con el proceso. Observa que tienes dos pestañas, la de «Creación asistida» y la de «Creación programando» (como ya habíamos comentado). Para el ejemplo, utilizaremos la creación asistida. No olvides darle un nombre a tu ProScreener en el recuadro de arriba.

Lo primero es definir las condiciones del rastreador; es decir, declarar qué se tiene que cumplir en un valor para que salga elegido en la lista final que nos devolverá el ProScreener.

Pinchamos en el botón «Condiciones ProScreener» y después hacemos click sobre el gráfico de precios que mostrábamos más arriba (el valor mostrado en el gráfico en ese momento da totalmente igual).

Así, especificaremos que el precio debe ser mayor o igual que 4€ (aunque el programa no entiende de monedas):

Repetimos este paso para añadir la condición de que el volumen medio debe superar 150.000. Así que pinchamos sobre «Añadir condición» y luego sobre el gráfico de volumen de la ventana en la que lo habíamos colocado. Cubrimos los datos de la condición y aceptamos.

Después, en «Criterio de ordenación«, pinchamos en «Indicador a seleccionar» y pulsamos sobre nuestro gráfico de volumen. Escogemos como criterio para ordenar los resultados la media móvil del volumen. Aceptamos y generamos el código.

Observa que el asistente ha creado un código que podríamos haber tecleado nosotros directamente.

A la derecha podremos seleccionar en qué mercado queremos que se ejecute nuestro rastreador. Escogeremos «Acciones España«. Acto seguido, ya podemos pinchar en el botón «Validar programa«.

Pocos segundos más tarde, aparece una ventana con un listado de valores, ordenados por su volumen medio diario.

Estos candidatos son los que merecen nuestra revisión para encontrar oportunidades. Tenemos un selección de los valores más interesantes en los que trataremos de encontrar nuestras oportunidades de hacer dinero.

Fíjate que, si hubiéramos creado manualmente el código, sólo tendríamos que haber escrito estas cuatro líneas directamente:

Nota: El código hecho a mano y el generado automáticamente difieren porque el producido por el asistente siempre es más ineficiente que el introducido a mano. Además, el código escrito a mano es mucho más sencillo e intuitivo que el otro. No obstante, el resultado del rastreo es el mismo en ambos casos.

Por supuesto, se pueden programar rastreadores mucho más complejos que este, aunque los escáneres sencillos no deben ser subestimados, sino todo lo contrario.

En nuestra formación completa puedes ver cómo sacarle partido de verdad a los rastreadores de mercados.

 

 

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España.

49 Comentarios

  1. Uxío Fraga

    No, Miguel. Son clasificaciones diferentes (por industrias o por sectores). Ahí poco hay que hacer.

  2. Miguel

    Hola Uxio muy agradecido por tu maravilloso blog, ayuda bastante a los que recién estamos aprendiendo, mi nombre es Miguel (de LIMA – Peru).
    Estoy practicando y simulando operaciones aplicando tus enseñanzas, me gusta bastante usar el screener libre para filtrar empresas de finviz, pero el problema es la presentación de los sectores, difiere de los clásicos del S&P 500,lo que limita un poco su uso mas efectivo, tienes alguna orientacion para poderlos usar de mejor manera o hay otra paginas semejantes y así de versátiles.
    gracias

  3. Roberto

    Pero aquí hay un detalle. De esta manera atiendes al índice y directamente filtras las acciones dependiendo el mercado; no revisas la orientación del supersector, sector y subsector al que pertenece y que está en la plantilla Tickers. A no ser que sustituyas esto (no sé si se puede) mirando el mapa 3d de Finviz.

  4. Uxío Fraga

    No sé cómo hacerlo directamente. Pero puedes calcular manualmente MACD sobre grupos de 4 semanas o de 30 días, si prefieres.

  5. Eduardo

    Estimado Uxío,

    Quiero programar un mini-screener MACD en prorealtime sobre barras mensuales, pero sólo encuentro la opción de hacerlo en período semanal o diario, podrías decirme por favor si existe la opción o sinó alguna alternativa que me permita hacer lo que te he comentado?

    Muchas gracias y enhorabuena por la fantástica web

  6. Uxío Fraga

    Precio el mismo, y volumen medio millón.

