Enviado por Uxío Fraga en Formación | 8 Comentarios
Sistema de trading ¿Qué es eso?
Uno no para de oír sobre la importancia de desarrollar un sistema de trading que se adapte a uno mismo y a sus circunstancias personales.
Si lo que quieres es montarte tu propio sistema de trading (y deberías hacerlo), “tan sólo” tienes que responder a las siguientes preguntas. Las respuestas en sí mismas conformarán tu sistema de trading:
1.- ¿Cuáles son tus objetivos a lograr con tu trading?
Puede ser sacarle un 15% a tu dinero este año. Puede ser aprender a defenderte en Bolsa sin perder más de la mitad de tu capital actual. Puede ser divertirte sin preocuparte demasiado por el dinero. Puede ser lo que tú quieras, pero has de tenerlo claro antes de entrar.
Si eres novato, tienes información en este link.
2.- ¿En qué mercado o mercados operarás?
Tienes que pensar si operarás con acciones, CFDs, opciones, warrants, futuros, combinaciones de varios de ellos, etc. Si operas con acciones, tendrás que considerar si te moverás sólo en el mercado español o accederás a mercados europeos o norteamericanos. Decide qué mercados y por qué. Cada uno tendrá sus ventajas e inconvenientes.
3.- ¿En qué marco temporal?
Otra característica que determina enormemente tu forma de operar. Más información aquí.
4.- ¿En qué condiciones de mercado operarás y en cuáles no?
Quizás lo tuyo sean los mercados claramente alcistas, o prefieras aprovechar los mercados más volátiles en rangos laterales. Sea como fuere, tenlo claro antes de empezar a escoger operaciones a ciegas.
5.- ¿Consideras posiciones cortas o sólo largas?
También se puede ganar dinero cuando la Bolsa baja. Si no sabes cómo, asegúrate de leer este artículo.
6.- ¿Qué tipo de valores buscarás para entrar?
Mucha gente considera que el “setup” de entrada ya es el sistema de trading pero, como puedes observar, sólo es una pregunta de una lista de veinte. No obstante, es importante que definas lo que considerarás como oportunidades de trading.
¿Tratarás de cabalgar sobre las tendencias mejor establecidas o estarás atento a rupturas repentinas de canales? ¿Operarás a favor de tendencia o a contracorriente? Responde a este tipo de cuestiones. Para poder encontrar y reconocer tus oportunidades deberás saber antes qué aspecto tienen.
7.- ¿Cómo calcularás el tamaño de la posición?
Hay varias formas de calcularla. Esta es una de ellas.
8.- ¿Cuáles serán tus técnicas de control de riesgo?
Tienes varios ejemplos en este artículo y también en este otro.
9.- ¿Cuáles son tus condiciones de entrada?
Que el precio esté sobre un soporte, que se produzca un cruce de medias o que el estocástico caiga por debajo de cierto umbral podrían ser tus condiciones de entrada. Defínelas bien. No olvides las condiciones relativas a la gestión del trading como, por poner un ejemplo, que la relación Beneficio/Riesgo sea superior a 2.5.
10.- ¿Cuál será tu punto de entrada?
Podrías entrar mañana al precio del cierre de hoy, o por debajo de la mitad de la última vela, un tick por encima de ésta o justo por encima del próximo soporte. Hay mil y una maneras de definir tu punto de entrada. Simplemente, no lo improvises. Cíñete a uno concreto y explora qué tal te funciona.
11.- ¿Cuál será tu stop loss inicial?
Igual que con el punto de entrada, deberás seguir una sistemática a la hora de colocarlo. Declara cuál será tu criterio para ubicarlo.
12.- ¿Cuál será tu objetivo de beneficios?
Todo lo que empieza acaba y antes de entrar deberás saber en qué punto te llevarás tu dinero a casa.
13.- ¿Qué tipo de órdenes emitirás al broker?
Deberás establecer en qué situaciones utilizarás uno u otro tipo de órdenes. Por ejemplo, es muy típico entrar con una orden limitada y salir con órdenes de mercado.
14.- ¿Cómo documentarás el planteamiento de tus operaciones?
Decide si anotarás tus operaciones en una libreta o si utilizarás una hoja de cálculo y una agenda. Establece qué información no te faltará en cada operación que documentes, qué gráficos añadirás y otros detalles por el estilo.
15.- ¿Cuál es tu plan de trading?
Deberás declarar cómo gestionarás tu posición en todos los escenarios posibles, si te va bien, regular, fatal. Todo tiene que estar pensado de antemano. Debes dejar claro qué harás con tus acciones mañana en función de lo que pueda suceder.
16.- ¿Cómo documentarás la evolución de tus operaciones?
Lo mismo que la pregunta 14. Debes mantener la documentación al día y te será mucho más sencillo si sabes por adelantado toda la información a recabar y presentar.
17.- ¿Cuáles son tus condiciones de salida?
Hay una obsesión especial por las entradas. La mayoría de la gente cree que, si da con la configuración de entrada perfecta, encontrará la manera de ganar dinero automáticamente. Sin embargo, esto es absolutamente falso. En las salidas es cuando realmente haces efectivas tus ganancias y pérdidas y es crucial que hayas anticipado cuándo y ante qué condiciones vas a deshacer tu posición.
18.- ¿Cómo documentarás tus operaciones tras el cierre?
Una vez más, asegúrate de no dejarte nada en el tintero. Es básico documentar bien tus operaciones para poder aprender rápido y bien.