  7. Carlos

    Hola uxio,para rastrear valores en el Nasdaq que volumen y precio serian los correctos?

  8. Adrián8

    Me surgen varias dudas:

    1) Para programar esto en PRT supongo que habrá que tener contratados grandes paquetes, no solo mercados americanos, etc, por lo que será importante dejarte un buen dinero en PRT u otro.

    2) La mayoría de los valores son acciones. Se buscan acciones líquidas pero por muy líquidas que sean, no hay mas que mirar Santander por ejemplo, las horquillas y que no puedes salir cuando tu quieres dificultan la operativa a CP, mas como en el caso de muchos usan CFDs o productos apalancados donde cada día dentro del mercado cuesta dinero.

    ¿Quizás para esto sería mejor tener una cuenta con acciones/futuros y operar con dinero propio?

  9. Uxío Fraga

    Es el criterio de ordenación de los resultados, que en este caso es el volumen medio. Si no quieres, no lo pongas. Funcionará igual pero te dará los resultados sin ordenar.

  10. Carmen

    Hola Uxío,
    antes de todo muchas gracias por esta pequeña guía de ProScreener.

    Tengo una duda sobre el código del screener de ejemplo, que seguramente debe ser una tontería, pero no me queda claro:

    ¿Para qué es necesario «criteria»? Entiendo que el screener dará como buenos los valores que tengan «PrecioAlto» y un «BuenVolumen», no veo porqué hay que añadir detrás la coletilla de «(criteria AS «Interés»)»

    Gracias!

  11. Uxío Fraga

    Ricardo, quieres programar las condiciones Weinstein. Entre ellas está la fuerza relativa de Mansfield; pero ésta no se puede incorporar a los rastreadores. Por otra parte, no necesitas aprender a programar. Aquí tienes todos los detalles:

    http://youtu.be/bczArvA1UC8

  12. Ricardo

    UXIO:
    No tengo idea de programación y estoy dispuesto a aprenderla, pero qahora quisiera conseguir los datos para hacer un screener en PTR, que se refiera estrictamente al método de Stan Weistein.
    Todos los que he copiado y pegado me sale «error de sintaxis», ¿tu tienes los códigos actualizados a la nueva versión de PTR, creo que es la Beta 10, como para poder enviarmelos?
    He visto que siempre, el estocástico semanal en su cruce K/D y D girando hacia arriba, se adelanta a la entrada que aconseja Stan Weinstein, ¿se puede agregar esto.
    Muy agradecido por lo que puedas hacer.
    Un saludo

  13. Uxío Fraga

    ¡Muchas gracias, manolo!

  14. manolo

    perdon por comentar dos veces, me autocorrijo.

    REM it’s a doji
    c1 = ABS( (high[1]-low[1])/ (close[1]-open[1])) > 10

    REM c2 it’s a star. c3 and c4 it’s being confirmed
    IF close[1] > close[2] THEN
    c2 = open[1] > open[2]
    c3 = open < open[1]
    c4 = close < open
    ELSE
    c2 = open[1] open[1]
    c4 = close > open
    ENDIF

    SCREENER[c1 and c2 and c3 and c4] (close/close[1] AS «doji star»)

  15. manolo

    Gracias, conocia la funcion de proscreener pero no me habia puesto a mirarla hasta que he leido este articulo.
    He hecho como prueba para aprender uno sencillo para buscar doji stars, lo dejo aqui por si alguien quiere usarlo. He usado que el cuerpo sea 10 veces mas pequeño que la sombra para determinar el doji, no se si eso es muy correcto…
    un saludo!

    REM it’s a doji
    c1 = ABS((high[1]-low[1])/ (close[1]-open[1])) > 10

    REM c2 it’s a star. c3 and c4 it’s being confirmed
    IF close[1] > close[2] THEN
    c2 = open[1] > open[2]
    c3 = open < close[1]
    c4 = close < open
    ELSE
    c2 = open[1] close[1]
    c4 = close > open
    ENDIF

    SCREENER[c1 and c2 and c3 and c4] (close/close[1] AS «doji star»)

  16. kulhom

    touche!

  17. Uxío Fraga

    Hola, en mi estrategia de corto plazo, utilizo un par de indicadores desarrollados por mi (y que facilito en Campus de Bolsa) llamados Variación media y Potencial.

    Me sirven para determinar que un valor es espabilado y si está listo para ser operado a contracorriente, a favor de tendencia o ninguno de los dos.

    ¡Un saludo!

  18. kulhom

    HOla Uxio.

    En el Video de la charla con los novatos muestras un proscreener.

    con que indicador entras la condición de la variación del precio?

    El resto de las condiciones creo que son las mismas que muestras en esta entrada no?

    muchas gracias.

  19. Uxío Fraga

    Hola, Hector.

    En Finviz hay un mapa 3D en el que ves los valores agrupados por sector. Por ejemplo, si un sector es muy bajista (columnas altas y muy rojas), es muy fácil encontrar de un golpe de vista qué valores todavía no han caído o están todavía empezando a desmoronarse (pues tendrán columnas muy bajitas.

    Por supuesto, esto hay que comprobarlo gráfico a gráfico después, pero te bastará con pasar el cursor por encima de cada valor para ver su gráfico instantáneamente, por eso es tan cómodo.

    ¡Un saludo!

  20. Hector

    Hola Uxio, como estas, te mando un saludo por tan maravillosa pagina web, todos los dias lo estudio y ya me devore muchas secciones y tambien a la par he estado llevando estos dias un curso de bolsa para invertir en newyork y me abrio mas la mente =).

    Quiero preguntarte algo, ¿Podria explicar esto que dijiste en un comentario tuyo?:

    «Concretamente, está este mapa (pincha en el día de hoy, por ejemplo) que me permite encontrar los valores rezagados en un movimiento importante dentro de un sector, lo que es utilísimo para darle un plus de confianza a la operación.»

    Estabas hablando de Finviz pero no entendi eso de los valores rezagados en un movimiento importante… en el curso que lleve me mostraron el mapa de finviz pero no nos sumergimos mucho en eso.

    Te agradeceria que me saques esa duda.

    Gracias por tu atencion prestada y por compartir tus conocimientos =)

    Un abrazo.

  21. Medinica

    Muchisimas gracias y por cierto, enhorabuena por la página y por el tiempo que dedicas a enseñarnos tus conocimientos. Mil Gracias

  22. Uxío Fraga

    Medinica, las cifras que no llevan letra es que no tienen múltiplo. Lo has explicado perfectamente.

    Y, por cierto, nadie había preguntado antes por ese detalle, así que no es tan tonto. Hay que fijarse mucho para verlo.

    ¡Un saludo!

  23. Medinica

    Buenos días Uxio.

    Estoy documentándome, leyendo un puñado y practicando con todo lo que aquí enseñas y me doy cuenta que soy muuuuuuuy NOVATO. Una pregunta sencilla y que delata mi todavía bajo nivel. En PRT, veo que en la columna de volúmenes, algunos van segudos de una «k», otros de una «M» y otros no van seguidos de letras. ¿Que significa cada cosa?, ¿las «k» equivalen a miles y las «M» a millones?, ¿las cifras que no llevan letra?.

    Muchas Gracias.

  24. Uxío Fraga

    Hola, Eduardo.

    Ese tipo de patrones son un poco más difíciles de programar, aunque sin duda es posible. Seguramente el rastreador devuelva algunos gráficos que no son y se deje en el tintero otros que sí son.

    Está claro que caracterizar figuras en el precio a golpe de ecuaciones y condiciones no es fácil, pero no te desanimes.

    ¡Un saludo!

  25. Eduardo

    Buenos dias
    En relacion al rastreo con prorealtime, quisiera preguntarte ¿seria posible establecer una busqueda que diera como resultado, acciones que en los últimos dos meses hayan hecho doble suelo ?,estoy dandole vueltas al proscreeners y no consigo nada.
    Gracias por todo.

  26. Uxío Fraga

    En Bloomberg puedes rastrear mercados europeos, aunque no es tan cómodo como en USA con Finviz, por ejemplo.

    ¡Un saludo!

  27. José Miguel

    Estimado Uxío:

    ¿ Alguna alternativa a Pro-realtime para rastrear valores europeos ?