19.- ¿Cuál es tu sistema de revisión de operaciones pasadas?
Esto que puede parecer una pregunta poco importante es una de las piezas claves del éxito. Más información aquí.
20.- ¿Cuál es tu sistema de mejora continua?
Establece claramente cómo te las arreglarás para estar siempre aprendiendo de ti mismo, mejorando tu sistema y tu ejecución del mismo. Si te estancas por debajo del umbral de rentabilidad, tu esfuerzo no habrá servido de nada. Si te olvidas de actualizarte, serás incapaz de adaptarte a los cambios del mercado ¡Anticípate!
Lo cierto es que hay un sinnúmero de preguntas que deberías hacerte para atar todos los cabos. Hemos recopilado las más obvias, pero tu sistema quedará completamente determinado cuando puedas consultar un escrito en el que hayas plasmado todas tus decisiones sobre la que será tu forma de proceder en todo lo que a trading se refiere.
Un trader sin un sistema es como un viajero sin mapa. Asegúrate de tener el tuyo.
Comparte con nosotros tu sistema de trading ¿Qué preguntas faltan por hacer?
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hola uxio tienes la facultad de un buen maestro, de darnos las cosas bastante masticadas. Desdde luego, pensando en mi que soy totalmente novata en esto, todo lo que me expliques me viene de perlas, pues soy como una esponja grande grande, que cada vez puede absorber un poco mas. Voy a seguir empapandome de todo tu conocimiento. Muchisimas gracias.
Que bueno este artículo ya he empezado a hacer mi sistema de trading que no tenía ni idea de lo que era.
Muchas gracias.
Saludos
gallinapeleona, muchas gracias a ti.
Jose manuel, enhorabuena por haber empezado ¡Es el paso más difícil y crítico!
¡Saludos!
Enhorabuena por esta web, no te conocía pero es un placer gente como tú, que ayude al resto y nos suba el animo…
Dentro de 15 dias empiezo con microlotes de EURUSD, y como objetivo me he marcado mantener mi capital durante un mes,sacar conclusiones y repasar errores.
Pd: @Econovato
Hola, Alberto.
Me parece muy buen plan el tuyo.Prudencia y ánimo de depuración de los propios errores se me antoja la mejor combinación posible para triunfar en este negocio.
¡Un saludo!
Enhorabuena de nuevo Uxío!
Qué raro que algo qeu yo encuentro tan difícil y tan etéreo al mismo tiempo, eso de conseguir hacer el ansiado “sistema” que nos evite dar tumbos tenga tan pocos comentarios.
Te digo que me he puesto a dar respuestas a las preguntas, pero por ejemplo en la 4, cuando dices, ¿En qué condiciones de mercado operarás y en cuáles no?, se supone que somos todoterreno, que vamos a por todas, entonces establecer sistemas de entradas fijos para cada tipo de operación es como escribir un libro entero… o me estoy perdiendo? Yo la verdad es que me estoy centrando en el Swing Trading, tal cual lo epxlicas aquí en NTC. Pero donde me quedo casi sin respuestas en en la 9, ¿condiciones de entrada? Está la B/R, las divergencias de indicadores, el Market Timing, el precio en soporte, resistencia, canal, zona de valor… Pero al final son tantas cosas que hago un compendio de ellas y de las lecturas de los indicadores pero soy incapaz de fijar algo como para estar seguro de entrar y decir que si no lo hago e infringido el sistema…
10, ¿cuál es tu punto de entrada?, otra pregunta muy difícil, esque no sé por dónde cogerla, siempre intento comprar en el mínimo y vender en el máximo y parece que me sale al revés…
15, plan de trading, tampoco lo entiendo muy bien, si va mal nos salta el stop, si va bien llegamos al objetivo…
La verdad es que no es la primera vez que me pongo a intentar escribir algo que pueda llegar a convertirse en un sistema, espero que con el tiempo los huecos en blanco qe he dejado se vayan llenando de utilidades para mi trading.
Muchas gracias por plantearnos estas preguntas y ayudarnos cada día Uxío!
Un saludo
Hola, David.
Es que son preguntas difíciles, y pocos tienen el valor de hacérselas y responderlas. Si embargo, en hacer justamente esto reside el principio del éxito.
4.- Por ejemplo, para mi sistema de corto plazo, quiero que el S&P500 semanal está lateral (no tendencial). No opero en Navidades, etc…
9.- Pues es crucial. Elige bien unas y prueba con datos del pasado que esas condiciones te dan ventanas de oportunidad estadísticamente ventajosas. Busca esa serie de circunstancias en el pasado y comprueba que hacen un buen equipo.
Las mías ya sabes cuáles son: Las del StockTest4.
10.- Eso es porque no tienes una ventana de oportunidad definida. Por ejemplo, si quiero pillar un rebote al alza, pongo mi orden de compr aun poco por encima del precio que cae ¿A qué distancia? A media vela de tamaño medio de distancia del máximo de la última vela. Eso es un punto de entrada definido. no sé si es bueno o malo, pero está definido y se puede comprobar y mejorar.
15.- Más o menos cierto. En la estrategia de medio plazo, mi plan es un poco más amplio: Compruébalo aquí.
Definir el sistema de trading no es cosa de dos días, pero tienes que hacerlo. Si no, estás abocado a dar tumbos siempre.
¡Un saludo!
Un millón de gracias por tu respuesta Uxío, cada vez que ocupo tu tiempo me siento más en deuda contigo.
Un saludo!