    Para filtrar el mercado U.S.A. hay muchos, pero no encuentro nada para mercados europeos

    Gracias

  28. Benito

    Gracias. Lo tendré en cuenta.
    Un saludo.

  29. Uxío Fraga

    Hola, Benito. Yo suelo utilizar 150.000 como criba, aunque con el mercado americano me pongo más estricto y pido 1.000.000 mínimo.

    ¡Un saludo!

  30. Benito

    Hola Uxío.
    ¿Podrías indicarme cuál sería un Volumen «interesante» a la hora de hacer un rastreo? ¿50.000, 100.000, …?
    Gracias.
    Un saludo.

  31. Uxío Fraga

    Pues la verdad no lo sé. Sólo uso Visual Chart cuando ProRealTime no funciona, así que sólo me manejo en lo básico.

    ¡Un saludo!

  32. Sergy

    Hola. ¿Sabes si hay alguna herramienta parecida para Visual Chart? Gracias.

  33. Uxío Fraga

    No, Gustavo, realmente no sé como pasear por los mercados más cómodamente que eso (que no es demasiado).

    Otra forma que tengo de rastrear los mercados visualmente es utilizando los mapas de Finviz. (Un día de estos, escribiré sobre ello).

    Concretamente, está este mapa (pincha en el día de hoy, por ejemplo) que me permite encontrar los valores rezagados en un movimiento importante dentro de un sector, lo que es utilísimo para darle un plus de confianza a la operación.

    ¡Un saludo!

  34. Gustavo

    Hola Uxío, hablando de Prorealtime. Algunas veces hago un rápido rastreo visual por el Nasdaq en la lista de Valores. En el prorealtime hay 3 listas del Nasdaq y una sola de 50 valores en el NYSE en otra lista.

    ¿Sabes si puedo visualizar de alguna forma más valores sin tener que poner el Ticker especifico?

    S2

  35. Uxío Fraga

    ¡Gracias!

  36. Gustavo

    Hola a todos,

    Pues aporto mi granito de arena. Aunque no es mio, jeje.

    Es una aplicacion muy sencilla y simple (como debe ser), para tener un punto de partida. Saca tanto Shorts como Longs.

    http://www.chartwatchers.com/forum/topics/free-taz-scanning-program?commentId=2132439%3AComment%3A35002

    Busca Acciones con:

    1. Que estén entre 10MA y 30MA
    2. Tendencias Fuertes con ADX (14) >25
    3. Pullback en Sobrevendido o Sobrecomprado según Wm%R(3)

    S2

  37. Uxío Fraga

    Es fráncamente sencillo.

    Esta es la guía de programación de ProRealTime

    De todas formas, em ProRealTime vienen algunos ejemplos y siempre puedes utilziar el asistente para ver cómo se hace algo determinado, dejando que él te genere el código.

    ¡Un saludo!

  38. Francisco Juan

    Esta noche me rompere los cuernos un poco con el ProScreener, ademas de que me gustaria probar la opcion de lista personalizada, ya que quiero separar las empresas por sectores tambien.

    Ahora bien, el lenguaje del ProScreener es tan simple como parece?

  39. Uxío Fraga

    ¡Gracias por el apunte, Paco!

  40. PacoR

    Como viene al caso, os comento lo siguiente, para que no os volváis locos como yo:

    Al crear el ProScreener, tenemos que aplicarlo a un mercado, como bien dice Uxío.
    Según el manual de programación que proporciona Prorealtime, tenemos la opción de seleccionar el mercado de una lista Predefinida, ó seleccionar una lista propia de valores que hayamos creado nosotros. Pues bien, esta última opción NO ESTÁ DISPONIBLE.

    Tras consultar con Prorealtime, me responden lo siguiente:

    “Esta función fue retirada de la versión 8.03 de la plataforma para ser mejorada y reintegrada en la versión 8.04 que aparecerá dentro de pocas semanas. En cualquier caso, le mantendremos puntualmente informado y publicaremos esta información en la sección ‘Ultimas Novedades’ de nuestra Web.”

    Así que, de momento, sólo podremos seleccionar un mercado del listado predefinido que nos ofrecen.

    Saludos.

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